Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/379 av den 26 februari 2025 om ändring av de tekniska genomförandestandarderna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 vad gäller referensportföljer, rapporteringsmallar och rapporteringsinstruktioner som ska tillämpas i unionen för den rapportering som avses i artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU | Laglig.se

Europeiska unionens
officiella tidning

L-serien

2025/379

12.3.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/379

av den 26 februari 2025

om ändring av de tekniska genomförandestandarderna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 vad gäller referensportföljer, rapporteringsmallar och rapporteringsinstruktioner som ska tillämpas i unionen för den rapportering som avses i artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (1), särskilt artikel 78.8 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 78.1 i direktiv 2013/36/EU ska institut som tillåts använda interna metoder med lämpliga intervaller och minst en gång om året tillhandahålla de behöriga myndigheterna resultaten av beräkningarna av sina riskvägda exponeringsbelopp eller kapitalbaskrav enligt deras interna metoder för exponeringar eller positioner som ingår i referensportföljerna, så att den behöriga myndigheten kan bedöma de interna metodernas kvalitet (riktmärkning). Enligt artikel 78.3 andra stycket i det direktivet ska Europeiska bankmyndigheten (EBA) ta fram en rapport för att bistå de behöriga myndigheterna vid bedömningen av de interna metodernas kvalitet på grundval av resultaten av riktmärkningen. Rapporteringskraven för riktmärkningen anges i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 (2), som har ändrats flera gånger. För att återspegla ändringarna i fokus i de behöriga myndigheternas bedömningar och i EBA:s rapporter, och med hänsyn till ändringar i lagstiftningen på området marknadsrisk, är det nödvändigt att på nytt uppdatera referensportföljerna samt de rapporteringskrav som fastställs i den genomförandeförordningen.

(2)

För riktmärkningen av kreditrisken bör instruktionerna ändras så att det specificeras att rapporteringen av riskparametrarna sannolikhet för fallissemang (PD) och förlust vid fallissemang (LGD), med avseende på komponenterna försiktighetsmarginal (MoC), lagstadgade tillägg och nedgång (DWT), som kan vara en källa till variationer i modellerna, är en skyldighet. Dessutom bör det specificeras att instituten är skyldiga att rapportera den modellidentifierare som tilldelats av den behöriga myndigheten, för att underlätta tilldelningen av de data som rapporteras.

(3)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/2795 (3) senarelades tillämpningsdatumet för de nya kapitalbaskraven för marknadsrisk. Mallarna för den befintliga internmodellmetoden ersätts därför inte i denna riktmärkning. Samtidigt bör mallarna för validering av schablonmetoden utvidgas till att omfatta ytterligare portföljer jämfört med 2024, då endast ränteinstrument omfattades. Syftet är att säkerställa lämplig tillsyn och ett smidigt genomförande av den nya schablonmetoden, vilken används för beräkning av kapitalgolvet.

(4)	Genomförandeförordning (EU) 2016/2070 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)	Denna förordning utgår från det förslag till tekniska standarder för genomförande som EBA har lämnat till kommissionen.

(6)

EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen grundas på, analyserat potentiella kostnader och fördelar samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2016/2070 ska ändras på följande sätt:

1.	Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.	Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

3.	Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

4.	Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

5.	Bilaga X ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2025.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande

(1) EUT L 176, 27.6.2013, s. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 av den 14 september 2016 om fastställande av tekniska tillsynsstandarder för mallar, definitioner och it-lösningar som instituten ska använda vid rapportering till Europeiska bankmyndigheten och behöriga myndigheter i enlighet med artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 328, 2.12.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj).

(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/2795 av den 24 juli 2024 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den dag då kapitalbaskraven för marknadsrisk börjar tillämpas (EUT L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj).

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

BILAGA I

”BILAGA IV

REFERENSPORTFÖLJER FÖR TILLSYNSÄNDAMÅL – RESULTAT

DEL I:

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

DEL II:

MALLRELATERADE ANVISNINGAR

C 101 –

Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallissemangsportföljer per motpart

C 102 –

Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallissemangsportföljer

C 103 –

Närmare uppgifter om exponeringar i högfallissemangsportföljer

C 105.01 –

Definition av interna modeller

C 105.02 –

Mappning av interna modeller till portföljer

C 105.03 –

Mappning av interna modeller till länder

DEL I: ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Information ska lämnas endast för de motparter och portföljer där en faktisk exponering föreligger på referensdagen i form av antingen ursprunglig exponering eller exponering efter kreditriskreducering. Information om motparter och portföljer för vilka det inte finns någon exponering på referensdagen ska inte lämnas in.

Information ska endast lämnas för de exponeringar för vilka den behöriga myndigheten har godkänt en intern modell för RWA-beräkning. I mall C 101 ska motpartskoder som slutar med ”STDA” inte rapporteras. För de återstående motpartskoderna i mall C 101 i bilaga I och för de referensportföljer som avses i mallarna C 102 och C 103 ska exponeringar enligt schablonmetoden och exponeringar för vilka respektive behörig myndighet har tillåtit tillfällig eller permanent partiell användning av schablonmetoden undantas.

Rutor med icke tillämplig/illa definierad information ska antingen lämnas tomma, eller ska ”NULL” fyllas i. Detta gäller även exponeing vid fallisemang (EAD)-viktade kvantiteter eller parametrar som inte kan beräknas. På samma sätt kan datafält vars rapportering inte är obligatorisk lämnas tomma eller lämnas in som ”NULL”. Nollvärden ska endast rapporteras om avsikten är att rapportera kvantiteten eller parametern noll. Ingen av beteckningarna ”tomt” eller ”NULL” ska användas för att rapportera kvantiteter eller parametrar som är noll.

4.	Penningbelopp ska rapporteras på samma sätt som de rapporteras för beräkning av kapitalbaskrav vid ett visst referensdatum i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 (1).

DEL II: MALLRELATERADE ANVISNINGAR

C 101 – Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallissemangsportföljer per motpart

Exponeringar mot specialutlåning ska exkluderas.

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Motpartskod

Kolumn 0010 i mall C 101 i bilaga I

Motpartskoden i kolumn 0010 i mall C101 i bilaga I som anger den motpart som ingår i urvalet av lågfallissemangsportföljen (LDP) ska rapporteras. Denna kod ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen.

0020

Exponeringsklass

Punkt 76 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

Varje motpart ska hänföras till någon av följande exponeringsklasser:

a)	Nationella regeringar eller centralbanker.

Institut.

c)	Företag – små och medelstora företag.

d)	Företag – specialutlåning.

e)	Företag - övriga.

f)	Hushåll – säkrade genom små och medelstora företags fasta egendom.

g)	Hushåll – säkrade genom större företags fasta egendom.

h)	Hushåll – kvalificerade revolverande exponeringar.

i)	Hushåll – övriga små och medelstora företag.

j)	Hushåll – övriga större företag.

k)	Ej tillämpligt.

”Ej tillämpligt” används när ingen av klasserna i listan är tillämplig, vilket är fallet när exponeringarna mot en motpart är klassificerade i flera exponeringsklasser och ingen av dem är uppenbart dominerande.

0040

Riskklass

Rangordningen för den interna riskklass som tilldelats motparten inom institutets tillämpliga interna riskklasskala ska rapporteras. Den ska följa en numerisk ordning 1, 2, 3 osv., från lägsta till högsta risk, exklusive fallissemang med ett PD-värde på 100 %.

Om en institution använder en kontinuerlig klassningsskala i enlighet med artikel 169.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2), ska riskklassen som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 användas.

Om exponeringar mot en motpart har hänförts till flera riskklasser i enlighet med artikel 172.1 e i eller iii i förordning (EU) nr 575/2013, ska riskklass noll (0) rapporteras.

0050

Datum för den senaste riskklassificeringen av motparten

Datum för den senaste riskklassificeringen av motparten.

0060

Probability of Default (PD)

Mall C 08.01, kolumn 0010, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

Motpartens PD-värde ska rapporteras. PD-värdet ska vara det PD-värde som används i RWA-beräkningen, exklusive effekten av de åtgärder i enlighet med artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013. PD-värdet för den interna riskklass som institutet placerar den hypotetiska transaktionen i. PD-värdet ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0070

Fallissemangsstatus

Motpartens fallisemangsstatus ska rapporteras. Den ska vara en av följande i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013:

Fallerat.

b)	Icke-fallerat.

0080

Ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer

Mall C 08.01, kolumn 0020, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

Ursprunglig exponering före eventuella värdejusteringar, avsättningar, effekter av kreditriskreducering eller konverteringsfaktorer ska rapporteras.

0090

Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter och före tillämpning av konverteringsfaktorer

Mall C 08.01, kolumn 0090, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

Det värde som en kreditkonverteringsfaktor tillämpas på för att beräkna EAD (kolumn 0110) ska rapporteras.. Hänsyn ska tas till kreditriskreducering som får substitutionseffekter på exponeringen.

0100

Kreditkonverteringsfaktor

Artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013

Det vägda genomsnittliga värdet av konverteringsfaktorerna ska rapporteras. De vikter som används ska vara de värden på vilka konverteringsfaktorerna tillämpas för att beräkna EAD.

För motparter med endast faciliteter för de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 ska det vägda genomsnittet för kreditkonverteringsafaktorerna baseras på alla faciliteter.

För motparter vilkas faciliteter inte omfattas av de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013,ska kreditkonverteringsafaktorn antingen lämnas tom, eller ska ”NULL” fyllas i.

För motparter med faciliteter som motsvarar de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 och faciliteter som inte omfattas av de poster som anges i artikel 166.8 i den förordningen, ska det rapporterade vägda genomsnittet för kreditkonverteringsafaktorn endast baseras på de faciliteter som motsvarar poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013. I synnerhet ska inte faciliteter som motsvarar poster som anges i artikel 166.10 i den förordningen tas med i beräkningen.

Om institutet tillämpar egna skattningar av konverteringsfaktorer för de poster som anges i artikel 166.8 i dförordning (EU) nr 575/2013, ska de konverteringsfaktorerna användas för att beräkna det vägda genomsnittet av konverteringsfaktorerna. Om institutet inte tillämpar egna skattningar av konverteringsfaktorer för de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 ska de föreskrivna konverteringsfaktorerna som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 användas.

Kreditkonverteringsfaktorn ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0110

Förväntad årlig skada

Mall C 08.01, kolumn 0110, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

Exponeringsvärdet ska rapporteras.

0120

Säkerhetens värde

Kolumnerna 0150–0210 i mall C 08.01 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

Säkerhetens marknadsvärde ska rapporteras.

0130

Hypotetisk LGD-värde för senior icke-säkerställd exponering utan negativ klausul

Artikel 161 i förordning (EU) nr 575/2013

Hypotetiska egna skattningar av LGD-värde som institutet skulle tillämpa på exponeringarna på motparten ska rapporteras i enlighet med följande:

a)	Exponeringens omfattning är densamma som för LGD-värden som rapporteras i kolumn 0150.

b)	Exponeringarna är prioriterade och saknar säkerhet.

c)	Inga negativa klausuler finns.

En negativ klausul är en klausul som fastställer att låntagaren eller emittenten inte kommer att ställa några av sina tillgångar som pant för en annan part.

0140

Hypotetisk LGD-värde för senior icke-säkerställd exponering med negativ klausul

Artikel 161 i förordning (EU) nr 575/2013

Hypotetiska egna skattningar av LGD-värde som institutet skulle tillämpa på exponeringarna på motparten ska rapporteras i enlighet med följande:

a)	Exponeringens omfattning är densamma som för LGD-värden som rapporteras i kolumn 0150.

b)	Exponeringarna är prioriterade och saknar säkerhet.

c)	En negativ klausul finns.

En negativ klausul är en klausul som fastställer att låntagaren eller emittenten inte kommer att ställa några av sina tillgångar som pant för en annan part.

0150

LGD-värde.

Kolumnerna 0230 och 0240 i mall C 08.01 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

Det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena för exponeringarna mot motparten ska rapporteras.

LGD-värdena ska vara de som används för RWA-beräkning. Om institutet har fått tillstånd från sin behöriga myndighet att använda egna skattningar av LGD-värdena, ska dessa baseras på institutets egna skattningar, annars ska de baseras på lagstadgade LGD-värden med beaktande av tillämplig riskreducering.

LGD-värdena för stora reglerade enheter i den finansiella sektorn och oreglerade enheter i den finansiella sektorn ska inkluderas.

Effekten av åtgärder som inför i enlighet med artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013 ska uteslutas.

LGD-värdet ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0160

Löptid

Mall C 08.01, kolumn 0250, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

EAD-viktad löptid för exponeringar mot motparten ska rapporteras. Löptiden ska anges i antal dagar.

0170

Riskvägda tillgångar

Mall C 08.01, kolumn 0260, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

Riskvägda tillgångar efter stödfaktorer (stödfaktorer för små och medelstora företag och infrastruktur) ska rapporteras. De riskvägda tillgångarna ska inte omfatta effekten av potentiella åtgärder enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013.

C 102 – Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallissemangsportföljer

För portföljer definierade i bilaga I med en annan status vad gäller ställda säkerheter än ”Ej tillämpligt” kan följande information utelämnas, om den godkända modellen inte är anpassad för olika LGD-beräkningar för säkerställda och icke-säkerställda delar av en exponering: LGD-värde (kolumn 0130), LGD-värde utan tillsynsåtgärder (kolumn 0131), LGD-värde utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder (kolumn 0132), LGD-värde utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent (kolumn 0133), förväntat förlustbelopp (kolumn 0150) och riskvägda tillgångar (kolumn 0170).

För portföljer vars metod definieras som ”Indelningskriterier för specialutlåning” ska följande information utelämnas: PD-värde (kolumn 0060), PD-värde utan tillsynsåtgärder (kolumn 0061), PD-värde utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder (kolumn 0062), LGD-värde (kolumn 0130), LGD-värde utan tillsynsåtgärder (kolumn 0131), LGD-värde utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder (kolumn 0132), LGD-värde utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent (kolumn 0133).

Kolumn	Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
0010	Portfölj-id	Kolumn 0010 i mall C 102 i bilaga I	Det portfölj-id i kolumn 0010 i mall C.102 i bilaga I som definierar portföljen ska rapporteras. Detta ID ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen. Tilldelningen av exponeringar mot portfölj-ID är inte exklusiv: Exponeringar eller delar av exponeringar ska rapporteras i varje tillämpligt portfölj-ID.
0040	Antal gäldenärer		Antal gäldenärer ska rapporteras. Den ska baseras på gäldenärer som har ett strikt positivt värde som rapporteras antingen i kolumn 0080 eller 0090. Om en fullständig substitution tillämpas på grund av en kreditriskreduceringsmetod, ska den ursprungliga gäldenären läggas till i ”Antal motparter” i sin ursprungliga portfölj, och garantigivaren ska läggas till garantiportföljens ”Antal gäldenärer”.
0060	Probability of Default (PD)	Mall C 08.01, kolumn 0010, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451	PD-värdet ska vara det PD-värde som används i RWA-beräkningen, exklusive effekten av de potentiella åtgärder som införts i enlighet med artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013. För portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool ska instituten rapportera det PD-värde som åsatts gäldenärsklass eller gäldenärsklasspool. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler ska instituten ange det EAD-viktade genomsnittet av de PD-värden som åsatts de exponeringar som ingår i aggregeringen. PD-värdet för den interna riskklass som institutet placerar den hypotetiska transaktionen i. PD-värdet ska anges som ett värde mellan 0 och 1.
0061	PD-värde utan tillsynsåtgärder		PD-värdet utan tillsynsåtgärder ska var det PD-värde som grundar sig på bestämmelserna i artiklarna 179 och 180 i förordning (EU) nr 575/2013 som inbegriper den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet men som utesluter åtgärder (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer PD-värdet) som har införts av de behöriga myndigheterna. När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera PD-värdet för den klass som inbegriper försiktighetsmarginalen men som är rensad för tillsynsåtgärderna. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler, ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av PD-värdena av respektive exponeringar där försiktighetsmarginalen ingår men som är rensad för tillsynsåtgärderna. PD-värdet utan tillsynsåtgärder ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.
0062	PD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder		PD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder ska vara det PD-värde som inbegriper varken den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet i enlighet med artikel 179.1 f och artikel 180.1 e i förordning (EU) nr 575/2013 eller effekten av åtgärder som vidtagits av the behöriga myndigheterna (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer PD-värdet). När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera PD-värdet för den klass som är rensad för försiktighetsmarginalen och rensad för tillsynsåtgärderna. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av PD-värdena av respektive exponeringar som är rensade för försiktighetsmarginalerna och rensade för tillsynsåtgärderna. PD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.
0080	Ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer	Mall C 08.01, kolumn 0020, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451	Ursprunglig exponering före eventuella värdejusteringar, avsättningar, effekter av kreditriskreducering eller konverteringsfaktorer ska rapporteras.
0090	Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter och före tillämpning av konverteringsfaktorer	Mall C 08.01, kolumn 0090, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451	Det värde som en kreditkonverteringsfaktor tillämpas på för att beräkna EAD (kolumn 0110) ska rapporteras. Hänsyn ska tas till kreditriskreducering som får substitutionseffekter på exponeringen.
0100	Kreditkonverteringsfaktor	Artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013	Det vägda genomsnittliga värdet av konverteringsfaktorerna ska rapporteras. De vikter som används ska vara de värden på vilka konverteringsfaktorerna tillämpas för att beräkna EAD. För portföljer som omfattar faciliteter som uteslutande motsvarar poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 ska det vägda genomsnittet för kreditkonverteringsfaktorerna baseras på alla faciliteter. För portföljer för vilka inga av de omfattade faciliteterna omfattas av de poster som anges i artikel 166 i förordning (EU) nr 575/2013,ska kreditkonverteringsafaktorn antingen lämnas tom, eller ska ”NULL” fyllas i. För portföljer som omfattar faciliteter som motsvarar de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 och faciliteter som inte omfattas av de poster som anges i artikel 166.8 i den förordningen, ska det rapporterade vägda genomsnittet för kreditkonverteringsafaktorn endast baseras på de faciliteter som motsvarar poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013. I synnerhet ska inte faciliteter som motsvarar poster som anges i artikel 166.10 i den förordningen tas med i beräkningen. Om institutet tillämpar egna skattningar av konverteringsfaktorer för de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013, ska dessa konverteringsfaktorer användas för att beräkna det vägda genomsnittet av konverteringsfaktorerna. Om institutet inte tillämpar egna skattningar av konverteringsfaktorer för de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 ska de föreskrivna konverteringsfaktorerna som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 användas. Kreditkonverteringsfaktorn ska anges som ett värde mellan 0 och 1.
0110	Förväntad årlig skada	Mall C 08.01, kolumn 0110, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451	Exponeringsvärdet ska rapporteras.
0120	Säkerhetens värde	Kolumnerna 0150–0210 i mall C 08.01 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451	Säkerhetens marknadsvärde ska rapporteras.
0130	LGD-värde.	Kolumnerna 230 och 240 i mall C 08.01 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451	Det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena för exponeringarna i respektive portfölj ska rapporteras. LGD-värdena ska vara de som används för RWA-beräkning. Om institutet har fått tillstånd från sin behöriga myndighet att använda egna skattningar av LGD-värdena, ska dessa baseras på institutets egna skattningar, annars ska de baseras på lagstadgade LGD-värden med beaktande av tillämplig riskreducering. Exponeringar och de respektive LGD-värdena för stora reglerade enheter i den finansiella sektorn och oreglerade enheter i den finansiella sektorn ska inkluderas. Effekten av åtgärder som inför i enlighet med artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013 ska uteslutas. LGD-värdet ska anges som ett värde mellan 0 och 1.
0131	LGD-värde utan tillsynsåtgärder		LGD-värdet utan tillsynsåtgärder ska var det LGD-värde som grundar sig på bestämmelserna i artiklarna 179 och 181 i förordning (EU) nr 575/2013 som inbegriper den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet men som utesluter åtgärder (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer LGD-värdet) som har införts av de behöriga myndigheterna. När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera LGD-värdet för den klass som inbegriper försiktighetsmarginalen men som är rensad för tillsynsåtgärderna. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler, ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena av respektive exponeringar där försiktighetsmarginalen ingår men som är rensad för tillsynsåtgärderna. LGD-värdet utan tillsynsåtgärder ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.
0132	LGD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder		LGD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder ska vara det LGD-värde som inbegriper varken den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet i enlighet med artikel 179.1 f och artikel 181 i förordning (EU) nr 575/2013 eller effekten av åtgärder som vidtagits av the behöriga myndigheterna (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer LGD-värdet). När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera LGD-värdet för den klass som är rensad för försiktighetsmarginalen och rensad för tillsynsåtgärderna. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena av respektive exponeringar som är rensade för försiktighetsmarginalerna och rensade för tillsynsåtgärderna. LGD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.
0133	LGD-värdet utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent		LGD-värdet utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent ska vara det LGD-värde som inbegriper varken den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet i enlighet med artikel 179.1 f och artikel 181 i förordning (EU) nr 575/2013 eller effekten av åtgärder som vidtagits av the behöriga myndigheterna (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer LGD-värdet) eller inbegriper den nedgångskomponent som krävs enligt artikel 181.1 b i den förordningen. När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera LGD-värdet för den klass som är rensad för försiktighetsmarginalen och rensad för tillsynsåtgärderna samt rensad för nedgångskomponenten. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler, ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena av respektive exponeringar som är rensade för försiktighetsmarginalen och rensade för tillsynsåtgärder samt rensade för nedgångskomponenten. LGD-värdet utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.
0140	Löptid	Mall C 08.01, kolumn 0250, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451	Den EAD-viktade löptiden ska rapporteras. Löptiden ska anges i antal dagar. Denna uppgift ska inte rapporteras för de exponeringar vars löptid inte ingår i beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp. I synnerhet ska löptiden inte rapporteras för portföljer som utgör exponeringar inom exponeringsklassen ”Hushåll”.
0150	Förväntad förlust	Mall C 08.01, kolumn 0280, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451	Det förväntade förlustbeloppet ska rapporteras.
0160	Avsättningar fallerade exponeringar	Kolumnerna 0050, 0055 och 0060 i mall C 09.02 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451	Avsättningar för fallerade exponeringar ska rapporteras. Dessa ska omfatta alla allmänna och specifika kreditriskjusteringar avseende exponeringar i fallisemang enligt artikel 110 i förordning (EU) nr 575/2013. (Engångs) kreditriskjusteringar som ett institut tillämpar i samband med ändringar i metoden för definition av fallissemang ska rapporteras i enlighet med vad som registrerats i institutets databas.
0170	Riskvägda tillgångar	Mall C 08.01, kolumn 0260, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451	Riskvägda tillgångar efter stödfaktorer (stödfaktorer för små och medelstora företag och infrastruktur) ska rapporteras. De riskvägda tillgångarna ska inte omfatta effekten av potentiella åtgärder enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013.
0180	Riskvägda tillgångar enl. schablonmetoden	Del tre avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013	RWA enligt schablonmetoden är det hypotetiska RWA-värde som beräknas genom att på exponeringarna tillämpa schablonmetoden för kreditrisk i stället för internmetoden.

