Europeiska centralbankens förordning (EU) [2022/504] av den 25 mars 2022 om ändring av förordning (EU) 2016/445 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten (ECB/2016/4) (ECB/2022/14)

(1)

Lagstiftning som antagits efter det att Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) (4) antogs har infört nya alternativ och handlingsutrymmen i unionsrätten samt även ändrat eller avskaffat vissa av de alternativ och handlingsutrymmen som ges genom unionsrätten som ECB utövat i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). För att ta hänsyn till dessa ändringar behöver vissa konsekvensändringar göras av förordning (EU) 2016/445.

(2)

Enligt artikel 9.3 i förordning (EU) nr 2016/445 (ECB/2016/4) undantas exponeringar inom en grupp från gränsen för stora exponeringar om ett kreditinstitut uppfyller vissa kriterier. Sedan förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) antogs har ECB i sitt tillsynsarbete blivit mer bekymrad över hur kreditinstituten bokför affärshändelser med enheter som är etablerade i tredjeländer. Artikel 9.3 i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bör därför endast tillämpas på exponeringar inom en grupp om enheterna är etablerade i unionen.

(3)

Artikel 9.3 och 9.4 i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bör ändras för att kreditinstitut som uppfyller de relevanta kriterierna genom att iaktta en kvantitativ begränsning på värdet av de berörda exponeringarna, utöver det aktuellt möjliga fullständiga undantaget, kan utnyttja ett partiellt undantag.

(4)

Vad gäller handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen anser ECB att det är nödvändigt att tillåta mer flexibilitet när man fastställer utflödessatser vid tillämpningen av artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 (5). Därför bör specificeringen av en utflödessats på 5 procent i artikel 11 i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) tas bort. Istället bör ECB, på samma sätt som sker för de andra produkterna och tjänsterna som omfattas av artikel 23 i den delegerade förordningen (EU) 2015/61, fastställa utflödessatser för handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen antingen genom att godta de utflödessatser som respektive kreditinstitut tillämpar, eller genom att fastställa en högre utflödessats på maximalt 5 procent.

(5)

För att säkerställa en konsekvent tillämpning av tillsynskraven för kreditinstituten bör man anta en allmän regel för att utse större aktieindex i en medlemsstat eller ett tredjeland för tillämpningen av artikel 12.1 c i i den delegerade förordningen (EU) 2015/61.

(6)

Genom införandet av kravet om en stabil nettofinansieringskvot (NSFR) som framgår av del sex i avdelning IV i förordning (EU) nr 575/2013 ges de behöriga myndigheterna flera nya valmöjligheter och handlingsutrymmen avseende NSFR-kravet. Förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

För att främja principen om likabehandlingen av kreditinstitut bör de alternativ och handlingsutrymmen som avser tillämpningen av NSFR-kravet av små och icke-komplexa institut, som beskrivs i del sex avdelning IV kapitel 5 i förordning (EU) nr 575/2013, utövas på samma sätt som motsvarande alternativ och handlingsutrymmen som avser tillämpningen av NSFR-kravet för andra institut, som återfinns i del sex avdelning IV kapitel 1–4 i förordning (EU) nr 575/2013.

(8)

Vissa faktorer har försvårat den praktiska tillämpningen av det handlingsutrymme som avses i artikel 13 i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4), enligt vilken behöriga myndigheter får ge institut tillstånd att tillämpa ett utflödestal på 3 procent på stabil inlåning från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem, förutsatt att Europeiska kommissionen har gett sitt förhandsgodkännande i enlighet med artikel 24.4 och 24.5 i den delegerade förordningen (EU) 2015/61. Mer fakta och analys behövs för att säkerställa att avvecklingssatsen för stabila inlåningar från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem skulle ligga under 3 procent under en stressperiod i enlighet med de scenarier som avses i artikel 5 den delegerade förordningen (EU) 2015/61. I avsaknad av sådana fakta och analyser bör den allmänna policyn att tillåta tillämpning av ett utflödestal på 3 procent tas bort från förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4).

(9)

I enlighet med det förfarande som framgår av artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 har ECB anordnat ett öppet offentligt samråd om denna förordning.

(10)

Beslutet i ECB:s tillsynsnämnd om att godkänna förslaget att anta denna förordning har fattats i enlighet med artikel 26.7 i förordning (EU) nr 1024/2013.

(11)

Förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bör därför ändras i enlighet med detta.

1.

Artikel 5 ska utgå.

2.

Artikel 9.3–9.5 ska ersättas med följande:

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1).” "

3.

I kapitel IV ska följande rubrik införas efter rubriken ”Likviditet”:

" Avsnitt I

Krav på likviditetstäckning "

4.

Artiklarna 10 och 11 ska utgå.

5.

Följande artikel 11a ska införas:

(*2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1646 av den 13 september 2016 om fastställande av tekniska standarder med avseende på centrala index och erkända börser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (EUT L 245, 14.9.2016, s. 5)." "

6.

I kapitel IV ska följande avsnitt II införas efter artikel 12:

" Avsnitt II

Kvoten för stabil nettofinansiering (NSFR)

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1)." "

7.

Artiklarna 13–16 ska utgå.

8.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.