Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1929 av den 31 mars 2022 om ändring av de tekniska genomförandestandarder som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2020/1227 vad gäller mallar för tillhandahållande av information i enlighet med STS-anmälningskraven för syntetiska värdepapperiseringar i balansräkningen

SYMBOL

DATATYP

BESKRIVNING

{ALPHANUM-n}

Högst n alfanumeriska tecken

Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriska tecken

Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriska tecken

Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).

{DATEFORMAT}

Datumformat enligt ISO 8601

Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 siffra eller bokstav

”sant” – Y

”falskt” – N

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriska tecken

LEI-kod enligt ISO 17442

FÄLTETS NUMMER

FÄLTETS BETECKNING

FÄLT SOM SKA FYLLAS I

FÄLTFORMAT

STSSY 1

Första kontaktpunkt

{LEI}

STSSY 2

Datum för anmälan

{DATEFORMAT}

STSSY 3

Instrumentets identifieringskod

{ISIN}

STSSY 4

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

{LEI}

STSSY 5

Säljare av skydd

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Identifieringskod för anmälan

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Värdepapper-iseringsregister

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 10

Klassificering av syntetisk värdepapperisering

{LIST}

STSSY 11

Syntetisk värdepapperisering med obetalt kreditriskskydd

{LIST}

STSSY 12

Kreditriskskyddsavtal som används

{LIST}

STSSY 13

Klassificering av underliggande exponeringar

{LIST}

STSSY 14

Emissionsdatum

{DATEFORMAT}

STSSY 15

Tredje part med tillstånd som utför kontroll – förklaring

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Tredje part med tillstånd som utför kontroll – etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 17

Tredje part med tillstånd som utför kontroll – behörig myndighet

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

Originatorn är en enhet under tillsyn i unionen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Originatorn tillämpar riktlinjer på exponeringar som köpts av tredje part

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Ursprung för underliggande exponeringar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Tillgångar hålls i originatorns balansräkning vid transaktionens avslut

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Gruppkategori

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Ingen ytterligare säkring av originatorns exponering

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Kreditriskskyddsavtalet uppfyller villkoren i artikel 249 i förordning (EU) nr 575/2013

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Kreditriskskyddsavtalet följer andra regler för kreditriskreducering

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Utfästelser och garantier – äganderätt till de underliggande exponeringarna

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Utfästelser och garantier – originatorn behåller kreditrisken i de underliggande tillgångarna

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Utfästelser och garantier – exponeringars uppfyllande av godtagbarhetskriterier

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Utfästelser och garantier – laglig och verkställbar förpliktelse för gäldenären

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Utfästelser och garantier – kreditgivningskriterier

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Utfästelser och garantier – inga gäldenärer har väsentligt åsidosatt eller fallerat i fråga om sina förpliktelser

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Utfästelser och garantier – ingen oriktig information i transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Utfästelser och garantier – verkställbarhet eller möjlighet att driva in underliggande exponeringar

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Godtagbarhetskriterier som inte medger diskretionär aktiv portföljförvaltning av de underliggande exponeringarna.

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Undantag från förbudet mot aktiv portföljförvaltning

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Exponering som lagts till efter transaktionens avslutsdag uppfyller godtagbarhetskriterierna

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Exponering till fullo återbetald

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Underliggande exponeringar har avyttrats

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Ingen kreditberoende ändring

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Godtagbarhetskriterierna uppfylls inte

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Tillgångarnas homogenitet

{ALPHANUM}

STSSY 43

Bara en tillgångstyp

{ALPHANUM}

STSSY 44

Förpliktelser som är avtalsmässigt bindande och verkställbara

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Fastställd periodisk betalning

{ALPHANUM}

STSSY 46

Inkomster från försäljning av tillgångar

{ALPHANUM}

STSSY 47

Inga överlåtbara värdepapper

{ALPHANUM}

STSSY 48

Ingen återvärde-papperisering

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Kreditgivningsprinciper redovisas för potentiella investerare

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Full regressrätt mot gäldenär

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Kreditgivningsprinciper – inga tredje parter

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Kreditgivningsprinciper – bostadslån

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Kreditgivningsprinciper – bedömning av låntagaren

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Sakkunskaper hos originator eller ursprunglig långivare

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Inga fallerande exponeringar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Ingen negativ kredithistorik

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Risken för uteblivna betalningar är inte högre än för exponeringar som inte är värdepapperiserade