C 103 – Närmare uppgifter om exponeringar i högfallissemangsportföljer

För de portföljer som anges i bilaga I med en annan status vad gäller ställda säkerheter än ”Ej tillämpligt” kan följande information utelämnas, om den godkända modellen inte är anpassad för olika LGD-beräkningar för säkerställda och icke-säkerställda delar av en exponering: LGD-värde (kolumn 0130), LGD-värde utan tillsynsåtgärder (kolumn 0131), LGD-värde utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder (kolumn 0132), LGD-värde utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent (kolumn 0133), förväntat förlustbelopp (kolumn 0150), riskvägda tillgångar (kolumn 0170), förlustränta det senaste året (kolumn 0210) och förlustränta de senaste 5 åren (kolumn 0220).

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Portfölj-id

Det portfölj-id i kolumn 0010 i tabell C 103 i bilaga I som definierar portföljen ska rapporteras. Detta ID ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen.

Tilldelningen av exponeringar mot portfölj-ID är inte exklusiv: Exponeringar eller delar av exponeringar ska rapporteras i varje tillämpligt portfölj-ID.

0040

Antal gäldenärer

Instruktionerna för kolumn 0040 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0060

Probability of Default (PD)

Instruktionerna för kolumn 0060 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0061

PD-värde utan tillsynsåtgärder

Instruktionerna för kolumn 0061 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0062

PD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder

Instruktionerna för kolumn 0062 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0080

Ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer

Instruktionerna för kolumn 0080 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0090

Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter och före tillämpning av konverteringsfaktorer

Instruktionerna för kolumn 0090 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0100

Kreditkonverteringsfaktor

Instruktionerna för kolumn 0100 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0110

Förväntad årlig skada

Instruktionerna för kolumn 0110 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0120

Säkerhetens värde

Instruktionerna för kolumn 0120 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0130

LGD-värde.

Instruktionerna för kolumn 0130 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0131

LGD-värde utan tillsynsåtgärder

Instruktionerna för kolumn 0131 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0132

LGD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder

Instruktionerna för kolumn 0132 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0133

LGD-värdet utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent

Instruktionerna för kolumn 0133 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0140

Löptid

Instruktionerna för kolumn 0140 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0150

Förväntad förlust

Instruktionerna för kolumn 0150 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0160

Avsättningar fallerade exponeringar

Instruktionerna för kolumn 0160 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0170

Riskvägda tillgångar

Instruktionerna för kolumn 0170 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0180

Riskvägda tillgångar enl. schablonmetoden

Instruktionerna för kolumn 0180 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0190

Fallissemangsandel förra året

Fallissemangsandelen för det senaste år för vilket uppgifter finns tillgängliga. I detta syfte ska fallissemangsandelen definieras som kvoten mellan följande värden:

a)	summan av de exponeringar (ursprunglig exponering, kolumn 0080, mätt på referensdagen minus ett år) som var icke-fallerade exakt ett år före referensdagen och som fallerade mellan referensdagen minus ett år och referensdagen,

b)	summan av de exponeringar (ursprunglig exponering, kolumn 0080, mätt på referensdagen minus ett år) som var icke-fallerade på referensdagen minus ett år.

Nya exponeringar som genererades under året före referensdagen ska inte ingå. Exponeringar som fallerade och som tillfrisknade under året före referensdagen ska ingå i både täljaren och nämnaren. Flera fallissemang hos samma gäldenär ska bara anges en gång.

Dessa uppgifter ska rapporteras endast för portföljidentifieringskoder som gäller icke-fallerade exponeringar, och de ska uttryckas som ett värde mellan 0 och 1.

Fallissemangs- och fallissemangsdatum ska användas såsom de registrerades vid genomförandet av den tillämpliga försäkran om fallissemang vid tidpunkten för händelsen. Detta innebär att ett institut ska anse att ett fallissemang har inträffat med avseende på den försäkran om fallissemang som tillämpades av institutet vid tidpunkten för registreringen av händelsen. Ändringar i försäkran om överensstämmelse ska endast övervägas framåtblickande från och med dagen för genomförandet, medan retroaktiv tillämpning av ändringar av försäkran om överensstämmelse efter den fallissemangshändelse som övervägs (bakåtsimulering) inte ska användas.

0200

Fallissemangsandel de senaste 5 åren

Det viktade genomsnittet av fallissemangsandelarna under de senaste 5 åren före referensdagen ska rapporteras. Definitionen av den fallissemangsandel som avses i kolumn 0190 ska gälla. De vikter som ska användas är de icke-fallerade exponeringar som används vid beräkning av andelen fallissemang i enlighet med kolumn 0190.

Om institutet uppmanas att beräkna en fallissemangsandel för de senaste fem åren före referensdagen enligt artikel 180.1 h, eller artikel 180.2 e, i förordning (EU) nr 575/2013, ska institutet ta fram ett närmevärde genom att använda sin längsta historiska dataserie upp till fem år före referensdagen och lägga fram dokumentation för sin beräkning för sin behöriga myndighet.

Dessa uppgifter ska rapporteras endast för portföljidentifieringskoder som gäller ”icke-fallerade” exponeringar, och de ska uttryckas som ett värde mellan 0 och 1.

0210

Förlustandel förra året

Förlustandelen för det senaste året ska endast rapporteras för portföljidentifieringskoder som gäller ”icke-fallerade” och ”fallerade” exponeringar.

För icke-fallerade portföljer ska förlustandelen vara summan av kreditriskjusteringar och nedskrivningar som tillämpas inom året före referensdagen på exponeringar som inte fallerat exakt ett år före referensdagen och på exponeringar som fallerade under året före referensdagen, dividerad med summan av EAD, mätt exakt ett år före referensdagen, av de exponeringar som inte fallerat exakt ett år före referensdagen och som fallerade under året före referensdagen.

Täljaren i förlustandelen ska omfatta alla kreditriskjusteringar och avskrivningar som avser exponeringar som fallerat under det år som föregår referensdagen, inklusive de kreditriskjusteringar som tillämpats före fallissemangsdagen.

Nya exponeringar som genererades under året före referensdagen ska inte ingå. Exponeringar som fallerade och som tillfrisknade igen under året före referensdagen ska tas med i nämnaren i förlustandelen, och kreditriskjusteringar och nedskrivningar för de exponeringarna ska beaktas i täljaren i förlustandelen. Flera fallissemang hos samma gäldenär ska bara anges en gång.

För fallerade portföljer ska förlustandelen avse exponeringar som fallerat exakt ett år före referensdatumet. Den ska vara summan av

a)	kreditriskjusteringar av dessa exponeringar ett år före referensdatumet, och

b)	kreditriskjusteringar och avskrivningar som tillämpas under det år som föregår referensdatumet, dividerat med summan av EAD-värdet, mätt exakt ett år före referensdagen för de berörda exponeringarna.

Nya fallissemang under året före referensdagen får inte ingå. Exponeringar som fallerade och som tillfrisknade igen under året före referensdagen ska tas med i nämnaren i förlustandelen, och kreditriskjusteringar och nedskrivningar för de exponeringarna ska beaktas i täljaren av förlustandelen. Flera fallissemang hos samma gäldenär ska bara anges en gång.

Förlustandelen ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0220

Förlustandel de senaste fem åren

Det EAD-viktade genomsnittet av förlustandelarna under de senaste fem åren före referensdagen ska endast rapporteras för portföljidentifieringskoder som gäller ”icke-fallerade” och ”fallerade” exponeringar. Definitionen av förlustandelen i kolumn 0210 ska gälla.

Förlustandelen under de senaste fem åren ska baseras på de senaste fem årens årliga förlustnivåer, om dessa årliga förlustnivåer definieras i analogi med definitionen av förlustgraden i kolumn 0210, och de årliga förlustnivåerna ska i synnerhet inte omfatta ytterligare förändringar av kreditriskjusteringar och nedskrivningar som har inträffat efter observationsperioden (kalenderåret) för varje årlig förlustnivå.

Om institutet uppmanas att använda data för de senaste fem åren före referensdagen enligt artikel 181.2 sista stycket i förordning (EU) nr 575/2013, ska det ta fram ett närmevärde genom att använda sin längsta historiska dataserie upp till fem år före referensdagen och lägga fram dokumentation för sin beräkning för sin behöriga myndighet.

Förlustandelen ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0250

Riskvägda tillgångar- (RWA-)

Instituten ska beräkna och rapportera RWA- för de portföljer som avses i mall 103 i bilaga I med följande portfölj-id:n:

CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL

SMEC_ALL_0106_CT_****_**_ ***_ALL

MORT_ALL_0094_CT_****_**_ ***_ALL

SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RWA- ska vara de hypotetiska riskvägda tillgångarna, efter tillämpning av stödfaktorerna, som är resultatet av tillämpningen av PD--värden i stället för institutets PD-värden, för varje exponering. De återstående parametrar som behövs för beräkningen ska inte vara föremål för ändringar.

PD- ska grundas på en beräkning göras separat för varje gäldenärsklass. De gäldenärsklasser som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 ska användas (se bilaga II till den förordningen, mall C 0010, kolumn 08.02 och mall C 08.02, för anvisningar).

För varje gäldenärsklass ska

vara det lägsta positiva värde som satisfierar ekvationen

och

där

Där

	=	den normala (kumulativa) standardfördelningens inverterade funktion,
q	=	en konfidensnivå på 90 %,
DR1y	=	den antalsvägda fallissemangsandelen för året före referensdagen, dvs. antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen och som fallerade under det senaste året, dividerat med antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen,
n	=	antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen.

För varje gäldenär ska PD- vara lika med

, där

ska beräknas i enlighet med ovanstående formel för den gäldenärsklass som tilldelats gäldenären.

0260

Riskvägda tillgångar+ (RWA+)

Instituten ska beräkna och rapportera RWA+ för de portföljer som avses i tabell C 103 i bilaga I med följande portfölj-id:

CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL

SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RWA+ ska vara de hypotetiska riskvägda tillgångarna, efter tillämpning av stödfaktorerna, som är resultatet av tillämpningen av PD+-värden i stället för institutets PD-värden, för varje exponering. De återstående parametrar som behövs för beräkningen ska inte vara föremål för ändringar.

PD+ ska grundas på en beräkning som görs separat för varje gäldenärsklass. De gäldenärsklasser som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 ska användas (se bilaga II till den förordningen, mall C 0010, kolumn 08.02 och mall C 08.02 för anvisningar).

För varje gäldenärsklass ska

vara det största positiva värde som satisfierar ekvation

I denna ekvation är

	=	den normala (kumulativa) standardfördelningens inverterade funktion,
q	=	en konfidensnivå på 90 %,
DR1y	=	den antalsvägda fallissemangsandelen för året före referensdagen, dvs. antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen och som fallerade under det senaste året, dividerat med antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen,
n	=	antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen.

För varje gäldenär ska PD+ vara lika med

, där

ska beräknas i enlighet med ovanstående formel för den gäldenärsklass som tilldelats gäldenären.

0270

Riskvägda tillgångar-- (RWA--)

Instituten ska beräkna och rapportera RWA-- för de portföljer som avses i tabell C 103 i bilaga I med följande portfölj-id:

CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL

SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RWA-- ska vara de hypotetiska riskvägda tillgångarna, efter tillämpning av stödfaktorerna, som är resultatet av tillämpningen av PD---värden i stället för institutets PD-värden, för varje exponering. De återstående parametrar som behövs för beräkningen ska inte vara föremål för ändringar.

PD-- ska grundas på en beräkning som görs separat för varje gäldenärsklass. De gäldenärsklasser som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 ska användas (se bilaga II till den förordningen, mall C 0010, kolumn 08.02 och mall C 08.02, för anvisningar).

För varje gäldenärsklass ska

vara det lägsta positiva värde som satisfierar ekvationen

och

där

Där

	=	den normala (kumulativa) standardfördelningens inverterade funktion,
q	=	en konfidensnivå på 90 %,
DR5y	=	de senaste 5 årens fallissemangsandel för riskklassen, beräknad som ett aritmetiskt medelvärde av fem ettåriga antalsvägda fallissemangsandelar,
n	=	antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen.

För varje gäldenär ska PD++ vara lika med

, där

ska beräknas i enlighet med ovanstående formel för den gäldenärsklass som tilldelats gäldenären.

0280

Riskvägda tillgångar++ (RWA++)

Instituten ska beräkna och rapportera RWA++ för de portföljer som avses i tabell C 103 i bilaga I med följande portfölj-id:n:

CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL

SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL

RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL

RWA++ ska vara de hypotetiska riskvägda tillgångarna, efter tillämpning av stödfaktorerna, som är resultatet av tillämpningen av PD++-värden i stället för institutets PD-värden, för varje exponering. De återstående parametrar som behövs för beräkningen ska inte vara föremål för ändringar.

PD++ ska grundas på en beräkning som görs separat för varje motpartsriskklass. De gäldenärsklasser som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 ska användas (se bilaga II till den förordningen, mall C 0010, kolumn 08.02 och mall C 08.02 för anvisningar).

För varje gäldenärsklass ska

vara det största positiva värde som satisfierar ekvation

där

	=	den normala (kumulativa) standardfördelningens inverterade funktion,
q	=	en konfidensnivå på 90 %,
DR5y	=	de senaste 5 årens fallissemangsandel för riskklassen, beräknad som ett aritmetiskt medelvärde av fem ettåriga antalsvägda fallissemangsandelar,
n	=	antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen.

För varje gäldenär ska PD++ vara lika med

, där

ska beräknas i enlighet med ovanstående formel för den gäldenärsklass som tilldelats gäldenären.

C 105.01 – Definition av interna modeller

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Internmodell-ID

Institutet ska rapportera den internmodell-ID som sätts av den behöriga myndigheten. Om den inte finns att tillgå, ska institutet rapportera den internmodell-ID som det själv satt. Det modell-ID som används internt ska på ett unikt sätt hänvisa till en intern modell som godkänts av den behöriga myndigheten och som används för beräkning av riskvägda tillgångar. Detta ID ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen.

0020

Modellens namn

Det interna modellnamn som tilldelats den interna modellen av det rapporterande institutet ska rapporteras.

0030

Riskparameter enligt internmetoden

Den riskparameter enligt internmetoden som ska rapporteras ska vara någon av följande:

PD-

b)	LGD-värde.

c)	Konverteringsfaktor.

För en intern modell för Företag – specialutlåning enligt artikel 153.5 i förordning (EU) nr 575/2013 (”Indelningskriterier för specialutlåning”) ska fältet lämnas tomt eller ”NULL” införas.

0040

Förväntad årlig skada

Mall C 08.01, kolumn 0110, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451

Det samlade exponeringsvärdet av de exponeringar som omfattas av riskklassificeringsmodellen ska rapporteras.

0050

EAD-vägd genomsnittlig fallissemangsandel för kalibrering

EAD-vägt genomsnitt av årliga fallissemangsandelar som används i kalibreringen av PD-modeller ska rapporteras. Denna information ska endast anges för PD- modeller. De data som används vid kalibreringen av modellparametrarna ska användas. Om det inte finns några interna data och kalibreringen baseras på externa uppgifter, ska de externa uppgifterna rapporteras.

0060

Antalsvägd genomsnittlig fallissemangsandel för kalibrering

Det antalsvägda aritmetiska medelvärdet av de årliga antalsvägda fallissemangsandelar som används i kalibreringen av PD-modellerna ska rapporteras. Denna information ska endast anges för PD- modeller.

0070

Långsiktigt PD-värde

Den centrala tendens som institutet använder i kalibreringen av modeller som integrerar eventuella konservativa justeringar av det antalsvägda genomsnitt av årliga fallissemangsandelar som används i kalibreringen av PD-modellerna ska rapporteras. Denna information ska endast anges för PD- modeller.

0080

Tillfriskningsgrad fallerade fordringar

Tillfriskningsgraden för fallerade tillgångar ska vara den procentuella andel av fallerade utestående fordringar som återgår till ”icke-fallerad” status under en 12-månadersperiod.

Ett institut som inte beräknar tillfriskningsgrader för en viss modell ska ta fram ett närmevärde i enlighet med denna definition. Institutet ska rapportera att det använder ett närmevärde till den behöriga myndigheten. Denna information ska endast anges för LGD-modeller.

0090

Återvinningsgrad utmätta tillgångar som inte tillfrisknat från fallissemang

Det antalsvägda genomsnittet av återvinningsgraden för tillgångar som inte tillfrisknat från fallissemang i den tidsserie som institutet använder för att kalibrera LGD-modeller för icke-fallerade fordringar ska rapporteras.

De data som används vid kalibreringen av modellparametrarna ska användas. Om det inte finns några interna data och kalibreringen baseras på externa uppgifter, ska de externa uppgifterna rapporteras. Ett institut som inte har en särskild återvinningsgrad för exponeringar som inte tillfrisknat från fallissemang på grund av ett ofullständigt återvinningsförfarande ska beräkna ett närmevärde med beaktande av observerade återvinningar och skattningar av återvinningar för ej avslutade omförhandlingar. Institutet ska rapportera att det använder ett närmevärde till den behöriga myndigheten. Denna information ska endast anges för LGD-modeller.

0100

Längd på återvinningsperioden utmätta tillgångar som inte tillfrisknat från fallissemang

Antalsvägd genomsnittlig längd på återvinningsperioden (från det att fallissemangsstatus inträder till dess att återvinningsförfarandena är avslutade) avseende exponeringar som inte tillfrisknat från fallissemang i den tidsserie som institutet använder för att kalibrera LGD-modeller för icke-fallerade fordringar ska rapporteras. Den antalsvägda genomsnittliga längden ska uttryckas i antal dagar.

Ett institut som inte har en särskild längd på återvinningsperioden för exponeringar som inte tillfrisknat från fallissemang på grund av ett ofullständigt återvinningsförfarande ska beräkna ett närmevärde med utgångspunkt i denna definition. Institutet ska rapportera att det använder ett närmevärde till den behöriga myndigheten. Denna information ska endast anges för LGD-modeller.

0110

Gemensamt beslut

Artikel 20.2 a i förordning (EU) nr 575/2013

Institutet ska rapportera om det finns ett gemensamt beslut om tillsynskrav mellan den samordnande behöriga myndigheten och den behöriga myndigheten i värdstaten gällande tillstånd att använda internmetoden för beräkning av tillsynskraven för exponeringar hos institutens dotterinstitut i de referensportföljer som rapporteras.

0120

Samordnande tillsynsmyndighet

Artikel 20 i förordning (EU) nr 575/2013

ISO-koden för ursprungslandet för den behöriga myndighet som är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen över det institut som använder internmetoden.

0130

Riskvägda tillgångar

Mall C 08.01, kolumn 0260, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451

Det samlade riskvägda tillgångarna efter stödjande faktorer (små och medelstora företag och infrastrukturstödjande faktorer) i de exponeringar som omfattas av riskklassificeringsmodellen ska rapporteras.

0140

Addend enligt RWA

Tilläggen till riskvägda tillgångar ska vara en underposition (”varav”) till riskvägda tillgångar (kolumn 0130 i mall C 105.01) och omfatta följande:

a)	Riskvägda tillgångar som läggs till de riskvägda tillgångar som följer av tillämpningen av modellens riskparametrar på grund av ytterligare interna försiktighetsåtgärder som tillämpas direkt på riskvägda tillgångar, om sådana finns,

b)	riskvägda tillgångar som läggs till de riskvägda tillgångar som följer av tillämpningen av modellens riskparametrar på grund av tillsynsåtgärder som tillämpas direkt på riskvägda tillgångar.

Beloppen enligt leden a och b ska inte omfatta åtgärder som redan återspeglas i PD (kolumn 0060 i mall C102 och kolumn 0060 i mall C103), kreditkonverteringsfaktorer (kolumn 0100 i mall C102 och kolumn 0100 i mall C103) eller LGD (kolumn 0130 i mallar C102 och kolumn 0130 i mall C103), men ska begränsas till åtgärder som tillämpas direkt på riskvägda tillgångar och, i förekommande fall, utöver försiktighetsmarginalerna och tillsynsåtgärderna (multiplikatorer, tillägg, golv eller liknande åtgärder) som ökar riskparametrarna.

Tilläggen till de riskvägda tillgångarna ska inte omfatta effekten av potentiella åtgärder enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013.

Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.

C 105.02 – Mappning av interna modeller till portföljer

Kolumn	Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
0010	Portfölj-id	kolumn 0010 i mall C102 och kolumn 0010 i mall C103	Det portfölj-id som unikt identifierar portföljen i enlighet med bilaga I, mallarna C102 och C103, ska rapporteras. Kolumnerna 0010 och 0020 är en sammansatt radidentifierare, och måste tillsammans vara unika för varje rad i denna mall.
0020	Internmodell-ID	Mall C 105.01, kolumn 0010	Det internmodell-ID som sätts av det rapporterande institutet ska rapporteras. Kolumnerna 0010 och 0020 är en sammansatt radidentifierare, och måste tillsammans vara unika för varje rad i mall C105.02.
0030	Förväntad årlig skada	Mall C 08.01, kolumn 0110, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451	Det aggregerade exponeringsvärdet av de exponeringar som ingår i den portfölj som definieras i kolumn 0010 och inom tillämpningsområdet för den riskklassificeringsmodell som definieras i kolumn 0020 ska rapporteras. När alla exponeringar för en viss portfölj behandlas med en viss modell, ska exponeringsvärdet vara detsamma som det belopp som rapporterats för samma portfölj i kolumn 0110 i mall C102 eller kolumn 0110 i mall C103, beroende på vad som är tillämpligt.
0040	Riskvägda tillgångar	Mall C 08.01, kolumn 0260, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451	Det aggregerade exponeringsvärdet efter stödfaktorer av de exponeringar som ingår i den portfölj som definieras i kolumn 0010 och inom tillämpningsområdet för den riskklassificeringsmodell som definieras i kolumn 0020 ska rapporteras. När alla exponeringar för en viss portfölj behandlas med en viss modell, ska RWA vara detsamma som det belopp som rapporterats för samma portfölj i kolumn 0170 i mall C102 eller kolumn 0170 i mall C103, beroende på vad som är tillämpligt.

C 105.03 – Mappning av interna modeller till länder

Kolumn	Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
0005	Rad-ID		Denna kod ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen. Den ska följa en numerisk ordning 1, 2, 3 osv.
0010	Internmodell-ID	Mall C105.01, kolumn 0010	Det internmodell-ID som sätts av det rapporterande institutet ska rapporteras. Om ett internmodell-ID är associerat till flera länder, ska varje kombination av ”Internmodell-ID” och ”Institutets lokaliseringsort” rapporteras på separata rader. Kolumnerna 0010 och 0020 är en sammansatt radidentifierare, och kombinationen av dem måste vara unik för varje rad i tabellen.
0020	Institutets lokaliseringsort	Artikel 20 i förordning (EU) nr 575/2013	ISO-landskoden för varje dotterbolags rättsliga hemvist i vilket de exponeringar enligt internmetoden som rapporteras för varje referensportfölj bokförs ska rapporteras oavsett om det finns ett tillstånd från värdtillsynsmyndigheten att använda internmetoden.

”

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (EUT L 97, 19.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

BILAGA II

”BILAGA V

MARKNADSRISK – REFERENSINSTRUMENT OCH REFERENSPORTFÖLJER

Avsnitt 1:

Anvisningar

Avsnitt 2:

Instrument

Avsnitt 3:

Individuella portföljer – Ett enda instrument

Avsnitt 4:

Individuella portföljer – Flera instrument

Avsnitt 5:

Aggregerade portföljer

Avsnitt 6:

Ytterligare specifikationer för instrument

Avsnitt 7:

SBM-valideringsportföljer

Avsnitt 1: Anvisningar

I denna bilaga gäller följande definitioner:

i)	bokningsdag: dag och tidpunkt då instituten bokför transaktionerna för riktmärkningen.

ii)	initial marknadsvärdering (IMV): det aktuella marknadsvärdet för det instrument som avses i avsnitt 2 i denna bilaga på IMV-referensdatumet och tidpunkten.

iii)	IMV-referensdatum: den dag och tidpunkt som institut ska hänvisa till vid fastställande av IMV för transaktionerna i referensportföljen.

iv)	IMV-rapporteringsöverföringsdatum: den dag då institut senast ska ha inlämnat resultaten av IMV avseende transaktionerna i referensportföljen.

v)	VaR-värde: Value-at-Risk-värde.

vi)	sVaR-värde: stressjusterat Value-at-Risk-värde.

vii)	IRC: Incremental Risk charge, dvs. kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk.

viii)

KHP: korrelationshandelsportfölj.

ix)	APR: alla prisrisker, beräknat i enlighet med artikel 377.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

x)	riskmått (RM): VaR-värde, sVaR-värde och, om nödvändigt, IRC och APR för portföljerna på det sätt som anges i avsnitten 3, 4 och 5 i denna bilaga, mellan första RM-referensdagen och sista RM-referensdagen.

xi)	första RM-referensdagen: den dag institut ska börja beräkna RM-värdena.

xii)	sista RM-referensdagen: den dag instituten ska sluta beräkna RM-värdena.

xiii)

RM-överföringsdagen: den dag då instituten senast ska lämna in RM-resultaten för transaktionerna i referensportföljen.

xiv)	Nuvärde (PV): det aktuella marknadsvärde för portföljerna som anges i avsnitt 3 i denna bilaga på den sista RM-referensdagen.

xv)	ATM: At-the-money med avseende på förhållandet mellan priset på det underliggande och lösenpriset på derivatet.

xvi)	OTM: Out-of-the-money med avseende på förhållandet mellan priset på det underliggande och lösenpriset på derivatet.

xvii)

ITM: In-the-money med avseende på förhållandet mellan priset på det underliggande och lösenpriset på derivatet.

xviii)

’Lång position’ betyder ’köpt’ och ’kort position’ betyder ’såld’.

xix)	CDS: kreditswapp.

xx)	När det gäller kreditswappar betyder ’lång’’köpt skydd’ och ’kort’’sålt skydd’.

xxi)	MLN: miljoner.

xxii)

OTC: over-the-counter, dvs. handel som inte bedrivs på en reglerad marknad.

xxiii)

ASA: alternativ schablonmetod i den mening som avses i del tre avdelning IV kapitel 1a avsnitt 1 i förordning (EU) nr 575/2013.

xxiv)

SBM: känslighetsbaserad metod i den mening som avses i del tre avdelning IV kapitel 1a avsnitt 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

xxv)	DRC: fallissemangsriskkravet i den mening som avses i del tre avdelning IV kapitel 1a avsnitt 5 i förordning (EU) nr 575/2013.

xxvi)

RRAO: tillägg för kvarstående risk i den mening som avses i del tre avdelning IV kapitel 1a avsnitt 4 i förordning (EU) nr 575/2013.

Följande datum ska gälla för ’riktmärkningen’:

i)	Bokningsdagen ska vara den 30 januari 2025.

ii)	IMV- (och första SBM-) referensdagen ska vara den 6 februari 2025 (kl. 17.30 MET).

iii)	IMV- (och första SBM-, och SBM-validerings-) överföringsdagen ska vara den 28 februari 2025.

iv)	Första RM-referensdagen ska vara den 2 juni 2025.

v)	RM- (och sista ASA-) referensdagen ska vara den 13 juni 2025.

vi)	RM- (och sista ASA-) överföringsdagen ska vara den 18 juli 2025.

Om inget annat uttryckligen anges i avsnitt 2 i denna bilaga ska alla positioner bokföras på den bokningsdag som avses i led b i i detta avsnitt. Så snart positionerna har bokförts ska portföljerna åldras under den tid riktmärkningen pågår och ska beräknas utifrån antagandet att institutet inte på något sätt aktivt förvaltar portföljen under hela den tid riktmärkningen pågår. Om inget annat uttryckligen anges i specifikationerna för ett visst instrument, ska lösenpriser för optionspositioner fastställas relativt de priser på det underliggande som observeras vid marknadsstängning på bokningsdagen.

Värderingen av varje instrument ska senast på IMV-överföringsdagen lämnas till institutets behöriga myndighet för initial marknadsvärdering. Institutet ska senast den dagen lämna in en förklarande anmärkning tillsammans med resultaten i enlighet med led e. IMV ska om möjligt lämnas i enlighet med institutets front office-värdering. Om IMV inte lämnas av institutets front office ska institutet närmare ange datakällan för IMV i den förklarande anmärkningen.

Den förklarande anmärkning som institut ska lämna tillsammans med IMV ska omfatta alla följande uppgifter för varje instrument:

i)	Vilka riskfaktorer som har använts för att beräkna institutets IMV.

ii)	Vilken prissättningsmodell som har använts för att beräkna instrumentets IMV och en beskrivning av denna modell.

iii)	Vilka riskfaktorer som ingår i VaR-modellen för instrumentet.

iv)	Vilka riskfaktorer som ingår i VaR-modellen och som även används i beräkningen av instrumentets IMV.

v)	Närmare uppgifter om VaR-modellen för instrumentet.

vi)	Tillgängliga referensdata för instrumentet i institutets eget format.

vii)	De aspekter som avses i leden h, i, k, m, n, o, v, w, y, gg och kk i detta avsnitt.

Vid tillämpning av led e v ska samtliga följande uppgifter rapporteras:

i)	Koncisa beskrivningar av VaR-modellen.

ii)	Vilka omvärderingsmetoder som tillämpats.

iii)	Vilken funktionella form som används för att modellera avkastning (t.ex. absolut, relativ, andra metoder.

iv)	Kvalitativ information om den tidsserie som har använts för att kalibrera VaR-modellen för instrumentet (t.ex. källa, metod för normalisering, intervaller som tillämpats, annan information som instituten bedömer vara relevanta för att förklara de resultat som lämnas in).

g)	Den förklarande anmärkning som avses i led d ska uppdateras varje gång ett nytt värde lämnas in för att förklara förändringar jämfört med tidigare inlämnade uppgifter. Den förklarande anmärkningen ska innehålla ett avsnitt med alla inlämnandedatum och skälen till varför nya uppgifter lämnats in.

Riskerna i positionerna ska beräknas utan hänsyn till finansieringskostnaderna. Instituten ska i tillämpliga fall använda sig av daglåneräntan för instrumentets valuta som diskonteringsränta. Ett avtal om säkerheter ska anses finnas för de derivatinstrument som avses i avsnitt 2 i denna bilaga. Om detta inte är möjligt ska skälen anges i den förklarande anmärkning som avses i led d.

Motpartsrisk och kreditvärderingsjusteringsrisk ska inte beaktas i värderingen av portföljernas risker. Om detta inte är möjligt, ska skälen anges i den förklarande anmärkning som avses i d) i detta avsnitt. Instituten ska rapportera fall där andra typer av värderingsjusteringar inkluderas i IMV och för varje finansiellt instrument redogöra för metoden och effekten i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

j)	För transaktioner som innefattar långa positioner i kreditswappar ska direkt avgift antas ha betalats i enlighet med marknadsnormer och -konventioner för att gå in i positionen. Förfallodagen för alla kreditswappar ska antas vara konventionella kvartalsvisa slutdatum.

k)	Ytterligare specifikationer som är nödvändiga för att göra de prissättningsberäkningar som krävs för positioner i kreditswappar ska överensstämma med allmänt vedertagna marknadsnormer och -konventioner samt förklaras i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

l)	Förfallodagen ska säkerställa att transaktionen ligger närmast den angivna löptiden i enlighet med marknadsnormer och -konventioner.

Vad gäller närmare uppgifter om instrument som inte nämns i avsnitt 2 i denna bilaga, ska instituten ange vilka antaganden som har använts, inbegripet dagräkningskonvention och val av omsättningsbara och likvida instrument där detta är tillåtet, samt resultaten, i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

n)	Institut som anser att antaganden utöver de som anges i detta avsnitt är relevanta för tolkningen av resultaten, t.ex. tidpunkt för affärsdagens slut, coupon rolls, mappning mot index etc., ska lämna en beskrivning av dessa antaganden i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

o)	Den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt ska inkludera förklaringar av risker som inte fångas upp av den modell för instrumenten som avses i avsnitt 2 i denna bilaga.

p)	Alla optioner ska behandlas som om de handlas OTC, om inget annat uttryckligen anges.

q)	Standardtidkonventioner för OTC-optioner ska följas. Tid till förfall för en option på n månader ska anges i n månader. Om optioner förfaller på en dag som inte är handelsdag ska institut flytta förfallodagen till närmast påföljande bankdag i enlighet med marknadsnormer och -konventioner.

Alla OTC-optioner ska behandlas enligt följande:

i)	Som amerikanska, om de avser aktier i bara ett företag eller råvaror.

ii)	Som europeiska, om de avser aktieindex, valutor eller swaptioner.

s)	Alla OTC-optioner ska betraktas som ’nakna’, dvs. premien ska inte räknas med i den initiala marknadsvärderingen.

När det gäller KHP ska institut som har tillstånd att använda APR-modellen för KHP lämna uppgifter om sina mest relevanta antaganden, marknadsnormer och -konventioner vad gäller de KHP-instrument som avses i avsnitt 2 i denna bilaga, inbegripet de säkringskvoter de har beräknat för att göra KHP-instrumenten CS01-neutrala på bokningsdagen.

u)	IMV för varje instrument ska lämnas i EBA-instrumentets valuta, som anges i avsnitt 2 i denna bilaga för det instrumentet.

För portföljer som består av ett eller flera instrument som är denominerade i EBA-instruments valutor som skiljer sig från EBA-portföljens valuta ska resultatet konverteras till den rapporterade EBA-portföljens valuta med hjälp av ECB-avistaväxelkursen av det relevanta datumet. Det konverterade resultatet ska förklaras i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

w)	När instituten bokför positioner ska de följa lämpliga marknadskonventioner, om inget annat anges i dessa instruktioner i instrumentbeskrivningarna (avsnitt 2 i denna bilaga).

Om ett instrument eller det underliggande instrumentet för ett derivat påverkas av en företagshändelse som påverkar riktmärkningen, (t.ex. en förtida inlösen av emittenten, ett fallissemang eller liknande) ska instituten exkludera detta instrument från riktmärkningen tillsammans med eventuella kreditswappar eller optioner som är kopplade till instrumentet.

När det gäller en indexserie ska ’on-the-run’ avse den mest likvida och handelsbara serien av det indexet som är tillgängligt på marknaden. Instituten ska förklara sitt val av ”on-the-run”-serie tillsammans med relaterade resultat i den åtföljande förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

Om inte något annat anges, ska instituten tillämpa EU:s referensvärdesförordning i fråga om räntenivån för att boka de instrument som anges i avsnitt 2 i denna bilaga. Instituten ska i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt ange den nivå som tillämpas, bortsett från de som anges i avsnitt 2 i denna bilaga.

aa)

Riskmått för de portföljer som avses i avsnitten 3, 4 och 5 i denna bilaga tillsammans med nuvärdet (PV) ska beräknas från och med ”första RM-referensdagen” till och med ”sista RM-referensdagen”. FRTB ASA riskmått (SBM, DRC och RRAO) ska beräknas för ”sista RM-referensdagen". Instituten ska ha lämnat in resultaten av dessa beräkningar till sin behöriga myndighet senast på RM-överföringsdagen. IMV och SBM ska rapporteras för varje instrument. Riskmått, SBM, DRC, RRAO och nuvärde ska i tillämpliga fall rapporteras för respektive portfölj, både individuellt och aggregerat. SBM, DRC och RRAO ska i tillämpliga fall rapporteras för åtminstone de portföljer för vilka riskmått rapporteras.

bb)	För de portföljer som avses i avsnitt 7 ska instituten rapportera SBM-resultat och lämna in dem i överensstämmelse med rapporteringsdatumen för inlämnandet av IMV.

cc)

Kreditspreadportföljer ska endast rapporteras av institut som har fått tillstånd att modellera specifik risk för skuldinstrument. För ränteportföljer som inkluderar risk som en del av vissa instrument ska individuella och aggregerade portföljer modelleras av institut som har fått tillstånd att modellera allmän ränterisk samt institut som har fått tillstånd att modellera allmän och specifik ränterisk.

dd)	Resultaten för både de individuella och de aggregerade portföljerna ska lämnas in enbart om resultaten för de instrument som ingår i dem också lämnas in.

ee)	I avsnitt 2 i denna bilaga (Instrument) ska år T avse 2025 och år T + X avse 2025 + X, där X specificeras i avsnitt 2.

ff)

I avsnitt 2 i denna bilaga (Instrument) ska institut fastställa förfallodag i enlighet med följande instruktioner:

i)	Om datum anges ska detta specifika datum användas.

ii)	Om inget datum anges ska eventuell marknadskonvention användas. Om det till exempel finns en marknadskonvention enligt vilken förfallodagen är den tredje fredagen i månaden ska ”juni år T” avse den tredje fredagen i juni år T.

iii)	Vid månadens slut, när det står Slutet av, är det månadens sista kalenderdag som avses.

iv)

För en fast period efter bokningsdagen, om perioden anges i antal dagar, är det den sista dagen på denna period som avses. Om perioden anges i veckor, månader eller år avses samma dag följande vecka, månad eller år med avseende på bokningsdagen eller, om den sista månaden eller det sista året under perioden är kortare, sista dagen denna månad eller detta år; om ”bokningsdag + x-perioden” är en helgdag, ska närmast påföljande vardag väljas.

v)	Om inte annat anges ska följande antaganden användas: Dagräkningskonvention: Act/360, helgdagskalender: Target2.

gg)

I avsnitt 2 i denna bilaga (Instrument) ska, om inget annat uttryckligen anges, följande krav gälla för alla kreditswappar:

i)	Kupongfrekvens: kvartalsvis.

ii)	Kupong(punkter): 100.

iii)	Dagräkning: ACT/360;

iv)	ISDA-definitioner år: 2014.

v)	Omstruktureringsklausul: modifierad-modifierad omstrukturering (MMR).

vi)	Förfallodag: december år T+4.

vii)	Typ av skuld: Högre prioritering.

viii)

Löptid: 5 år.

ix)	Effektivt datum samma som bokningsdag.

x)	Den diskonteringskurva och återvinningsgrad som används ska anges i den förklarande anmärkning som avses i led d i denna bilaga.

hh)	Obligationsinstrumentens IMV ska omfatta upplupen ränta.

ii)	Instituten ska lämna informationen om tidpunkt för beräkning av nuvärdet (PV) i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt. Beräkningen av nuvärdet (PV) ska göras vid bankdagens slut.

jj)

Portföljens riskmått ska beräknas i samma valuta som portföljvalutan, utan medräkning av valutarisk, också i förhållande till institutens rapporteringsvaluta. Valutarisken ska beaktas endast när den faktiskt ingår i instrumenten. Om både resultaten uttryckta i rapporteringsvaluta och resultaten uttryckta i portföljens valuta ska rapporteras, ska när det gäller ASA-sifforna resultaten som beräknas i institutets rapporteringsvaluta omräknas i EBA-portföljens valuta genom avistakonvertering med hjälp av den ECB-avistaväxelkurs som gällde vid beräkningen. Omräkningen i EBA-portföljens valuta medför inte en ändring i valutariskfaktorerna.

kk)

Om artikel 325q.7 i förordning (EU) nr 575/2013 (metod med en ”basvaluta”) gäller, ska instituten vid SBM-beräkningar och rapportering av SBM-känsligheter beakta de valutariskfaktorer som följer av tillämpningen av basvalutametoden. De rapporterade värdena ska inte uttryckas i en vald basvaluta, utan i institutets rapporteringsvaluta genom avistakonvertering med hjälp av ECB-avistaväxelkursen vid det relevanta datumet.