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Minst en betalning har gjorts vid tidpunkten då de underliggande exponeringarna inkluderas

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Uppfyllande av kravet på bibehållande av risk

{ALPHANUM}

STSSY 60

Riskreducering – ränte- och valutarisker

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Säkerhet enligt kreditriskskyddsavtalet och kreditriskskyddsbetalningen är noterade i samma valuta

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

Specialföretagets skulder är lika med eller mindre än specialföretagets intäkter

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Inga derivat används, utom för att säkra ränte- eller valutarisker

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Användning av derivat baserat på allmänt accepterade normer

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor utan komplicerade formler eller derivat

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Verkställighetshändelse utan inverkan på investerarens verkställighetsåtgärder

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Verkställighet av kreditriskskyddsavtalet – Inga kontantbelopp får kvarhållas i specialföretaget för värdepapperisering

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Förluster fördelade utifrån tranchernas prioritet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Sekventiell amortering

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Resultatrelaterade utlösande faktorer

{ALPHANUM}

STSSY 72

Resultatrelaterade utlösande faktorer

{ALPHANUM}

STSSY 73

Resultatrelaterade utlösande faktorer

{ALPHANUM}

STSSY 74

Belopp avseende säkerhet som motsvarar beloppet för amorteringen av trancherna

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Kredithändelse och tillgängligt kreditriskskyddsbelopp per givet betalningsdatum

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Kreditkvalitet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Förluster

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Nya exponeringar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – Serviceföretag

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden –

Trustförvaltare

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – Tredjepartskontrollant

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – fallissemang eller insolvens

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – förvaltningsförfaranden

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Administrationsstandarder

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Erforderliga sakkunskaper hos serviceföretaget

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Väldokumenterade och adekvata riktlinjer, förfaranden och kontroller för riskhantering

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Förvaltningsförfaranden som inte är mindre strikta än de som tillämpas på liknande exponeringar som inte är värdepapperiserade

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Referensregister

{ALPHANUM}

STSSY 89

Referensregister – Innehåll

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Snabb lösning av konflikter mellan olika kategorier av investerare

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

Specialföretag för värdepapperisering – tydligt fastställda rösträtter

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Extern kontroll av ett urval av de underliggande exponeringarna

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

Kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Offentliggörande av miljöprestandan hos underliggande exponeringar i form av bostadslån, billån eller billeasing

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Undantag från kravet på offentliggörande av miljöprestandan hos underliggande exponeringar i form av bostadslån, billån eller billeasing

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Originator ansvarig för efterlevnad av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Information om artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/2402 tillgänglig för potentiella investerare

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Information enligt artikel 7.1 b, c och d i förordning (EU) 2017/2402 är tillgänglig för potentiella investerare, åtminstone i form av ett utkast eller i sin ursprungliga form

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Kredithändelser och användning av garantier

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Kredithändelser och användning av kreditderivat

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Kreditriskskyddsavtal dokumenteras

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Anståndsåtgärder utesluter inte att godtagbara kredithändelser utlöses

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Kreditriskskyddsbetalningen baseras på den faktiska realiserade förlusten och standardprinciper och -förfaranden för återvinning

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Kreditriskskyddsbetalningen ska betalas inom en angiven tidsperiod

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

En mellanliggande kreditriskskyddsbetalning görs senast sex månader efter en kredithändelse

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Mellanliggande kreditriskskyddsbetalning är högre än det förväntade förlustbeloppet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Villkor för den mellanliggande kreditriskskyddsbetalningen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Metod för beräkning av mellanliggande och slutliga kreditriskskyddsbetalningar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Kreditriskskyddsbetalningen står i proportion till andelen av det utestående nominella beloppet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Kreditriskskyddsbetalningens verkställbarhet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

Det belopp som ska betalas av investerare enligt kreditriskskyddsavtalet fastställs tydligt i kreditriskskyddsavtalet.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Beräkning av beloppen under alla omständigheter

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

De omständigheter under vilka investerare är skyldiga att göra betalningar fastställs i kreditriskskyddsavtalet.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Tredjepartskontrollantens bedömning av omständigheter som utlöser investerares betalningar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Kreditriskskyddsbetalningen beräknas på nivån för den enskilda underliggande exponeringen.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Angivelse av den längsta förlängningsperioden för skulduppgörelseprocessen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Förlängningsperioden är inte längre än två år

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Slutlig kreditriskskyddsbetalning baserad på originatorns slutliga förlustberäkning

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Uppsägning av kreditriskskyddsavtalet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Kreditriskskyddspremierna är beroende av utestående nominella belopp

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Kreditriskskyddsavtalet stipulerar inte föreskriver mekanismer som kan leda till att den faktiska fördelningen av förluster på investerarna undviks eller minskas

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Undantag för förskottsbetalningar av premier

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Beskrivning av kreditriskskyddspremien i transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Investerarnas rätt är verkställbar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Utseende av en tredjepartskontrollant före transaktionens avslutsdag.