Avsnitt 2: Instrument

Instituten ska lämna IMV i enlighet med instruktionerna i avsnitt 1 i denna bilaga för följande finansiella instrument, för vilka de ska tillhandahålla riskmåtten samt nuvärdet (PV) för de portföljer som anges i avsnitten 3 och 4:

AKTIER

101.	Lång position i EURO STOXX 50-indexet (Ticker: SX5E) futures. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 1 000 EUR Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

102.	Lång position på 10 000 BAYER (Ticker: BAYN GR) aktier. Börs: Xetra EBA-instrumentets valuta: EUR

103.	Kort position i futures BAYER (Ticker: BAYN GR). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

104.	Kort position i futures STELLANTIS (Ticker: STLA FP). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Euronext Förfallodag: juni Yår T EBA-instrumentets valuta: EUR

105.	Kort position i futures ALLIANZ (Ticker: ALV GR). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

106.	Kort position i futures BARCLAYS (Ticker: BARC LN). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: GBP

107.	Kort position i futures DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

108.	Kort position i futures CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Euronext Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

109.	Lång position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: BAYN GR) ATM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

110.	Kort position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: BAYN GR) ATM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: december år T EBA-instrumentets valuta: EUR

111.	Lång position i köpoption. Underliggande: PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: USD

112.	Lång position i säljoption. Underliggande: PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värde av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: USD

113.	Lång position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: AV/GR) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: december år T EBA-instrumentets valuta: EUR

114.	Kort position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: AV/GR) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

115.	Lång position i köpoption. Underliggande: AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: december år T EBA-instrumentets valuta: GBP

116.	Lång position i säljoption. Underliggande: AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10 000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: december år T EBA-instrumentets valuta: GBP

117.	Kort position i futures NIKKEI 225 (Ticker NKY). Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 20 000 JPY Börs: CME Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: JPY

118.

Automatiskt uppsägbar aktieprodukt.

Lång position

Bokföring på ”bokningsdagen”

Teoretiskt belopp (”kapital”): 1 000 000 EUR

Underliggande: EURO STOXX 50-indexet (Ticker: SX5E)

EBA-instrumentets valuta: EUR

Förfallodag: 5 år

Årlig utbetalning och årlig observation (”Bokningsdag + 1 år”, ”Bokningsdag + 2 år”, ”Bokningsdag + 3 år”, ”Bokningsdag + 4 år”, Bokningsdag + 5 år). Utbetalning sker 10 dagar efter referensdagen.

Kupong: 6%

Nivå för automatisk uppsägning (”initialt värde”): slutet av dagen bokningsdagen + 1 månad

Barriärkupongutbetalning 60 % av nivån för automatisk uppsägning

Skyddsbarriär: 55 % av nivån för automatisk uppsägning

—	Kapitalet garanteras inte om index ligger under skyddsbarriären (kapital som återbetalas år 5 kommer att vara proportionellt om nivån ligger under skyddsbarriären: t.ex., om SX5E = 40 % av sin ursprungliga nivå, återbetalas 40 % av kapitalet).

—	Om SX5E ≥ 60 % (barriärkupong) av det initiala värdet vid slutet av ett år, betalas en kupong på 6 % ut.

—	Om SX5E ≥ 100 % av det initiala värdet vid slutet av ett år, sägs produkten upp och utbetalningen blir kupongen plus kapitalbeloppet (100 %).

—	Om SX5E < 60 % (barriärkupong) av det initiala värdet vid slutet av ett år, betalas ingen kupong ut.

—	Om SX5E < 55 % (skyddsbarriär) av det initiala värdet vid slutet av år 5, betalas kapitalbeloppet endast ut proportionellt. Om SX5E >= 55 % (skyddsbarriär) av det initiala värdet vid slutet av år 5 betalas kapitalbeloppet ut i sin helhet.

119.	Lång position i köpoption. Underliggande EURO STOXX 50-indexet (Ticker: SX5E), ATM. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 1 000 EUR Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

120.	Lång position i köpoption. Underliggande EURO STOXX 600-indexet (Ticker: SXXP), ATM. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 10 000 EUR Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

121.	Lång position i köpoption. Underliggande VIX (CBOE), ATM. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 100 000 USD Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: USD

201.

5-årig EUR-ränteswapp – erhåll fast ränta och betala rörlig ränta.

Fast ränteben: erhålls årligen

Rörlig ränta: 6-månaders Euribor, betalas halvårsvis. Dagräkning: ACT/360

Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR

Rullningskonvention och kalender: standard

Effektivt datum samma som bokningsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas).

Förfallodag: september år T+4.

EBA-instrumentets valuta: EUR

202.

Tvåårig EUR-swaption på 5-årig EUR- ränteswapp – erhåll fast ränta och betala rörlig ränta.

Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR

Institutet är säljare av optionen på swappen. Institutets motpart köper rätten att ingå ett swapkontrakt med institutet. Om institutets motpart använder sig av rätten, ska motparten erhålla den fasta räntan medan institutet ska erhålla den rörliga räntan.

Swaption med tvåårig löptid (bokningsdag + 2 år) på ränteswapp definierad enligt följande: Fast ränteben – årlig betalning; Rörlig ränta: 6-månaders EURIBOR, erhålls kvartalsvis; Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR; Rullningskonvention och kalender: standard; Effektivt datum för den underliggande swappen: Bokningsdag + 2 år.

Förfallodag för den underliggande swappen: Bokningsdag + 7 år.

Premie som utbetalats på bokningsdagen (bokningsdag). Kontantavräknad.

Lösenpriset baseras på ATM-kursen för den terminsstartande swapen definierad i detta instrument

EBA-instrumentets valuta: EUR

203.

5-årig ränteswapp USD. Erhåll fast ränta och betala rörlig ränta.

Fast ränta: erhålls årligen

Rörlig ränta: 3-månaders USD SOFR, betalas kvartalsvis.

Teoretiskt värde: 1 000 000 USD

Rullningskonvention och kalender: standard

Effektivt datum samma som bokningsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas).

Förfallodag: september år T+4.

EBA-instrumentets valuta: USD

204.

2-årig ränteswapp GBP. Erhåll fast ränta och betala rörlig ränta.

Fast ränta: erhålls årligen

Rörlig ränta: SONIA (daglåne)ränta läggs samman och betalas kvartalsvis. Dagräkning: Actual/365, helgdagskalender

Teoretiskt värde: 10 000 000 GBP

Rullningskonvention och kalender: standard

Effektivt datum samma som bokningsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas).

Förfallodag: Bokningsdag + 2 år

EBA-instrumentets valuta:

205.

10-årig obligation med flytande minimi- och maximiränta såld av UBS

Teoretiskt (kapital)belopp: 1 000 000 USD.

Obligationerna med rörlig ränta är icke-efterställda osäkrade obligationer från UBS AG.

EBA-instrumentets valuta:

—	Obligationerna kommer att bära en ränta med en årlig sats motsvarande USD tremånaders SOFR plus 1,5 % årlig rörlig ränta till en maximal räntesats på 7,5 % per år (räntetak) och en minimisats på 2,5 % per år (räntegolv).

—	Alla eventuella utbetalningar från obligationerna, inklusive ränta och kapitalbeloppet på förfallodagen ska vara beroende av UBS AG:s kreditvärdighet. Instituten anmodas använda en lämplig diskonteringskurva och motivera sitt beslut i den förklarande anmärkningen.

—

Inkomst: obligationerna kommer att utgå med ränta kvartalsvis till en sats som motsvarar den rörliga räntesatsen, förutsatt att i) den tillämpliga räntesatsen för den aktuella perioden, om den rörliga räntan på någon av kupongdagarna ligger under räntegolvet, är lika med räntegolvet, eller ii) den tillämpliga räntesatsen för den aktuella perioden, om den rörliga räntan på någon av kupongdagarna ligger över räntetaket, är lika med räntetaket.

Räntebelopp som ska betalas	De räntebelopp som ska betalas ut från en obligation för en ränteperiod ska vara lika med produkten av a) obligationernas kapitalbelopp, b) den tillämpliga räntesatsen för den ränteperioden, och c) den kvot, vars täljare är antalet dagar i ränteperioden (beräknat på grundval av ett år om 360 dagar och tolv 30-dagars månader) och vars nämnare är 360.
Handels- och avvecklingsdag	Bokningsdag
Datum för betalning av ränta	Kvartalsvis, på bokningsdagen + 3 månader, bokningsdagen + 6 månader, bokningsdagen + 9 månader och bokningsdagen + 1 år, med början bokningsdagen + 3 månader under obligationernas löptid (med justeringar enligt vad som beskrivs här).
Förfallodag Valuta	Bokningsdag + 10 år USD
Dagberäkningsbas	30/360
Bankdagskonvention	Following Unadjusted (Följande ojusterat)
Kupongdatum Datum	För varje ränteperiod, den andra Londonbankdagen omedelbart före relevant räntedatum. Med ”Londonbankdag” avses en dag då affärsbanker har öppet för allmän verksamhet (inklusive handel med och insättning av utländsk valuta) i London och då transaktioner i US-dollar sker på Londons interbankmarknad.

206.	Lång position, GERMANY GOVT (inflation) 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030583). Förfallodag: 15 april 2033 EBA-instrumentets valuta: EUR

207.	Kort position, GERMANY GOVT, 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030708). Förfallodag: 15 augusti 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

208.	Lång position, ITALY GOVT (inflation) 1 000 000 EUR (ISIN IT0005138828). Förfallodag: 15 september 2032 EBA-instrumentets valuta: EUR

209.	Lång position, ITALY GOVT, EUR 1 000 000 (ISIN IT0005340929). Förfallodag: 1 december 2028 EBA-instrumentets valuta: EUR

210.	Lång position, SPAIN GOVT, 1 000 000 EUR (ISIN ES00000127A2). Förfallodag: 30 juli 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

211.	Kort position, FRANCE GOVT, 1 000 000 EUR (ISIN FR0012993103). Förfallodag: 25 maj 2031 EBA-instrumentets valuta: EUR

212.	Kort position, GERMANY GOVT, 1 000 000 EUR (ISIN DE0001135176). Förfallodag: 4 januari 2031 EBA-instrumentets valuta: EUR

213.	Lång position, UNITED KINGDOM GOVT, 1 000 000 GBP (ISIN GB0004893086). Förfallodag: 7 juni 2032 EBA-instrumentets valuta: GBP

214.	Lång position, PORTUGAL GOVT, 1 000 000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024). Förfallodag: 15 juni 2029 EBA-instrumentets valuta: EUR

215.	Kort position, UNITED STATES GOVT, 1 000 000 USD (ISIN US91282CAV37). Förfallodag: 15 november 2030 EBA-instrumentets valuta:

216.	Lång position, BRAZIL GOVT (uppsägbar) 1 000 000 USD (ISIN US105756BZ27). Förfallodag: 13 januari 2028 EBA-instrumentets valuta: USD

217.	Lång position, MEXICO GOVT (uppsägbar) 1 000 000 USD (ISIN US91087BAT70). Förfallodag: 19 maj 2033 EBA-instrumentets valuta:

218.

10-årig ränteswapp EURO – erhåll rörlig ränta och betala fast ränta.

Fast ränteben: betalas årligen

Rörlig ränta: 3-månaders Euribor, betalas kvartalsvis. Dagräkning: ACT/360

Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR

Rullningskonvention och kalender: standard

Effektivt datum som bokningsdatum (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas)

Förfallodag: Bokningsdag + 10 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

219.

5-årig ränteswapp EURO – erhåll rörlig ränta och betala fast ränta.

Fast ränteben: betalas årligen

Rörlig ränta: 6-månaders EURIBOR, betalas var 6:e månad. Dagräkning: ACT/360

Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR

Rullningskonvention och kalender: standard

Effektivt datum som bokningsdatum (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas)

Förfallodag: Bokningsdag + 5 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

220.

5-årig Mark to Market (MtM) valutaswapp EUR/USD. Erhåll USD och betala EUR.

EUR: EUR 3-månaders rörlig ränta (ESTER), erhålls kvartalsvis sammansatt med två dagars betalningsfördröjning. Dagräkning: ACT/360

USD: 3-månaders SOFR (Secured Overnight Financing rate), erhålls kvartalsvis sammansatt med två dagars betalningsfördröjning. Dagräkning: ACT/360

Ben 1 – USD: Teoretiskt värde 10 000 000 EUR motsvarande justerat på kvartalsbasis.

Ben 2 – EUR: Teoretiskt värde 10 000 000 EUR

Rullningskonvention och kalender: standard

Effektivt datum samma som bokningsdag + 6 månader

Förfallodag: Bokningsdag + 5,5 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

Se även avsnitt 6 i denna bilaga – Ytterligare specifikationer för instrument

221.

10-årig ränteswapp EURO erhåll rörlig ränta (ESTER) och betala EURIBOR.

ESTER-ränteben: erhålls årligen. Dagräkning: ACT/360

Euribor-ränteben: 3-månaders Euribor + bas, betalas kvartalsvis. Dagräkning: ACT/360

Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR

Rullningskonvention och kalender: standard

Effektivt datum samma som bokningsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas).

Förfallodag: September år T + 9 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

222.	Lång position, ITALY GOVT (inflation) 1 000 000 EUR (ISIN IT0005387052). Förfallodag: 15 maj 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

223.

5-årig inflations-nollkupongswap EUR – Erhåll inflationsindexerad avkastning och betala fast ränta (r).

Inflationsindex: KPI (HIKPxT)

Fast ränteben (fast betalning):

Erhåll inflationsindexerad återbetalning

Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR

Basfixeringstermin: juni år T-1

Slutgiltig fixering: augusti år T+4

Förfallodag: september år T+4.

EBA-instrumentets valuta: EUR

224.

Tvåårig EUR-swaption på 5-årig EUR-ränteswapp – erhåll fast ränta och betala rörlig ränta.

Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR

Institutet är säljare av optionen på swappen. Institutets motpart köper rätten att ingå ett swapkontrakt med institutet. Om institutets motpart använder sig av rätten, ska motparten erhålla den rörliga räntan medan institutet ska erhålla den fasta räntan.

Swaption med tvåårig löptid (bokningsdag + 2 år) på ränteswapp definierad enligt följande: Fast ränteben – erhåll årlig betalning; Rörlig ränta: 6-månaders Euribor, betalas var 6:e månad; Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR; Rullningskonvention och kalender: standard; Effektivt datum för den underliggande swappen: Bokningsdag + 2 år.

Förfallodag för den underliggande swappen: Bokningsdag + 7 år

Premie som utbetalats på bokningsdagen (bokningsdag). Kontantavräknad.

Lösenpriset baseras på ATM-kursen för den terminsstartande swapen definierad i detta instrument + 100 punkter

EBA-instrumentets valuta: EUR

301.	6-månaders USD/EUR terminskontrakt (forward). Kontantavräknad. USD lång position – EUR kort position. Teoretiskt värde 10 000 000 USD. Lösenpris för terminer (forward): lika med 100 % av ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut. EBA-instrumentets valuta: EUR

302.	6-månaders EUR/GBP terminskontrakt (forward). Kontantavräknad. EUR lång position – GBP kort position; Teoretiskt värde 10 000 000 GBP; Lösenpris för terminer (forward): lika med 100 % av ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut. EBA-instrumentets valuta: EUR

303.	Lång position 10 000 000 USD kontanter. Kontantposition. Ska anses ha en inneboende valutarisk enligt beskrivningen i punkt (kk) EBA-instrumentets valuta: EUR

304.

Lång position EUR/USD i köpoption (USD lång position, EUR kort position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/USD till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut.

Lösenpris: 110 % av EUR/USD till ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut.

Förfallodag: Bokningsdag + 1 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

305.

Lösenpris: 90 % av EUR/USD till ECB-referenskurs vid bokningsdagens slut.

Förfallodag: Bokningsdag + 1 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

306.

Kort position EUR/USD i köpoption (EUR kort position, USD lång position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/USD till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut.

Lösenpris: 100 % av EUR/USD till ECB-referenskurs vid bokningsdagens slut.

Förfallodag: Bokningsdag + 1 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

307.

Kort position EUR/GBP i köpoption (EUR kort position, GBP lång position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/GBP till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut.

Lösenpris: 110 % av EUR/GBP till ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut.

Förfallodag: Bokningsdag + 1 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

308.

Lång position EUR/JPY i säljoption (EUR kort position, JPY lång position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/JPY till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut.

Lösenpris: 110 % av EUR/JPY till ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut.

Förfallodag: Bokningsdag + 1 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

309.

Kort position EUR/AUD i säljoption (EUR lång position, AUD kort position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/AUD till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut.

Lösenpris: 110 % av EUR/AUD till ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut.

Förfallodag: Bokningsdag + 1 år

EBA-instrumentets valuta: EUR

310.	6-månaders EUR/DKK terminskontrakt (forward) (EUR lång position, DKK kort position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde 10 000 000 EUR. EUR/DKK till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut för att fastställa terminskursen. EBA-instrumentets valuta: EUR

311.	6-månaders EUR/BRL terminskontrakt (forward) (EUR lång position, BRL kort position). Teoretiskt värde 10 000 000 EUR. EUR/BRL till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut för att fastställa terminskursen. EBA-instrumentets valuta: EUR

RÅVAROR

401.	Lång position, 6-månaders 3 500 troy ounces London guldtermin (forward) (guld lång position, USD kort position). Kontantavräknad. Lösenpris: 6-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen EBA-instrumentets valuta: USD

402.	Kort position, 12-månaders 3 500 troy ounces London guldtermin (forward) (guld kort position, USD lång position). Kontantavräknad. Lösenpris: 12-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen EBA-instrumentets valuta: USD

403.	Lång position i köpoption 30 000 fat Brent-råolja (WTI lång position, USD kort position). Kontantavräknad. Lösenpris: 12-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen Förfallodag: Bokningsdag + 6 månader EBA-instrumentets valuta:

404.	Kort position i säljoption 30 000 fat Brent-råolja (WTI lång position, USD kort position). Kontantavräknad. Lösenpris: 12-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen Förfallodag: Bokningsdag + 6 månader EBA-instrumentets valuta:

405.	Lång position i köpoption 5 000 troy ounces London guld (guld lång position, USD kort position). Kontantavräknad. Lösenpris: 18-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen Förfallodag: Bokningsdag + 18 månader EBA-instrumentets valuta: USD

KREDITSPREAD

501.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för PORTUGAL. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

502.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för ITALIEN. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

503.	Kort position (dvs. sälj skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för SPANIEN. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

504.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för MEXIKO. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

505.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för BRASILIEN. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

506.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för FÖRENADE KUNGARIKET. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

507.	Kort position (dvs. sälj skydd), 1 000 000 EUR kreditswapp för Telefonica (Ticker TEF SM). EBA-instrumentets valuta: EUR

508.	Kort position (dvs. köp skydd), 1 000 000 EUR kreditswapp för Telefonica (Ticker TEF SM). Förfallodag: december år T+2. EBA-instrumentets valuta: EUR

509.	Kort position (dvs. sälj skydd), 1 000 000 EUR kreditswapp för Aviva (Ticker AV/LN). ISDA-definitioner år 2003 EBA-instrumentets valuta: EUR

510.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 EUR kreditswapp för Aviva (Ticker AV/LN) ISDA-definitioner år 2003 Förfallodag: december år T+2. EBA-instrumentets valuta: EUR

511.	Kort position (dvs. sälj skydd), 1 000 000 EUR kreditswapp för Vodafone (Ticker VOD LN). EBA-instrumentets valuta: EUR

512.	Kort position (dvs. sälj skydd), 1 000 000 EUR kreditswapp för ENI SpA (Ticker ENI IM). EBA-instrumentets valuta: EUR

513.	Kort position (dvs. sälj skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för Eli Lilly (Ticker LLY US). Omstruktureringsklausul: Ingen omstrukturering (XR14) EBA-instrumentets valuta: USD

514.	Kort position (dvs. sälj skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för Eli Lilly (Ticker LLY US). EBA-instrumentets valuta: EUR

515.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 EUR kreditswapp för Total SA (Ticker FP FP). EBA-instrumentets valuta: EUR

516.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 EUR kreditswapp för Volkswagen Group (Ticker VOW GR). EBA-instrumentets valuta: EUR

517.	Lång position, TURKEY Govt.-obligationer, 1 000 000 USD (ISIN US900123CT57). Förfallodag: 26 april 2029 EBA-instrumentets valuta: USD

518.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för TURKIET. Effektivt datum samma som bokningsdag. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

519.	Lång position i Telefonica-obligationer 1 000 000 EUR (ISIN XS1681521081). Förfallodag: 12 januari 2028 EBA-instrumentets valuta: EUR

520.	Lång position i Volkswagen Group-obligationer 1 000 000 EUR (ISIN XS2234567233). Förfallodag: 22 september 2028 EBA-instrumentets valuta: EUR

521.	Kort position i Volkswagen Group-obligationer 1 000 000 EUR (ISIN XS1167667283). Förfallodag: 16 januari 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

522.	Lång position i Total SA-obligationer 1 000 000 EUR (ISIN XS1856281834). Förfallodag: 11 juli 2033 EBA-instrumentets valuta: EUR

523.	Lång position, AUSTRIA GOVT, 1 000 000 EUR (ISIN AT0000A04967). Förfallodag: 15 mars 2037 EBA-instrumentets valuta: EUR

524.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för ÖSTERRIKE. Förfallodag: juni år T+15. EBA-instrumentets valuta: USD

525.	Lång position, NETHERLANDS GOVT, 1 000 000 EUR (ISIN NL0013552060). Förfallodag: 15 januari 2040 EBA-instrumentets valuta: EUR

526.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för NEDERLÄNDERNA. Förfallodag: juni år T+20. EBA-instrumentets valuta: USD

527.	Lång position, BELGIUM GOVT, 1 000 000 EUR (ISIN BE0000348574). Förfallodag: 22 juni 2050 EBA-instrumentets valuta: EUR

528.	Lång position (dvs. köp skydd), 1 000 000 USD kreditswapp för BELGIEN. Förfallodag: juni år T+30. EBA-instrumentets valuta: USD

529.	Lång position (dvs. köp skydd) 10 000 000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR

530.	Kort position i säljoption. 10 000 000 EUR Underliggande iTraxx Europe index on-the-run series (samma instrument som i 529). Lösenpris: ATM Förfallodag: Bokningsdag + 6 månader EBA-instrumentets valuta: EUR

531.	Lång position, AXA SA (uppsägbar) 1 000 000 EUR (ISIN XS1799611642). Förfallodag: 28 maj 2049 EBA-instrumentets valuta: EUR

532.	Lång position, AT&T-obligation (uppsägbar) 1 000 000 USD (ISIN US00206RFW79). Förfallodag: 15 augusti 2037 EBA-instrumentets valuta: USD

533.	Lång position, BAYER AG (uppsägbar) 1 000 000 EUR (ISIN XS2199266268). Förfallodag: 6 januari 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

534.	Lång position, ORANGE SA (uppsägbar) 1 000 000 EUR (ISIN FR0013323870). Förfallodag: 20 mars 2028 EBA-instrumentets valuta: EUR

KHP

601.	Kort position (dvs. sälj skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 3% Avskiljningspunkt: 6% Teoretiskt värde: 5 000 000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR

602.	Lång position (dvs. köp skydd) 5 000 000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 601 utan att omsäkring krävs

603.	Lång position (dvs. köp skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 3% Avskiljningspunkt: 6% Teoretiskt värde: 5 000 000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR

604.	Kort position (dvs. sälj skydd) 5 000 000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 603 utan att omsäkring krävs

605.	Kort position (dvs. sälj skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 12% Avskiljningspunkt: 100% Teoretiskt värde: 5 000 000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR

606.	Lång position (dvs. köp skydd) 5 000 000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 605 utan att omsäkring krävs

607.	Lång position (dvs. köp skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 12% Avskiljningspunkt: 100% Teoretiskt värde: 5 000 000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR

608.	Kort position (dvs. sälj skydd) 5 000 000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 607 utan att omsäkring krävs

609.	Kort position (dvs. sälj skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 3% Avskiljningspunkt: 6% Teoretiskt värde: 5 000 000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR Återvinningsgrad: 40 % fast

610.	Lång position (dvs. köp skydd) 5 000 000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 609 utan att omsäkring krävs

Avsnitt 3: Individuella portföljer – Ett enda instrument

Institut ska tillhandahålla nödvändiga riskmått samt nuvärdet (PV) för följande individuella portföljer:

Portfölj	Kombination av instrument: Den första siffran står för instrumentet (se avsnitt 2 i denna bilaga). Den andra siffran står för kvantiteten av varje instrument eller antal kontrakt, beroende på vad som är tillämpligt.	EBA-portföljens valuta	Riskmått krävs
1001	101 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1002	102 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1003	103 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1004	104 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1005	105 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1006	106 – 1 instrument	GBP	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1007	107 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1008	108 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1009	109 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1010	110 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1011	111 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1012	112 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1013	113 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1014	114 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1015	115 – 1 instrument	GBP	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1016	116 – 1 instrument	GBP	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1017	117 – 1 instrument	JPY	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1018	118 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1019	119 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1020	120 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1021	121 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2001	201 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2002	202 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2003	203 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2004	204 – 1 instrument	GBP	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2005	205 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2006	206 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2007	207 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2008	208 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2009	209 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2010	210 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2011	211 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2012	212 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2013	213 – 1 instrument	GBP	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2014	214 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2015	215 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2016	216 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2017	217 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2018	218 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2019	219 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2020	220 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2021	221 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2022	222 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2023	223 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2024	224 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3001	301 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3002	302 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3003	303 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3004	304 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3005	305 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3006	306 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3007	307 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3008	308 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3009	309 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3010	310 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3011	311 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
4001	401 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
4002	402 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
4003	403 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
4004	404 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
4005	405 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
5001	501 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5002	502 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5003	503 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5004	504 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5005	505 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5006	506 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5007	507 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5008	508 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5009	509 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5010	510 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5011	511 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5012	512 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5013	513 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5014	514 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5015	515 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5016	516 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5017	517 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5018	518 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5019	519 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5020	520 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5021	521 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5022	522 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5023	523 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5024	524 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5025	525 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5026	526 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5027	527 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5028	528 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5029	529 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5030	530 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5031	531 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5032	532 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5033	533 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5034	534 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
6001	601 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6002	602 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6003	603 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6004	604 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6005	605 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6006	606 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6007	607 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6008	608 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6009	609 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6010	610 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

Avsnitt 4: Individuella portföljer – Flera instrument

Institut ska tillhandahålla nödvändiga riskmått samt nuvärdet (PV) för följande individuella portföljer:

Portfölj	Kombination av instrument: Den första siffran står för instrumentet (se avsnitt 2 i denna bilaga). Den andra siffran står för kvantiteten av varje instrument eller antal kontrakt, beroende på vad som är tillämpligt.	EBA-portföljens valuta	Riskmått krävs
1101	103 – 1 instrument 104 – 1 instrument 105 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1102	113 – 1 instrument 110 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1103	115 – 1 instrument 116 – 1 instrument	GBP	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1104	109 – 1 instrument 110 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1105	111 – 1 instrument 112 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1106	102 – 1 instrument 114 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1107	106 – 1 instrument 107 – 1 instrument 108 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1108	101 – 1 instrument 103 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1109	101 – 1 instrument 103 – 1 instrument 104 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
1110	102 – 1 instrument 104 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2201	206 – 1 instrument 207 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2202	206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2203	206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 211 – 1 instrument 212 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2204	201 – 1 instrument 218 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2205	201 – 1 instrument 219 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2206	218 – 1 instrument 219 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2207	201 – 1 instrument 202 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2208	215 – 1 instrument 216 – 1 instrument 217 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2209	203 – 1 instrument 215 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
2210	208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 214 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2211	209 – 1 instrument 219 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
2212	201 – 1 instrument 223 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3301	301 – 1 instrument 302 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3302	303 – 1 instrument 304 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3303	304 – 1 instrument 305 – 1 instrument 306 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
3304	307 – 1 instrument 308 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
4401	401 – 1 instrument 402 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
4402	403 – 1 instrument 404 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
4403	401 – 1 instrument 404 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
5501	501 – 1 instrument 502 – 1 instrument 503 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5502	504 – 1 instrument 505 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5503	507 – 1 instrument 508 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5504	503 – 1 instrument 504 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5505	509 – 1 instrument 510 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5506	511 – 1 instrument 512 – 1 instrument 514 – 1 instrument 515 – 1 instrument 516 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5507	517 – 1 instrument 518 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5508	519 – 1 instrument 520 – 1 instrument 522 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5509	520 – 1 instrument 521 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5510	519 – 1 instrument 508 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5511	515 – 1 instrument 522 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5512	520 – 1 instrument 521 – 1 instrument 516 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5513	506 – 1 instrument 503 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5514	502 – 1 instrument 209 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5515	504 – 1 instrument 217 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5516	505 – 1 instrument 216 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5517	504 – 1 instrument 217 – 1 instrument 505 – 1 instrument 216 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5518	502 – 1 instrument 209 – 1 instrument 219 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5519	523 – 1 instrument 525 – 1 instrument 527 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5520	524 – 1 instrument 526 – 1 instrument 528 – 1 instrument	USD	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5521	523 – 1 instrument 524 – 1 instrument 525 – 1 instrument 526 – 1 instrument 527 – 1 instrument 528 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
5522	529 – 1 instrument 530 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
6601	601 – 1 instrument 602 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6602	603 – 1 instrument 604 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6603	605 – 1 instrument 606 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6604	607 – 1 instrument 608 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO
6605	609 – 1 instrument 610 – 1 instrument	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

Avsnitt 5: Aggregerade portföljer

Institut ska tillhandahålla nödvändiga riskmått samt nuvärdet (PV) för följande aggregerade portföljer:

Aggreg. portfölj	Beskrivning	Kombination av individuella portföljer (se numren för individuella portföljer i avsnitten 3 och 4 i denna bilaga)	EBA-portföljens valuta	Riskmått krävs
10000	ALL-IN nr-KHP	1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
11000	AKTIER, kumulativt	1001, 1101, 1104, 1106	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
12000	IR kumulativt	2001, 2002, 2203, 2206	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
13000	Valuta, kumulativt	3301, 3303, 3304	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
14000	Råvaror, kumulativt	4401, 4402	USD	VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO
15000	Kreditspread kumulativt	5503, 5506, 5508, 5521	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO
16000	KHP kumulativt EUR	6601, 6602	EUR	VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

Avsnitt 6: Ytterligare specifikationer för instrument

Instituten ska tillämpa följande ytterligare specifikationer på de finansiella instrument som beskrivs i avsnitt 2 i denna bilaga.

Instrument	220
Beskrivning:	5-årig Mark to Market (MtM) valutaswapp EUR/USD. Erhåll USD och betala EUR. Teoretiskt värde: 10 000 000 EUR, USD (10 000 000 EUR * FX USD/EUR)
Betala:	Rörl. ben 2
Erhåll:	Rörl. ben 1
Utbyte och återställning av teoretiskt belopp:	På effektivt datum och förfallodag. Varje kupongutbetalningsdag görs dessutom en ytterligare betalning motsvarande justeringen av det teoretiska värdet i USD för rörl. ben 2. Teoretiskt värde i USD justeras för att motsvara 10 000 000 EUR till avistakurs 2 bankdagar före varje betalningsdag.
Kassabehållning	Inkluderad
Rörl. ben 1
Teoretiskt värde:	Motsvarande 10 000 000 EUR konverterat till USD till avistakurs på effektivt datum, motsvarigheten justerad kvartalsvis
Effektivt datum:	Bokningsdag + 6 månader
Förfallodag:	Bokningsdag + 5,5 år
Generering av betalningsdag:	Framåt från effektivt datum:
Kupongbetalningsfrekvens	Kvartalsvis
Kupongränta:	3-månaders SOFR + 0 punkter.
Frekvens för återställning av kupongränta:	Kvartalsvis
Konvention för fastställande av kupongränta:	Sammanräknas dagligen under en tremånadersperiod
Frekvens för sammansatt kupongränta;	Enkel ränta
Dagräkning:	ACT/360
Betalningsdag:	LON, NYC, TARGET
Betalningsdagskonvention:	Följande bankdag, ändrat
Bankdag för återställning av teoretiskt belopp:	LON, NYC, TARGET
Bankdagskonvention för återställning av teoretiskt belopp:	Föregående
Bankdag för återställning av kupongränta:	LON, NYC, TARGET
Bankdagskonvention för återställning av kupongränta:	Föregående

Rörl. ben 2
Teoretiskt värde:	10 000 000 EUR
Effektivt datum:	Bokningsdag + 6 månader
Förfallodag:	Bokningsdag + 5,5 år
Generering av betalningsdag:	Framåt från effektivt datum:
Kupongbetalningsfrekvens	Kvartalsvis
Kupongränta:	3-månaders rörlig ränta (Ester) + 0 punkter.
Frekvens för återställning av kupongränta:	Kvartalsvis
Konvention för fastställande av kupongränta:	ammanräknas dagligen under en tremånadersperiod
Frekvens för sammansatt kupongränta;	Enkel ränta
Dagräkning:	ACT/360
Betalningsdag:	LON, NYC, TARGET
Betalningsdag:	Följande bankdag, ändrat
Bankdag för återställning av teoretiskt belopp:	LON, NYC, TARGET
Bankdagskonvention för återställning av teoretiskt belopp:	Föregående
Bankdag för återställning av kupongränta:	LON, NYC, TARGET
Bankdagskonvention för återställning av kupongränta:	Föregående

Avsnitt 7: SBM-valideringsportföljer

a)	Som en del av IMV-inlämningen ska instituten lämna in SBM-riskmått för de portföljer som definieras i bilaga X (SBM-valideringsportföljer) och lämna in dem i överensstämmelse med rapporteringsdatumen för IMV-inlämningen.

Följande ska gälla för inlämnandet av de resultaten som avser SBM-valideringsportföljerna:

i)	Instituten ska endast rapportera mall C120.02 och begränsa rapporteringen i denna mall till resultaten uttryckta i rapporteringsvaluta (dvs. kolumn 0060 i mall C120.02 ska inte fyllas i, och mallarna C 106.00 och C 106.01 ska inte rapporteras för SBM-valideringsportföljerna).

ii)

Instituten ska anta att riskkänsligheterna och kurvriskexponeringarna definierade av de instrument som anges i bilaga X uttrycks i institutens rapporteringsvaluta och att uppgifterna anges i det format som fastställs i rapporteringsinstruktionerna för mallarna C 106.01 / C 120.01 och motsvarande tabell med riktlinjer för rapportering av dessa mallar i bilaga VI (mallinstruktioner).

”

BILAGA III

”BILAGA VI

REFERENSPORTFÖLJER FÖR TILLSYNSÄNDAMÅL – RESULTAT

MALLRELATERADE ANVISNINGAR

C 106.00 –

Initial marknadsvärdering och motivering till uteslutning

C 106.01 –

Känslighetsbaserad metod (SBM). Riskkänslighet per instrument

C 107.01 -

VaR och sVaR - Icke-CTP. Uppgifter

C 107.02 -

VaR, sVaR och nuvärde (PV) - Icke-KHP. Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

C 108.00 -

Resultat - tidsserier

C 109.01 –

Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC). Uppgifter om modellen

C 109.02 –

Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC). Uppgifter per portfölj

C 109.03 –

Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC). Belopp per portfölj/datum

C 110.01 —

Korrelationshandel: uppgifter om modellen

C 110.02 —

Korrelationshandel: uppgifter per portfölj

C 110.03 –

Korrelationshandel: APR per portfölj/datum

C 120.01 –

Känslighetsbaserad metod (SBM). RISKKÄNSLIGHET PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

C 120.02 –

Känslighetsbaserad metod (SBM). KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ

C 120.04 –

DRC. MARKNADSVÄRDEN OCH BRUTTOBELOPP VID PLÖTSLIGT FALLISSEMANG PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

C 120.05 –

DRC. KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ

C 120.06 —

ASA. OFR (kapitalbaskrav)

MALLRELATERADE ANVISNINGAR

C 106.00 – Initial marknadsvärdering och motivering till uteslutning

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Instrumentnummer

Avsnitt 2 i bilaga V

Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

0020

Instrument modellerat för VaR och sVaR (JA/NEJ)

Ange JA eller NEJ.

0030

Instrument modellerat för IRC (JA/NEJ)

Ange JA eller NEJ.

0040

Instrument modellerat för korrelationshandel (JA/NEJ)

Ange JA eller NEJ.

0050

Skäl för uteslutning

Artikel 3.2

Ange ett av följande alternativ:

(a)	Modellen godkänns ej av tillsynsmyndigheten.

(b)	Instrumentet eller det underliggande är inte godkänt internt.

(c)	Egenskaperna hos modellen eller det underliggande har inte beaktats internt.

(d)	Annat skäl för uteslutning. Ange detta skäl i kolumn 0060.

0060

Fritextfält

Instituten kan lämna ytterligare information i denna kolumn.

0070

Initial marknadsvärdering (IMV)

Det aktuella marknadsvärdet för varje instrument på referensdagen kl. 17.30 MET (på det sätt som avses i avsnitt 1 b i bilaga V.

Fältet ska lämnas tomt om institutet inte vill lämna IMV för en särskild portfölj (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

C 106.01 – Känslighetsbaserad metod (SBM). Riskkänslighet per instrument

Institut ska rapportera känsligheterna för de riskfaktorer som instrumentet är exponerat för. En rad ska rapporteras per riskfaktor/känslighet. Den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras på separata rader. Alla värden ska hänvisa till ”IMV-referensdatumet (och första SBM-referensdatumet)” på det sätt som anges i avsnitt 1 punkt b ii i bilaga V till denna förordning. Instituten ska rapportera varje kombination av instrumentnummer, riskidentifierare (kolumn 0010), undergrupp (kolumn 0020) och ytterligare identifierare (kolumn 0030) endast en gång.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Instrumentnummer	Avsnitt 2 i bilaga V	Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Riskfaktoridentifierare

Artiklarna 325l, 325m, 325n, 325o, 325p och 325q i förordning (EU) nr 575/2013

Den riskfaktoridentifierare som anges i tabellen i slutet av denna bilaga ska rapporteras.

0020

Undergrupp

Artikel 325d.3 i förordning (EU) nr 575/2013

Undergruppen ska rapporteras när den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0010 motsvarar riskklassen:

—	Vid generell ränterisk ska svaret vara namnet på den relevanta riskfria räntans valuta, inflationen eller valutariskfaktorn (enligt valutabenämningen ISO 4217, t.ex. ”EUR”).

—	Vid kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar ska svaret vara undergruppens nummer i tabell 4 i artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

—	Vid kreditspreadrisk för värdepapperiseringar eller som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (icke-ACTP CSR) ska svaret vara undergruppens nummer i tabell 7 i artikel 325am.1 i den förordningen.

—	Vid kreditspreadrisk för värdepapperiseringar eller som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (ACTP CSR) ska svaret vara undergruppens nummer i tabell 6 i artikel 325ak i den förordningen.

—	Vid aktiekursrisk ska svaret vara undergruppsnumret i tabell 8 i artikel 325ap.1 i den förordningen.

—	Vid råvarurisk ska svaret vara undergruppsnumret i tabell 9 i artikel 325as i den förordningen.