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Tredjepartskontrollantens kontroll – Kredithändelse enligt vad som anges i villkoren i kreditriskskyddsavtalet

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Tredjepartskontrollantens kontroll – Underliggande exponering ingår i referensportföljen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Tredjepartskontrollantens kontroll – Godtagbarhetskriterierna var uppfyllda när den underliggande exponeringen togs in i referensportföljen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Tredjepartskontrollantens kontroll – Efterlevnad av villkoren för påfyllning

{{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Tredjepartskontrollantens kontroll – Förluster förenliga med förluster redovisade i originatorns resultaträkning

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Tredjepartskontrollantens kontroll – Förlusterna har fördelats på investerarna på ett riktigt sätt

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Tredjepartskontrollanten är oberoende av originatorer, investerare och, i tillämpliga fall, specialföretaget för värdepapperisering

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Tredjepartskontrollanten har utsetts senast på transaktionens avslutsdag.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Tredjepartskontrollantens kontroll utförs på urvalsbasis

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Möjlighet för investerare att begära att tredjepartskontrollanten kontrollerar underliggande exponeringar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Möjlighet för tredjepartskontrollanten att få tillgång till all relevant information

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Händelser som möjliggör uppsägning

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Transaktionsdokumentation – rätt till uppsägning

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Transaktionsdokumentation – Tidsoptionen inte utformad för att undvika fördelning av förluster på kreditförstärkningspositioner

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Tidsoption

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Förbetalt kreditriskskydd – Återlämnande av säkerheter till investerarna i prioritetsordning för trancherna

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Investerares uppsägning av en transaktion på grund av underlåtenhet att betala kreditriskskyddspremien

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

Syntetisk överskottsmarginal till investerare anges i transaktionsdokumentationen och uttrycks som en fast procentsats av det totala utestående portföljsaldot

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Outnyttjad syntetisk överskottsmarginal betalas tillbaka till originatorn

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Originatorer som använder internmetoden – Totalt belopp för åtaganden per år överstiger inte beloppen för förväntade förluster för ett år beräknade enligt förordningen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Originatorer som inte använder internmetoden – Beräkningen av de förväntade förlusterna i den underliggande portföljen för ett år fastställs tydligt i transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

Villkor för syntetisk överskottsmarginal anges i transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Kreditriskskydd som används

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Originatorns rätt att använda säkerheten för att fullgöra investerarnas skyddsbetalningsförpliktelser är verkställbar genom lämpliga säkerhetsarrangemang

{ALPHANUM}

STSSY 151

Investerarnas rätt att, när värdepapperiseringen avvecklas eller när trancherna amorteras, få tillbaka säkerhet som inte har använts

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

Säkerhet placerad i värdepapper – Godtagbarhetskriterier och förvaringsarrangemang anges i transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM}

STSSY 153

Investerare exponerade för originatorns kreditrisk

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Juridiskt utlåtande som bekräftar att kreditriskskyddet är verkställbart inom alla territorier

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Säkerhet av hög kvalitet – Räntebärande värdepapper med en riskvikt på 0 %

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Säkerhet av hög kvalitet – Kontanta medel som innehas av ett utomstående kreditinstitut med kreditkvalitetssteg 3 eller högre

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Undantag – Säkerhet i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn

{ALPHANUM}

STSSY 158

Säkerhet i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn – Tillstånd från behörig myndighet

{ALPHANUM}

STSSY 159

Överföring av säkerhet om det utomstående kreditinstitutet eller originatorn inte längre uppfyller kraven för det lägsta kreditkvalitetssteget

{ALPHANUM}

STSSY 160

Uppfyllande av kraven på säkerheter vid investeringar i kreditlänkade obligationer som emitterats av originatorn

{ALPHANUM-1000}