—	Vid valutarisk (FX) och komponenterna Delta eller kurvrisk (Curvature) ska svaret vara valutanamnet (t.ex. ”USD”, rapporteringsvalutans koder ska utformas enligt valutabenämningen ISO 4217).

—	Vid valutarisk och vegakomponenten ska svaret vara valutanamnet (t.ex. ”EUR_USD”, rapporteringsvalutans koder ska utformas enligt valutabenämningen ISO 4217).

0030

Ytterligare identifierare

Artiklarna 325l-325q och 325ai i förordning (EU) nr 575/2013

Följande uppgifter som urskiljer riskfaktorn på undergruppsnivå ska rapporteras. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0010 motsvarar riskklassen, gäller följande:

—	Vid generell ränterisk samt deltakomponenten ska svaret vara namnet på den riskfria kurvan eller någon annan motsvarande unik identifierare.

—

Vid kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar eller kreditspreadrisk per riskklass för värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen ska svaret vara utställarens namn eller någon annan motsvarande unik identifierare, och vara identiskt för två rapporterade känsligheter för två riskfaktorer som erhåller korrelationsparametern ρkl (namn) lika med 1 i enlighet med artikel 325ai.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

—	Vid kreditspreadrisk för värdepapperiseringar eller som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen ska svaret vara tranchbenämningen eller någon annan motsvarande unik identifierare.

—	Vid aktiekursrisk ska svaret vara utställarens namn eller någon annan motsvarande unik identifierare.

—	Vid råvarurisk ska svaret vara råvarans benämning eller någon annan motsvarande unik identifierare.

Om inget av ovanstående fall är tillämpliga, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0050

Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta)

Artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s, 325 t och 325ax i förordning (EU) nr 575/2013

Riskkänsligheter (delta-/vegakänsligheter och kurvriskpositioner) ska rapporteras på respektive instrumentnivå för samtliga relevanta riskfaktorer på det sätt som anges i kolumnerna 0010–0030. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0010 motsvarar följande:

—

För den känslighetsbaserade metodens deltariskkomponent ska nettokänsligheten för riskfaktorn (Sk) på det sätt som anges i artikel 325r i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sina behöriga myndigheter att använda alternativa definitioner av deltariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.5 i den förordningen, ska de hänvisa till de alternativa definitionerna för rapporteringen.

—

För den känslighetsbaserade metodens vegariskkomponent ska vegariskkänsligheten för en given riskfaktor (Sk) på det sätt som anges i artikel 325s i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sina behöriga myndigheter att använda alternativa beräkningar av vegariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen, ska de hänvisa till de alternativa beräkningarna för rapporteringen. Oavsett om definitionerna i artikel 325s eller en alternativ beräkning i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen används av instituten, ska känsligheten rapporteras efter viktning med den tillhörande implicita volatiliteten.

—	Den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk +) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk -) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras.

Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst två decimalers noggrannhet.

Nollvärden ska rapporteras endast om det belopp som följer av beräkningen är noll.

0060

Rapporteringsvaluta

Namnet på institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217, t.ex. ”EUR”).

0070

Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-instrumentets valuta)

Avsnitt 2 i bilaga V till denna förordning och artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r och 325s i förordning (EU) nr 575/2013

Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0050 men översatta enligt den ECB-avistaväxelkurs som gäller valutan kopplad till det instrumentet på det sätt som anges i avsnitt 2 i bilaga V till denna förordning.

0080

Prissättningsmodell

Artikel 325t i förordning (EU) nr 575/2013

Institutet ska ange vilken prissättningsmodell som tillämpas för att härleda känsligheter. Ange ett av följande alternativ:

a)	”Institutets prissättningsmodeller som utgör grunden för resultatrapporteringen till den verkställande ledningen” (i enlighet med artikel 325t.1 första stycket i förordning (EU) nr 575/2013).

b)	”Institutets internmodellmetod” (i enlighet med artikel 325t.1 andra stycket i den förordningen).

0090

Känslighetsdefinition

Artiklarna 325r, 325s och 325t i förordning (EU) nr 575/2013

Institutet ska ange vilken känslighetsdefinition som tillämpas i beräkningen av kapitalbaskraven.

Ange ett av följande alternativ:

a)	”Känslighetsdefinition i artiklarna 325r och 325s i förordning (EU) nr 575/2013”.

b)	”Känslighetsdefinition i enlighet med artikel 325t.5 och 325t.6 i förordning (EU) nr 575/2013”.

Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska det värde som anges i b rapporteras, om någon av de känsligheter som används i beräkningen av den rapporterade kurvriskpositionen baseras på en känslighetsdefinition i enlighet med artikel 325t.5 och 325t.6 i förordning (EU) nr 575/2013, annars ska det värde som anges i a rapporteras.

0100

Fritextfält

I den här kolumnen får ett institut tillhandahålla ytterligare information om vilken prissättningsmodell och känslighetsdefinition som tillämpas.

0110

Ytterligare identifierare2

Artikel 325p.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens varurisk och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara de rättsliga villkoren avseende leveransorten eller en annan motsvarande unik identifierare.

Om inget av ovanstående fall är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0120

Kreditkvalitetkategori

Artikel 325m.1 och artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara ett av följande:

a)	”Kreditkvalitetssteg 1”.

b)	”Kreditkvalitetssteg 2”.

c)	”Kreditkvalitetssteg 3”.

d)	”Kreditkvalitetssteg 4”.

e)	”Kreditkvalitetssteg 5”.

f)	”Kreditkvalitetssteg 6”.

g)	”Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Utan kreditvärdering)”.

Om inget av ovanstående fall är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

C 107.01 – VaR och sVaR – Icke-CTP. Uppgifter

Rad

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010 - 0060

Value at Risk (VaR)

0010

Metod

Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010:

a)	Historisk simulering.

b)	Montecarlo.

c)	Parametrisk metod.

d)	Kombination / annan metod (ange vilken).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i kolumn 0020.

0020

Beräkning av 10-dagarsperiod

Artikel 365.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010:

a)	1 dag skalreviderad till 10 dagar.

b)	10 dagar med överlappande perioder.

c)	10 dagar, övriga metoder.

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0030

Observationsperiodens längd

Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013

Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010:

a)	Upp till 1 år.

b)	Mer än 1 år och upp till 2 år.

c)	Mer än 2 år och upp till 3 år.

d)	Mer än 3 år.

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0040

Viktning av data

Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013

Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010:

a)	Oviktat (viktning av VaR-data).

b)	Viktat (viktning av VaR-data).

c)	Det större av det viktade respektive oviktade (viktning av VaR-data) måttet i a och b.

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0050

Addend enligt utfallstest

Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013,

Addend enligt utfallstest innebär en addend mellan 0 och 1 i enlighet med tabell 1 i artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0060

VaR föreskriven addend

Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (”minst 3”)

Föreskriven addend är den extra kostnad som den behöriga myndigheten tar ut med avseende på multiplikationsfaktorn för VaR (minst lika med 3) i enlighet med artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013. VaR föreskriven addend är summan av addend enligt utfallstest och kvalitativ addend, i tillämpliga fall, över 3.

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0070-0100

SVaR (dvs. stressjusterat VaR)

0070

Metod

Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010:

a)	Historisk simulering.

b)	Montecarlo.

c)	Parametrisk metod.

d)	Kombination / annan metod (ange vilken).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

0080

Beräkning av 10 dagarsperiod

Artikel 365.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010:

a)	1 dag skalreviderad till 10 dagar.

b)	10 dagar med överlappande perioder.

c)	10 dagar, övriga metoder.

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0090

sVaR föreskriven addend

Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013,

Föreskriven addend är den extra kostnad som den behöriga myndigheten tar ut med avseende på multiplikationsfaktorn för sVaR (minst lika med 3) i enlighet med artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013. Föreskriven addend är summan av 3, addend enligt utfallstest och kvalitativ addend (i tillämpliga fall).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0100

SVaR-period

Artikel 365.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010:

a)	Daglig beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till en sammanhängande 12-månadersperiod fr.o.m. det datum som anges i kolumn 0020.

b)	Veckovis beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till en sammanhängande 12-månadersperiod fr.o.m. det datum som anges i kolumn 0020.

c)	Daglig beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till olika sammanhängande 12-månadersperioder under de rapporteringsdatum för stressjusterat VaR som anges i kolumn 0010 i C107.02 fr.o.m. de datum som anges i kolumn 0020.

d)	Veckovis beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till olika sammanhängande 12-månadersperioder under de rapporteringsdatum för stressjusterat VaR som anges i kolumn 0010 i C107.02 fr.o.m. de datum som anges i kolumn 0020.

e)	Maxvärde för dagliga beräkningar av stressjusterat VaR kalibrerat till en enda 12-månadersperiod.

f)	Maxvärde för veckovisa beräkningar av stressjusterat VaR kalibrerat till en enda 12-månadersperiod,

g)	Andra val för kalibrering av stressjusterat VaR (specificera).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att ange startdatum i formatet dd/mm/åååå om alternativ a eller b anges i kolumn 0010 och startdatum i formatet dd/mm/åååå för varje beräkning av stressjusterat VaR om alternativ c eller d anges i kolumn 0010. Institutet ska även använda kolumn 0020 för att förtydliga vilken 12-månadersperiod som används för varje beräkning av stressjusterat VaR om alternativ e, f och g anges i kolumn 0010.

C 107.02 – VaR, sVaR och nuvärde (PV) – Icke-KHP. Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Portföljnumret från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn	Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
0010	Datum		VaR, SVaR och nuvärde (PV) ska rapporteras för alla 10 bankdagar mellan första RM-referensdagen och sista RM- (och sista ASA)-referensdagen på det sätt som anges i avsnitt 1 b i bilaga V. Formatet ”dd/mm/åå” ska användas för rapportering av datum.
0020	Value at Risk (VaR)	Artikel 365 i förordning (EU) nr 575/2013	Ange det 10-dagars föreskrivna VaR som erhålls för varje individuell portfölj utan tillämpning av den ”minst 3” föreskrivna multiplikatorn. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett VaR på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).
0030	Stressjusterat VaR (sVar)	Artikel 365 i förordning (EU) nr 575/2013	Ange det 10-dagars föreskrivna sVaR som erhålls för varje individuell portfölj utan tillämpning av den ”minst 3” föreskrivna multiplikatorn. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett sVaR på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).
0040	PV		Nuvärdet (PV) för varje individuell portfölj ska rapporteras. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett nuvärde (PV) på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

C 108.00 – Resultat – tidsserier

Mall C 108.00 (”Resultat - tidsserier”) ska bara fyllas i av institut som beräknar VaR genom historisk simulering.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Portföljnumret från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Datum

Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska för varje bankdag enligt kalendern i institutets jurisdiktion ange de resultatserier som använts för att beräkna VaR i C107.02 kolumn 0010 med minst 250 observationer från och med ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet”, på det sätt som anges i avsnitt 1 b v i bilaga V, och bakåt i tiden.

0020

Dagligt resultat

Institut som beräknar VaR med hjälp av historisk simulering ska fylla i de fullängdsdataserier som institutet använt, med minst ett års dataserier, med portföljvärdeförändringen (dvs. dagligt resultat) som genereras med hjälp av historiskt simulerade dagliga riskfaktorsförändringar (dvs. dagliga resultatserier som används till att derivera föreskrivet 1-dags-VaR).

Om en dag är en helgdag i den berörda jurisdiktionen ska denna cell lämnas tom (dvs. en resultatsiffra på noll ska endast rapporteras om det hypotetiska värdet av en portfölj förblivit oförändrat på den givna bankdagen).

C 109.01 – Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC). Uppgifter om modellen

Rad

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Antal modelleringsfaktorer

EBA/GL/2012/3

Antalet modelleringsfaktorer i den övergripande IRC-modellen ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	1 modelleringsfaktor.

b)	2 modelleringsfaktorer.

c)	Fler än 2 modelleringsfaktorer.

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0020

Källa till LGD-värden

EBA/GL/2012/3

Antalet LGD-värden i den övergripande IRC-modellen ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	Marknadskonvention.

b)	LGD-värden använda i internmetoden (IRB).

c)	Annan källa till LGD-värden (specificera).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ c valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn.

C 109.02 – Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC). Uppgifter per portfölj

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där IRC begärs, ska rapporteras.

Rad

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Likviditetshorisont

Artikel 374.5 i förordning (EU) nr 575/2013

EBA/GL/2012/3

Likviditetshorisonten som tillämpas på portföljnivån ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	Upp till 3 månader.

b)	Mer än 3 och upp till 6 månader.

c)	Mer än 6 och upp till 9 månader.

d)	Mer än 9 år och upp till 12 månader.

0020

Källa för PD-värden

EBA/GL/2012/3

Källan för PD-värden som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	Kreditvärderingsinstitut.

b)	Internmetoden.

c)	Marknadsimplicita PD-värden.

d)	Annan källa till PD-värden (specificera).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

0030

Källa till övergångsmatriser

EBA/GL/2012/3

Källan för de övergångsmatriser som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	Kreditvärderingsinstitut.

b)	Internmetoden.

c)	Marknadsimplicita övergångsmatriser.

d)	Annan källa till övergångsmatriser (specificera).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

C 109.03 – Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC). Belopp per portfölj/datum

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där IRC begärs, ska rapporteras.

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Datum

IRC ska rapporteras för alla 10 bankdagar mellan första RM-referensdagen och sista RM- (och sista ASA)-referensdagen på det sätt som anges i avsnitt 1 b i bilaga V. Formatet ”dd/mm/åå” ska användas för rapportering av datum.

0020

IRC

Artiklarna 372–376 i förordning (EU) nr 575/2013

EBA/GL/2012/3

Den föreskrivna IRC som erhålls för respektive portfölj ska rapporteras.

Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar IRC på fastställt datum i kolumn 0010 (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen verkligen är noll).

C 110.01 — Korrelationshandel: uppgifter om modellen

Rad

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Antal modelleringsfaktorer

Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013

Ange antalet modelleringsfaktorer i den övergripande korrelationshandelsmodellen. Ett av följande svar ska anges:

a)	1 modelleringsfaktor.

b)	2 modelleringsfaktorer.

c)	Fler än 2 modelleringsfaktorer.

Institutet ska använda kolumn 0020 om det vill förtydliga svaret i kolumn 0010.

0020

Källa till LGD-värden

Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013

Ange källan till LGD-värden i den övergripande korrelationshandelsmodellen. Ett av följande svar ska anges:

a)	Marknadskonvention.

b)	LGD-värden använda i internmetoden (IRB).

c)	Annan källa till LGD-värden (specificera).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ c valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn.

C 110.02 — Korrelationshandel: uppgifter per portfölj

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där APR begärs, ska rapporteras.

Rad

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Likviditetshorisont

Artikel 377.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Likviditetshorisonten som tillämpas på portföljnivån ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	Upp till 3 månader.

b)	Mer än 3 och upp till 6 månader.

c)	Mer än 6 och upp till 9 månader.

d)	Mer än 9 år och upp till 12 månader.

0020

Källa för PD-värden

Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013

Källan för PD-värden som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	Kreditvärderingsinstitut.

b)	Internmetoden.

c)	Marknadsimplicita PD-värden.

d)	Annan källa till PD-värden (specificera).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

0030

Källa till övergångsmatriser

Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013

Källan till de övergångsmatriser som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	Kreditvärderingsinstitut.

b)	Internmetoden.

c)	Marknadsimplicita övergångsmatriser.

d)	Annan källa till övergångsmatriser (specificera).

Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

C 110.03 – Korrelationshandel: APR per portfölj/datum

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där APR begärs, ska rapporteras.

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Datum

Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013

Alla prisrisker (APR) ska rapporteras för alla tio bankdagar mellan ”första RM-referensdagen” och ”sista RM- (och sista ASA)-referensdagen” på det sätt som avses i avsnitt 1 b i bilaga V. Formatet ”dd/mm/åå” ska användas för rapportering av datum.

0060

Effektiv ränta

Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013

Ange de resultat som erhålls genom tillämpning av den föreskrivna korrelationshandelsmodellen på respektive portfölj.

Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte använder en korrelationshandelsmodell på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. värdet noll ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

C 120.01 – KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). RISKKÄNSLIGHET PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

Institut ska rapportera, instrument för instrument, känsligheterna för de riskfaktorer som instrumentet är exponerat för. En rad ska rapporteras per riskfaktor/känslighet. Den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras på separata rader. Alla värden ska hänvisa till ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (på det sätt som anges i avsnitt 1 punkt b v i bilaga V till denna förordning). Instituten ska rapportera varje kombination av portfölj, instrumentnummer, (kolumn 0010), riskidentifierare (kolumn 0020) undergrupp (0030) och ytterligare identifierare (kolumn 0040) endast en gång.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Instrumentnummer

Avsnitt 2 i bilaga V

Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

0020

Riskfaktoridentifierare

Artiklarna 325l, 325m, 325n, 325o, 325p, 325q i förordning (EU) nr 575/2013

Den riskfaktoridentifierare som anges i tabellen i slutet av denna bilaga ska rapporteras.

0030

Undergrupp

Artikel 325d.3 i förordning (EU) nr 575/2013

Undergruppen ska rapporteras när den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0020 motsvarar riskklassen:

—	Generell ränterisk. Svaret ska vara namnet på den relevanta riskfria räntans valuta, inflationen eller valutariskfaktorn (enligt valutabenämningen ISO 4217, t.ex. ”EUR”).

—	Kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering. Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 4 i artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

—	Kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (icke-ACTP CSR). Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 7 i artikel 325am.1 i den förordningen.

—	Kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (ACTP CSR). Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 6 i artikel 325ak i den förordningen.

—	Aktiekursrisk. Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 8 i artikel 325ap.1 i den förordningen.

—	Råvarurisk. Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 9 i artikel 325as i den förordningen.

—	FX risk (valutarisk) och komponenterna Delta eller Curvature (kurvrisk). Svaret ska vara valutanamnet (t.ex. ”USD”, rapporteringsvalutans koder ska utformas enligt valutabenämningen ISO 4217).

—	FX risk (valutarisk) och komponenten Vega. Svaret ska vara valutaparet (t.ex. ”EUR_USD”, rapporteringsvalutans koder ska utformas enligt valutabenämningen ISO 4217).

0040

Ytterligare identifierare

Artiklarna 325l–325q och 325ai i förordning (EU) nr 575/2013

Följande uppgifter som urskiljer riskfaktorn på undergruppsnivå ska rapporteras. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0020 motsvarar riskklassen, gäller följande:

—	Vid generell ränterisk samt deltakomponenten ska svaret vara namnet på den riskfria kurvan eller någon annan motsvarande unik identifierare.

—

—	Vid kreditspreadrisk för värdepapperiseringar eller som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen ska svaret vara tranchbenämningen eller någon annan motsvarande unik identifierare.

—	Vid aktiekursrisk ska svaret vara utställarens namn eller någon annan motsvarande unik identifierare.

—	Vid råvarurisk ska svaret vara råvarans benämning eller någon annan motsvarande unik identifierare.

Om inget av ovanstående fall är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0060

Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta)

Artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s, 325 t och 325ax i förordning (EU) nr 575/2013

Riskkänsligheter (delta-/vegakänsligheter och kurvriskpositioner) ska rapporteras på respektive instrumentnivå för samtliga relevanta riskfaktorer på det sätt som anges i kolumnerna 0020–0040. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0020 motsvarar följande:

—

För den känslighetsbaserade metodens deltariskkomponent ska nettokänsligheten för riskfaktorn (Sk) på det sätt som anges i artikel 325r i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sina behöriga myndigheter att använda alternativa beräkningar av deltariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.5 i den förordningen, ska de hänvisa till dessa alternativa definitioner för rapporteringen.

—

För den känslighetsbaserade metodens vegariskkomponent ska vegariskkänsligheten för en given riskfaktor (Sk) på det sätt som anges i artikel 325s i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sina behöriga myndigheter att använda alternativa beräkningar av vegariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen, ska de hänvisa till de alternativa beräkningarna för rapporteringen. Oavsett om beräkningarna i artikel 325s eller en alternativ beräkning i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen används av instituten, ska känsligheten rapporteras efter viktning med den tillhörande implicita volatiliteten.

—	Den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk +) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk -) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras.

Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst två decimalers noggrannhet.

Nollvärden ska rapporteras endast om det belopp som följer av beräkningen är noll.

0070

Rapporteringsvaluta

Namnet på institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217, t.ex. ”EUR”).

0080

Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta)

Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning ochartikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s, 325t och 325ax i förordning (EU) nr 575/2013

Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0060 men översatta enligt den ECB-avistaväxelkurs som gäller valutan kopplad till det instrumentet på det sätt som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordningen.

0090

Riskvikt

Del tre avdelning IV kapitel 1a, avsnitt 6 i förordning (EU) nr 575/2013

Den riskvikt som motsvarar riskfaktorn som anges i kolumnerna 0020 till 0040 ska rapporteras. Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0020 motsvarar kurvriskkomponenten, ska den riskvikt som använts för att bestämma den tillämpliga relativa förskjutningen rapporteras.

Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst fyra decimalers noggrannhet.

0110

Ytterligare identifierare2

Artikel 325p.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Om inget av ovanstående fall är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0120

Kreditkvalitetkategori

Artikel 325m.1 och artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013

a)	”Kreditkvalitetssteg 1”.

b)	”Kreditkvalitetssteg 2”.

c)	”Kreditkvalitetssteg 3”.

d)	”Kreditkvalitetssteg 4”.

e)	”Kreditkvalitetssteg 5”.

f)	”Kreditkvalitetssteg 6”.

g)	”Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Utan kreditvärdering)”.

Om inget av ovanstående är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

C 120.02 – KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Riskklass

Artikel 325d.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Exponeringsvärdet ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	”Generell ränterisk (GIRR)”.

b)	”Icke-värdepapperisering” (kreditspreadrisk (CSR) för icke-värdepapperisering).

c)	”Kreditspreadrisk. Icke-ACTP CSR” (kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (icke-ACTP CSR).

d)	”Kreditspreadrisk. ACTP CSR” (kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (ACTP CSR)).

e)	”Aktiekursrisk”.

f)	”Råvarurisk”.

g)	”Valutarisk”.

0020

Komponent

Artikel 325e.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Den känslighetsbaserade metodens komponent ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	”Deltarisk”.

b)	”Vegarisk”.

c)	”Kurvrisk” (Curvature risk).

0030

Korrelationsscenario

Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013

Korrelationsvärdet ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges:

a)	”Scenario med medelhög korrelation”

b)	”Scenario med hög korrelation”

c)	”Scenario med låg korrelation”

0040

Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta)

Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013

Kapitalbaskravvärden ska rapporteras för det ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (på det sätt som anges i avsnitt 1 b i bilaga V till denna förordning) för respektive portfölj avseende samtliga relevanta kombinationer av riskklasser, komponenter och korrelationsscenarier. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst två decimalers noggrannhet.

0050

Rapporteringsvaluta

Institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217).

0060

Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta)

Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013.

Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0040 men översatta enligt den ECB-avistaväxelkurs som gäller valutan kopplad till det instrumentet på det sätt som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordningen.

0070

Positioner utan optionalitet som omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisk

Artikel 325e.3 i förordning (EU) nr 575/2013

Om komponenten i kolumn 0020 motsvarar kurvrisk:

a)	”JA” ska anges, om institutet tillämpar den metod som anges i artikel 325e.3 första stycket i förordning (EU) nr 575/2013 vid beräkningen av resultaten som rapporteras i kolumnerna 0030 och 0060.

b)	”NEJ” ska anges annars.

”NEJ” ska också anges om inget av ovanstående fall är tillämpligt.

0080

Basvalutametoden tillämpad för valutarisk delta och kurvrisk

Artikel 325q.7 i förordning (EU) nr 575/2013

Om riskklassen i kolumn 0010 motsvarar valutarisk och komponenten i kolumn 0020 motsvarar deltarisk eller kurvrisk:

a)	”JA” ska anges, om institutet tillämpar den metod som anges i artikel 325q.7 i förordning (EU) nr 575/2013 vid beräkningen av resultaten som rapporteras i kolumnerna 0040 och 0060.

b)	”NEJ” ska anges annars.

”NEJ” ska också anges om inget av ovanstående fall är tillämpligt.

0090

Division av kurvriskkomponenterna för valutarisken med skalär

Artikel 325q.6 i förordning (EU) nr 575/2013

Om riskklassen i kolumn 0010 motsvarar valutarisk och komponenten i kolumn 0020 motsvarar kurvrisk:

a)	”JA” ska anges, om institutet tillämpar den metod som anges i artikel 325q.6 i förordning (EU) nr 575/2013 vid beräkningen av resultaten som rapporteras i kolumnerna 0040 och 0060.

b)	”NEJ” ska anges annars.

”NEJ” ska också anges om inget av ovanstående fall är tillämpligt.

0095

Inlämnande av resultaten för SBM-valideringsportföljen

Artikel 325e.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Om den portfölj för vilken information rapporteras är en SBM-valideringsportfölj som anges i avsnitt 7 i bilaga V:

a)	”Inlämnade” ska anges, om institutet lämnar in resultat som avser denna portfölj.

”Ej inlämnade - ingen exponering för riskfaktor” ska anges, om institutet väljer att inte lämna in resultat för den relevanta SBM-valideringsportföljen, eftersom det saknas internt godkännande från institutets ledning om hantering av instrument som skulle ge upphov till exponering för den relevanta riskfaktorn.

”Ej tillämpligt” ska anges, om den portfölj för vilken information rapporteras är en portfölj som anges i avsnitt 3, 4 och 5 i bilaga V.

0100

Fritextfält

Instituten kan lämna ytterligare information i denna kolumn.

C 120.04 – DRC. MARKNADSVÄRDEN OCH BRUTTOBELOPP VID PLÖTSLIGT FALLISSEMANG PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

Institut ska rapportera, instrument för instrument, de exponeringar som motsvarar instrumentet. En rad ska rapporteras per exponering. Alla värden ska hänvisa till ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (på det sätt som anges i avsnitt 1 punkt b v i bilaga V till denna förordning). Exponeringar ska rapporteras före kvittning men efter replikerings- eller uppdelningsstegen (enligt artiklarna 325z och 325zc i förordning (EU) nr 575/2013), i tillämpliga fall.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Instrumentnummer

Avsnitt 2 i bilaga V

Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

0020

Riskklass

Artikel 325v.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Riskklassen för vilken fallissemangsriskkravet rapporteras i kolumnerna 0030 och 0040 ska rapporteras. Svaret ska vara ett av följande tre instrumenttyper:

a)	”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner”.

b)	”Värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”.

c)	”Värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”.

0030

Undergrupp1

Artikel 325y.3, 325aa.4 och 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Undergruppen ska rapporteras.

Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”icke-värdepapperiseringar”, ska svaret vara ett av följande:

a)	”Företag”.

”Stater”.

c)	”Lokala myndigheter/kommuner”.

Om i stället den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara a ovan eller ett av följande:

d)	”Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Asien”.

e)	”Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Europa”.

f)	”Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Nordamerika”.

g)	”Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – övriga världen”.

h)	”Billån och billeasingavtal – Asien”.

i)	”Billån och billeasingavtal – Europa”.

j)	”Billån och billeasingavtal – Nordamerika”.

k)	”Billån och billeasingavtal – övriga världen”.

l)	”CDO-squared (collateralised debt obligations) – Asien”.

m)	”CDO-squared (collateralised debt obligations) – Europa”.

n)	”CDO-squared (collateralised debt obligations) – Nordamerika”.

o)	”CDO-squared (collateralised debt obligations) – övriga världen”.

p)	”CLO (collateralised loan obligations) – Asien”.

q)	”CLO (collateralised loan obligations) – Europa”.

r)	”CLO (collateralised loan obligations) – Nordamerika”.

s)	”CLO (collateralised loan obligations) – övriga världen”.

t)	”Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Asien”.

u)	”Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Europa”.

v)	”Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Nordamerika”.

w)	”Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – övriga världen”.

x)	”Kreditkort – Asien”.

y)	”Kreditkort – Europa”.

z)	”Kreditkort – Nordamerika”.

aa)	”Kreditkort – övriga världen”.

bb)	”Övriga kundkrediter – Asien”.

cc)	”Övriga kundkrediter – Europa”.

dd)	”Övriga kundkrediter – Nordamerika”.

ee)	”Övriga kundkrediter – övriga världen”.

ff)	”Övrig marknadsupplåning – Asien”.

gg)	”Övrig marknadsupplåning – Europa”.

hh)	”Övrig marknadsupplåning – Nordamerika”.

ii)	”Övrig marknadsupplåning – övriga världen”.

jj)	”Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Asien”.

kk)	”Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Europa”.

ll)	”Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Nordamerika”.

mm)	”Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – övriga världen”.

nn)	”Små och medelstora företag – Asien”.

oo)	”Små och medelstora företag – Europa”.

pp)	”Små och medelstora företag – Nordamerika”.

qq)	”Små och medelstora företag – övriga världen”.

rr)	”Studielån – Asien”.

ss)	”Studielån – Europa”.

tt)	”Studielån – Nordamerika”.

uu)	”Studielån - övriga världen”.

Om i stället den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara ”värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”.

0040

Undergrupp2

Artikel 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara namnet på indexet, annars ska ”NUL” rapporteras.

0050

Gäldenär

Artikel 325v.2, artikel 325x.1 samt artiklarna 325z och 325ac i förordning (EU) nr 575/2013

Institutioner ska lämna information rörande gäldenären. När den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar

—	”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner”, ska svaret vara namnet på gäldenären,

—	”Värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara namnet på gäldenären eller en unik identifierare som anger underliggande tillgångspool eller tranche,

—	”Värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara namnet på gäldenären eller en unik identifierare som anger indexfamilj, serie och tranche.

0060

Kreditkvalitetkategori

Artikel 325y.1 och 325y.2, artikel 325aa.1 och artikel 325ad.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska rapportera kreditkvaliteten. Ett av följande svar ska anges:

a)	”Kreditkvalitetssteg 1”.

b)	”Kreditkvalitetssteg 2”.

c)	”Kreditkvalitetssteg 3”.

d)	”Kreditkvalitetssteg 4”.

e)	”Kreditkvalitetssteg 5”.

f)	”Kreditkvalitetssteg 6”.

g)	”Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Utan kreditvärdering)”.

h)	”Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Fallerad)”.

i)	”Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Riskvikt på 0 %)”.

Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen” eller ”värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara ett av de ovanstående eller följande:

j)	”Kreditkvalitetssteg 7”.

k)	”Kreditkvalitetssteg 8”.

l)	”Kreditkvalitetssteg 9”.

m)	”Kreditkvalitetssteg 10”.

n)	”Kreditkvalitetssteg 11”.

o)	”Kreditkvalitetssteg 12”.

p)	”Kreditkvalitetssteg 13”.

q)	”Kreditkvalitetssteg 14”.

r)	”Kreditkvalitetssteg 15”.

s)	”Kreditkvalitetssteg 16”.

t)	”Kreditkvalitetssteg 17”.

u)	”Kreditkvalitetssteg Alla övriga”.

0070

Fallissemangsriskvikt

Artikel 325v.1 f, artikel 325y.1 och 325y.2, artikel 325aa.1 och artikel 325ad.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Institut ska rapportera de relevanta riskvikterna. De riskvikter som tillämpas på värdepapperiseringsexponeringar ska rapporteras efter multiplicering med 8 % enligt artikel 325aa.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

0080

Prioritet

Artikel 325w.3 och 325w.6 i förordning (EU) nr 575/2013

Exponeringens prioritet ska rapporteras. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner” eller ”värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara ett av följande:

a)	”Aktieinstrument”.

b)	”Lågprioriterade skuldinstrument”.

c)	”Prioriterade skuldinstrument”.

d)	”Säkerställda obligationer”.

Fältet ska lämnas tomt om inget av dessa fall är tillämpligt.

0090

Löptid

Artiklarna 325x, 325z och 325ac i förordning (EU) nr 575/2013

Exponeringens förfallodag ska rapporteras. Formatet ”dd/mm/åååå” ska användas för rapportering av datum.

0100

Återvinningsgrad:

Artikel 325.v1 e i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska rapportera återvinningsgraden. Återvinningsgraden ska beräknas med hjälp av den tillämpliga förlusten vid fallissemang (LGD) som återvinningsgrad = 1 – LGD.

Den rapporterade uppgiften för återvinningsgraden ska uttryckas som ett decimalvärde mellan 0 och 1, med minst fyra decimalers noggrannhet.

0110

Riktning

Artikel 325v.1 a och b i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska rapportera exponeringens riktning enligt definitionerna i artikel 325v.1 a och b i förordning (EU) nr 575/2013. Ett av följande svar ska anges:

a)	”Kort exponering”.

b)	”Lång exponering”.

0120

Attachment point (%)

Artiklarna 325aa, 325ad i förordning (EU) nr 575/2013

Om den rapporterade exponeringen hänvisar till en tranche, ska instituten rapportera attachment point för tranchen.

Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst fyra decimalers noggrannhet.

0130

Detachment point (%)

Artiklarna 325aa, 325ad i förordning (EU) nr 575/2013

Om den rapporterade exponeringen hänvisar till en tranche, ska instituten rapportera detachment point för tranchen.

Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst fyra decimalers noggrannhet.

0140-0170

Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta

Värdena ska rapporteras med angivande av institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst fyra decimalers noggrannhet när så är tillämpligt.

0140

Teoretiskt värde:

Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013

Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner”, ska institut rapportera det teoretiska beloppet för instrumentet. Värdet ska motsvara Vnotional i artikel 325w.1 och 325w.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller V i artikel 325w.5 i den förordningen, beroende på typen av exponering.

Cellen ska lämnas tom om inget av dessa fall är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang (JTD).

0150

Resultat + justering

Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska rapportera summan av resultaten och justeringarna för varje exponering:

—	Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner” och den rapporterade exponeringen är en lång exponering, ska instituten rapportera summan av P&Llång och Justeringlång enligt artikel 325w.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

—	Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner” och den rapporterade exponeringen är en kort exponering, ska instituten rapportera summan av P&Lkort och Justeringkort enligt artikel 325w.2 i den förordningen.

Cellen ska lämnas tom om inget av de ovanstående fallen är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang.

0160

Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang

Artikel 325v.1 c, 325w.1, 325w.2 och 325w.5, artikel 325z.1 och artikel 325ac.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska rapportera bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (JTD) för den specifika exponeringen.

0170

Valuta

Institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217).

0180-0200

Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artiklarna 325y, 325aa och 325ad i förordning (EU) nr 575/2013

Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0030 men översatta enligt den ECB-avistaväxelkurs som gäller valutan kopplad till det instrumentet på det sätt som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordningen.

0180

Teoretiskt värde:

Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013

0190

Resultat + justering

Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska rapportera summan av resultaten och justeringarna för varje exponering:

—	Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner” och den rapporterade exponeringen är en lång exponering, ska instituten rapportera summan av P&Llång and Justeringlång enligt artikel 325w.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

—	Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar ”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner” och den rapporterade exponeringen är en kort exponering, ska instituten rapportera summan av P&Lkort and Justeringkort enligt artikel 325w.2 i den förordningen.

0200

Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang

Artikel 325v.1 c, 325w.1, 325w.2 och 325w.5, artikel 325z.1 och artikel 325ac.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska rapportera bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (JTD) för den specifika exponeringen.

C 120.05 – DRC. KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
Portfölj	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn

Beteckning

Hänvisning

Anvisningar

0010

Riskklass

Artikel 325v.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Riskklassen för vilken fallissemangsriskkravet rapporteras i kolumnerna 0030 och 0040 ska rapporteras. Svaret ska vara ett av följande tre instrumenttyper:

a)	”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner”.

b)	”Värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”.

c)	”Värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”.

0020

Undergrupp1

Artikel 325y.3, 325aa.4 och 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Undergruppen ska rapporteras.

Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar ”Andra instrument än värdepapperiseringspositioner”, ska svaret vara ett av följande:

a)	”Företag”.

”Stater”.

c)	”Lokala myndigheter/kommuner”.

Om i stället den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar ”värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara ett av följande:

d)	”Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Asien”.

e)	”Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Europa”.

f)	”Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Nordamerika”.

g)	”Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – övriga världen”.

h)	”Billån och billeasingavtal – Asien”.

i)	”Billån och billeasingavtal – Europa”.

j)	”Billån och billeasingavtal – Nordamerika”.

k)	”Billån och billeasingavtal – övriga världen”.

l)	”CDO-squared (collateralised debt obligations) – Asien”.

m)	”CDO-squared (collateralised debt obligations) – Europa”.

n)	”CDO-squared (collateralised debt obligations) – Nordamerika”.

o)	”CDO-squared (collateralised debt obligations) – övriga världen”.

p)	”CLO (collateralised loan obligations) – Asien”.

q)	”CLO (collateralised loan obligations) – Europa”.

r)	”CLO (collateralised loan obligations) – Nordamerika”.

s)	”CLO (collateralised loan obligations) – övriga världen”.

t)	”Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Asien”.

u)	”Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Europa”.

v)	”Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Nordamerika”.

w)	”Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – övriga världen”.

x)	”Kreditkort – Asien”.

y)	”Kreditkort – Europa”.

z)	”Kreditkort – Nordamerika”.

aa)	”Kreditkort – övriga världen”.

bb)	”Övriga kundkrediter – Asien”.

cc)	”Övriga kundkrediter – Europa”.

dd)	”Övriga kundkrediter – Nordamerika”.

ee)	”Övriga kundkrediter – övriga världen”.

ff)	”Övrig marknadsupplåning – Asien”.

gg)	”Övrig marknadsupplåning – Europa”.

hh)	”Övrig marknadsupplåning – Nordamerika”.

ii)	”Övrig marknadsupplåning – övriga världen”.

jj)	”Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Asien”.

kk)	”Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Europa”.

ll)	”Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Nordamerika”.

mm)	”Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – övriga världen”.

nn)	”Små och medelstora företag – Asien”.

oo)	”Små och medelstora företag – Europa”.

pp)	”Små och medelstora företag – Nordamerika”.

qq)	”Små och medelstora företag – övriga världen”.

rr)	”Studielån – Asien”.

ss)	”Studielån – Europa”.

tt)	”Studielån – Nordamerika”.

uu)	”Studielån – övriga världen”.

Om i stället den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar ”värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara ”värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”.

0030

Undergrupp2

Artikel 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar ”värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara namnet på indexet, annars ska ”NUL” anges

0040

Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta)

Artiklarna 325y, 325aa och 325ad i förordning (EU) nr 575/2013

Alla värden ska hänvisa till ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (på det sätt som anges i avsnitt 1 punkt b v i bilaga V till denna förordning). Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst två decimalers noggrannhet.

0050

Rapporteringsvaluta

Institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217).

0060

Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta)

Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artiklarna 325y, 325aa och 325ad i förordning (EU) nr 575/2013

C 120.06 — ASA. OFR (kapitalbaskrav)

Kolumn	Beteckning	Hänvisning	Anvisningar
0010	Portföljnr	Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V	Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.
0020-0040	Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta	Avsnitten 3 och 4 i bilaga V
0020	SBM OFR	Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013	Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens känslighetsbaserade metod ska rapporteras för det ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (i enlighet med avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.
0030	DRC OFR	Artikel 325v i förordning (EU) nr 575/2013	Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens fallissemangsriskkrav ska rapporteras för det ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (i enlighet med punkt b avsnitt 1 i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.
0040	RRAO OFR	Artikel 325u i förordning (EU) nr 575/2013	Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens tillägg för kvarstående risk ska rapporteras för det ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (i enlighet med avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.
0050-0070	Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta	Avsnitten 3 och 4 i bilaga V	När institutets rapporteringsvaluta skiljer sig från EBA-portföljens valutor som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning, ska instituten konvertera rapporteringsvalutorna enligt den gällande ECB-avistaväxelkursen.
0050	SBM OFR	Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013	Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens känslighetsbaserade metod ska rapporteras för det ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (i enlighet med avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.
0060	DRC OFR	Artikel 325v i förordning (EU) nr 575/2013	Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens fallissemangsriskkrav ska rapporteras för det ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (i enlighet med punkt b avsnitt 1 i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.
0070	RRAO OFR	Artikel 325u i förordning (EU) nr 575/2013	Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens tillägg för kvarstående risk ska rapporteras för det ”sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet” (i enlighet med avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

Tabell: Vägledning för rapportering av mallarna 106.01 (kolumn 0010) och 120.01 (kolumn 0020)

—

Kolumnen ”riskklass” hänvisar till artikel 325d.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Följande akronymer används för att beteckna de olika riskklasserna:

a)	”GIRR” (generell ränterisk).

b)	”CSR_NON_SEC” (kreditspreadrisk (CSR) för icke-värdepapperisering).

c)	”CSR_SEC_NON_ACTP” (kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (non-ACTP CSR).

d)	”CSR_SEC_ACTP” (kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (ACTP CSR)).

e)	”EQ” (aktiekursrisk).

f)	”CM” (råvarurisk).

g)	”FX” (valutarisk).

—

Kolumnen ”komponent” hänvisar till artikel 325e.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Följande akronymer används för att benämna komponenterna i den känslighetsbaserade metoden:

a)	”DELTA” (deltarisk).

b)	”VEGA” (vegarisk).

c)	”CURVATURE” (kurvrisk).

—

Kolumnen ”Förfallodag” avser förfallodagen för riskfaktorn, när riskfaktorer definieras utifrån bestämda punkter enligt artiklarna 325l, 325m, 325n, 325o, 325p och 325q i förordning (EU) nr 575/2013. När det gäller vegariskfaktorer för generell ränterisk på det sätt som anges i artikel 325l.7 i den förordningen anges och särskils två förfallodag och löptid med ett bindestreck (t.ex. ”0,5 år - 0,5 år”). Den första uppgiften avser därvid optionens förfallodag och den andra avser den återstående löptiden för optionens underliggande instrument på förfallodagen.

—

I kolumnen ”Ytterligare specifikationer” anges vidare respektive riskfaktor avseende distinktionen mellan inflationsrisk och valutariskfaktorer enligt artikel 325l i den förordningen, distinktionen mellan riskfaktorer avseende skuldinstrument och kreditswappar enligt artiklarna 325m och 325n i förordning (EU) nr 575/2013, distinktionen mellan riskfaktorerna avseende aktieavistakurs (Spot price) och aktiereporänta (Repo rate) enligt artikel 325o i den förordningen och distinktionen mellan den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i den förordningen.

Riskklass	Komponent	Löptid	Ytterligare specifikationer	Riskfaktoridentifierare	Hänvisning
CM	DELTA	0 år		CM_D_00.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	0,25 år		CM_D_00.25	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	0,5 år		CM_D_00.50	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	1 år		CM_D_01.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	2 år		CM_D_02.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	3 år		CM_D_03.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	5 år		CM_D_05.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	10 år		CM_D_10.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	15 år		CM_D_15.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	20 år		CM_D_20.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	DELTA	30 år		CM_D_30.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	VEGA	0,5 år		CM_V_00.50	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	VEGA	1 år		CM_V_01.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	VEGA	3 år		CM_V_03.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	VEGA	5 år		CM_V_05.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	VEGA	10 år		CM_V_10.00	Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013
CM	CURVATURE		Uppgång i värdet	CM_CU	Artiklarna 325p och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
CM	CURVATURE		Nedgång i värdet	CM_CD	Artiklarna 325p och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	0,5 år	Skuldinstrument	CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	1 år	Skuldinstrument	CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	3 år	Skuldinstrument	CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	5 år	Skuldinstrument	CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	10 år	Skuldinstrument	CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	0,5 år	Kreditswapp	CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	1 år	Kreditswapp	CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	3 år	Kreditswapp	CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	5 år	Kreditswapp	CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	10 år	Kreditswapp	CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	0,5 år		CSR_NON_SEC_V_00.50	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	1 år		CSR_NON_SEC_V_01.00	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	3 år		CSR_NON_SEC_V_03.00	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	5 år		CSR_NON_SEC_V_05.00	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	10 år		CSR_NON_SEC_V_10.00	Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	CURVATURE		Uppgång i värdet	CSR_NON_SEC_CU	Artiklarna 325m och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_NON_SEC	CURVATURE		Nedgång i värdet	CSR_NON_SEC_CD	Artiklarna 325m och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	0,5 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	1 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	3 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	5 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	10 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	0,5 år	Kreditswapp	CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	1 år	Kreditswapp	CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	3 år	Kreditswapp	CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	5 år	Kreditswapp	CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	10 år	Kreditswapp	CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	0,5 år		CSR_SEC_ACTP_V_00.50	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	1 år		CSR_SEC_ACTP_V_01.00	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	3 år		CSR_SEC_ACTP_V_03.00	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	5 år		CSR_SEC_ACTP_V_05.00	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	10 år		CSR_SEC_ACTP_V_10.00	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	CURVATURE		Uppgång i värdet	CSR_SEC_ACTP_CU	Artiklarna 325n och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_ACTP	CURVATURE		Nedgång i värdet	CSR_SEC_ACTP_CD	Artiklarna 325n och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	0,5 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	1 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	3 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	5 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	10 år	Skuldinstrument	CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	0,5 år	Kreditswapp	CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	1 år	Kreditswapp	CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	3 år	Kreditswapp	CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	5 år	Kreditswapp	CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	10 år	Kreditswapp	CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	0,5 år		CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	1 år		CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	3 år		CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	5 år		CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	10 år		CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00	Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	CURVATURE		Uppgång i värdet	CSR_SEC_NON_ACTP_CU	Artiklarna 325n och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	CURVATURE		Nedgång i värdet	CSR_SEC_NON_ACTP_CD	Artiklarna 325n och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
EQ	DELTA		Avistapris (”Spot price”)	EQ_D_SPOT	Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013
EQ	DELTA		Reporänta	EQ_D_REPO	Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013
EQ	VEGA	0,5 år		EQ_V_00.50	Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013
EQ	VEGA	1 år		EQ_V_01.00	Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013
EQ	VEGA	3 år		EQ_V_03.00	Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013
EQ	VEGA	5 år		EQ_V_05.00	Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013
EQ	VEGA	10 år		EQ_V_10.00	Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013
EQ	CURVATURE		Uppgång i värdet	EQ_CU	Artiklarna 325o och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
EQ	CURVATURE		Nedgång i värdet	EQ_CD	Artiklarna 325o och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
FX	DELTA			FX_D	Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013
FX	VEGA	0,5 år		FX_V_00.50	Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013
FX	VEGA	1 år		FX_V_01.00	Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013
FX	VEGA	3 år		FX_V_03.00	Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013
FX	VEGA	5 år		FX_V_05.00	Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013
FX	VEGA	10 år		FX_V_10.00	Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013
FX	CURVATURE		Uppgång i värdet	FX_CU	Artiklarna 325q och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
FX	CURVATURE		Nedgång i värdet	FX_CD	Artiklarna 325q och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	0,25 år		GIRR_D_00.25	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	0,5 år		GIRR_D_00.50	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	1 år		GIRR_D_01.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	2 år		GIRR_D_02.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	3 år		GIRR_D_03.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	5 år		GIRR_D_05.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	10 år		GIRR_D_10.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	15 år		GIRR_D_15.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	20 år		GIRR_D_20.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA	30 år		GIRR_D_30.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA		Inflation	GIRR_D_INF	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA		Valutabas (mot EUR)	GIRR_D_CRO_EUR	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	DELTA		Valutabas (mot USD)	GIRR_D_CRO_USD	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 år - 0,5 år		GIRR_V_00.50_00.50	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	1 år - 0,5 år		GIRR_V_01.00_00.50	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	3 år- 0,5 år		GIRR_V_03.00_00.50	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	5 år- 0,5 år		GIRR_V_05.00_00.50	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	10 år- 0,5 år		GIRR_V_10.00_00.50	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 år - 1 år		GIRR_V_00.50_01.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	1 år - 1 år		GIRR_V_01.00_01.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	3 år - 1 år		GIRR_V_03.00_01.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	5 år - 1 år		GIRR_V_05.00_01.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	10 år - 1 år		GIRR_V_10.00_01.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 år- 3 år		GIRR_V_00.50_03.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	1 år - 3 år		GIRR_V_01.00_03.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	3 år - 3 år		GIRR_V_03.00_03.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	5 år- 3 år		GIRR_V_05.00_03.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	10 år- 3 år		GIRR_V_10.00_03.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 år- 5 år		GIRR_V_00.50_05.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	1 år - 5 år		GIRR_V_01.00_05.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	3 år- 5 år		GIRR_V_03.00_05.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	5 år - 5 år		GIRR_V_05.00_05.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	10 år- 5 år		GIRR_V_10.00_05.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 år- 10 år		GIRR_V_00.50_10.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	1 år - 10 år		GIRR_V_01.00_10.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	3 år- 10 år		GIRR_V_03.00_10.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	5 år- 10 år		GIRR_V_05.00_10.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	10 år - 10 år		GIRR_V_10.00_10.00	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 år	Inflation	GIRR_V_00.50_INF	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	1 år	Inflation	GIRR_V_01.00_INF	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	3 år	Inflation	GIRR_V_03.00_INF	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	5 år	Inflation	GIRR_V_05.00_INF	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	10 år	Inflation	GIRR_V_10.00_INF	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 år	Valutabas (mot EUR)	GIRR_V_00.50_CRO_EUR	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	1 år	Valutabas (mot EUR)	GIRR_V_01.00_CRO_EUR	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	3 år	Valutabas (mot EUR)	GIRR_V_03.00_CRO_EUR	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	5 år	Valutabas (mot EUR)	GIRR_V_05.00_CRO_EUR	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	10 år	Valutabas (mot EUR)	GIRR_V_10.00_CRO_EUR	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 år	Valutabas (mot USD)	GIRR_V_00.50_CRO_USD	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	1 år	Valutabas (mot USD)	GIRR_V_01.00_CRO_USD	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	3 år	Valutabas (mot USD)	GIRR_V_03.00_CRO_USD	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	5 år	Valutabas (mot USD)	GIRR_V_05.00_CRO_USD	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	VEGA	10 år	Valutabas (mot USD)	GIRR_V_10.00_CRO_USD	Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	CURVATURE		Uppgång i värdet	GIRR_CU	Artiklarna 325l och 325g i förordning (EU) nr 575/2013
GIRR	CURVATURE		Nedgång i värdet	GIRR_CD	Artiklarna 325l och 325g i förordning (EU) nr 575/2013

”

BILAGA IV

”BILAGA VII

Referensportföljer för tillsynsändamål – resultat MARKNADSRISK

REFERENSPORTFÖLJER – RESULTAT. MARKNADSRISK
Mallnummer	Mallkod	Mallens/mallgruppens namn	Förkortning
		INITIAL MARKNADSVÄRDERING
106,1	C 106.00	INITIAL MARKNADSVÄRDERING OCH MOTIVERING TILL UTESLUTNING	IMV
106,2	C 106.01	RISKKÄNSLIGHET PER INSTRUMENT	KÄNSLIGHETER
		VaR, sVaR och PV
107,1	C 107.01	UPPGIFTER	VaR&SVaR 1
107,2	C 107.02	RESULTAT UTTRYCKT I EBA-PORTFÖLJENS VALUTA	VaR&SVaR 2
		RESULTAT - TIDSSERIER
108	C 108.00	RESULTAT - TIDSSERIER	RESULTAT
		KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC)
109,1	C 109.01	IRC. UPPGIFTER OM MODELLEN	IRC 1
109,2	C 109.02	KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). UPPGIFTER PER PORTFÖLJ	IRC 2
109,3	C 109.03	KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM	IRC 3
		KORRELATIONSHANDEL (KH)
110,1	C 110.01	KH. UPPGIFTER OM MODELLEN	KH 1
110,2	C 110.02	KH. UPPGIFTER PER PORTFÖLJ	KH 2
110,3	C 110.03	KH. BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM	KH 3
		ASA (SBM och DRC)
120,1	C 120.01	SBM. RISKKÄNSLIGHET PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ	SBM 1
120,2	C 120.02	SBM. KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ	SBM 2
120,4	C 120.04	DRC. MARKNADSVÄRDEN OCH BRUTTOBELOPP VID PLÖTSLIGT FALLISSEMANG PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ	DRC 1
120,5	C 120.05	DRC. KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ	DRC 2
120,6	C 120.06	ASA. KAPITALBASKRAV (OFR) PER PORTFÖLJ	ASA OFR

C 106.00 – INITIAL MARKNADSVÄRDERING OCH MOTIVERING TILL UTESLUTNING

Instrumentnummer	Instrument modellerat för VaR + sVaR (Ja/Nej)	Instrument modellerat för IRC (Ja/Nej)	Instrument modellerat för korrelationshandel (Ja/Nej)	Skäl för uteslutning	Fritextfält	Initial marknadsvärdering
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

C 106.01 - RISKKÄNSLIGHETER PER INSTRUMENT


Instrumentnummer

Riskfaktoridentifierare	Undergrupp	Ytterligare identifierare	Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta)	Rapporteringsvaluta	Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-instrumentets valuta)	Prissättningsmodell	Känslighetsdefinition	Fritextfält	Ytterligare identifierare2	Kreditkvalitetskategori
0010	0020	0030	0050	0060	0070	0080	0090	0100	110	120

C 107.01 - VaR, sVaR och PV. UPPGIFTER

		Alternativ	Fritextfält
		0010	0020
Value at Risk (VaR)
0010	Metod
0020	Beräkning av 10-dagarsperiod
0030	Observationsperiodens längd
0040	Viktning av data
0050	Addend enligt utfallstest
0060	VaR föreskriven addend
Stressjusterat VaR (SVaR)
0070	Metod
0080	Beräkning av 10-dagarsperiod
0090	sVaR föreskriven addend
0100	SVaR-period

C 107.02 - VaR och SVaR Icke-KHP. (RESULTAT UTTRYCKTA I EBA-PORTFÖLJENS VALUTA)


Portfölj

Datum	Value at Risk (VaR)	Stressjusterat VaR (sVar)	PV
0010	0020	0030	0040

C 108.00- RESULTAT - TIDSSERIER


Portfölj

Datum	Dagligt resultat
0010	0020

C 109.01 – KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). UPPGIFTER OM MODELLEN

		Alternativ	Fritextfält
Rad	Post	0010	0020
0010	Antal modelleringsfaktorer
0020	Källa till LGD-värden

C 109.02 – KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). UPPGIFTER PER PORTFÖLJ


Portfölj

		Alternativ	Fritextfält
Rad	Post	0010	0020
0010	Likviditetshorisont
0020	Källa för PD-värden
0030	Källa till övergångsmatriser

C 109.03 – KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM


Portfölj

Datum	IRC
0010	0020

C 110.01 – KORRELATIONSHANDEL: UPPGIFTER OM MODELLEN

		Alternativ	Fritextfält
Rad	Post	0010	0020
0010	Antal modelleringsfaktorer
0020	Källa till LGD-värden

C 110.02 – KORRELATIONSHANDEL: UPPGIFTER PER PORTFÖLJ


Portfölj

		Alternativ	Fritextfält
Rad	Post	0010	0020
0010	Likviditetshorisont
0020	Källa för PD-värden
0030	Källa till övergångsmatriser

C 110.03 – KORRELATIONSHANDEL: EFFEKTIV RÄNTA PER PORTFÖLJ/DATUM


Portfölj

Datum	Effektiv ränta
0010	0060

C 120.01 — KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). RISKKÄNSLIGHET PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ


Portfölj

Instrumentnummer

Riskfaktoridentifierare

Undergrupp

Ytterligare identifierare

Riskkänslighet

(resultat uttryckt i rapporteringsvaluta)

Rapporteringsvaluta

Riskkänslighet

(resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta)

Riskvikt

Ytterligare identifierare2

Kreditkvalitetskategori

0010

0020

0030

0040

0060

0070

0080

0090

110

120

C 120.02 — KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ


Portfölj

Riskklass	Riskkomponent	Korrelationsscenario	Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta)	Rapporteringsvaluta	Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta)	Positioner utan optionalitet som omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisk	Basvalutametod som tillämpas för delta- och kurv-valutarisk	Uppdelning av kurvriskkomponenter för valutarisk per skalär	Inlämnande av resultaten för SBM-valideringsportföljen	Fritextfält
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0950	0100

C 120.04 - DRC. Marknadsvärden och bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (JTD) per instrument/portfölj


Portfölj
	Heltal

Instrumentnummer

Riskklass

Undergrupp1

Undergrupp2

Gäldenär

Kreditkvalitetskategori

Fallissemangsriskvikt

Prioritet

Löptid

Återvinningsgrad

Riktning

Fästpunkt (%)

Avskiljningspunkt (%)

Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta

Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

Teoretiskt värde

Resultat + justering

Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang

Valuta

Teoretiskt värde

Resultat + justering

Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

C 120.05 - DRC. KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ


Portfölj
	Heltal

Riskklass	Undergrupp1	Undergrupp2	Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta)	Rapporteringsvaluta	Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta)
0010	0020	0030	0040	0050	0060

C 120.06 - DEN ALTERNATIVA SCHABLONMETODEN (ASA). OFR (KAPITALBASKRAV)

Portföljnummer	Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta			Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta
Portföljnummer	SBM OFR	DRC OFR	RRAO OFR	SBM OFR	DRC OFR	RRAO OFR
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

”

BILAGA V

”BILAGA X

SBM-valideringsportföljer

Databladets namn	Beskrivning
Instrument	Instrument (känsligheter och kurvriskpositioner) för SBM-valderingsändamål
Portföljer	SBM-valideringsportföljer definierade som kombinationer av de instrument som definieras i denna bilaga

Instrument	Riskfaktoridentifierare	Undergrupp	Ytterligare identifierare	Ytterligare identifierare 2	Kreditkvalitetskategori	Riskkänslighet
S_IRV_b25#	GIRR_V_10.00_10.00	USD				400,00
S_IRV_b24#	GIRR_V_10.00_05.00	USD				200,00
S_IRV_b23#	GIRR_V_10.00_03.00	USD				– 900,00
S_IRV_b22#	GIRR_V_10.00_01.00	USD				950,00
S_IRV_b21#	GIRR_V_10.00_00.50	USD				– 350,00
S_IRV_b20#	GIRR_V_05.00_10.00	USD				1 000,00
S_IRV_b19#	GIRR_V_05.00_05.00	USD				– 300,00
S_IRV_b18#	GIRR_V_05.00_03.00	USD				50,00
S_IRV_b17#	GIRR_V_05.00_01.00	USD				300,00
S_IRV_b16#	GIRR_V_05.00_00.50	USD				–50,00
S_IRV_e3#	GIRR_V_03.00_CRO_USD	BRL				500,00
S_IRV_b15#	GIRR_V_03.00_10.00	USD				– 400,00
S_IRV_b14#	GIRR_V_03.00_05.00	USD				700,00
S_IRV_b13#	GIRR_V_03.00_03.00	USD				– 800,00
S_IRV_b12#	GIRR_V_03.00_01.00	USD				700,00
S_IRV_b11#	GIRR_V_03.00_00.50	USD				– 100,00
S_IRV_e2#	GIRR_V_01.00_INF	BRL				750,00
S_IRV_b10#	GIRR_V_01.00_10.00	USD				500,00
S_IRV_b9#	GIRR_V_01.00_05.00	USD				50,00
S_IRV_b8#	GIRR_V_01.00_03.00	USD				– 500,00
S_IRV_b7#	GIRR_V_01.00_01.00	USD				200,00
S_IRV_b6#	GIRR_V_01.00_00.50	USD				900,00
S_IRV_b5#	GIRR_V_00.50_10.00	USD				100,00
S_IRV_c5#	GIRR_V_00.50_10.00	CLP				– 100,00
S_IRV_d5#	GIRR_V_00.50_10.00	EUR				–2 000,00
S_IRV_b4#	GIRR_V_00.50_05.00	USD				100,00
S_IRV_c4#	GIRR_V_00.50_05.00	CLP				100,00
S_IRV_d4#	GIRR_V_00.50_05.00	EUR				1 500,00
S_IRV_b3#	GIRR_V_00.50_03.00	USD				– 500,00
S_IRV_c3#	GIRR_V_00.50_03.00	CLP				– 300,00
S_IRV_d3#	GIRR_V_00.50_03.00	EUR				1 000,00
S_IRV_b2#	GIRR_V_00.50_01.00	USD				400,00
S_IRV_c2#	GIRR_V_00.50_01.00	CLP				150,00
S_IRV_d2#	GIRR_V_00.50_01.00	EUR				3 750,00
S_IRV_a1#	GIRR_V_00.50_00.50	USD				– 100,00
S_IRV_b1#	GIRR_V_00.50_00.50	USD				700,00
S_IRV_c1#	GIRR_V_00.50_00.50	CLP				300,00
S_IRV_d1#	GIRR_V_00.50_00.50	EUR				–4 750,00
S_IRV_e1#	GIRR_V_00.50_00.50	BRL				– 500,00
S_IRD_b11#	GIRR_D_INF	USD				–50 000,00
S_IRD_d11#	GIRR_D_INF	CLP				95 000,00
S_IRD_e11#	GIRR_D_INF	EUR	DE			–65 000,00
S_IRD_e13#	GIRR_D_INF	EUR	FR			– 100 000,00
S_IRD_d12#	GIRR_D_CRO_USD	CLP				10 500,00
S_IRD_e12#	GIRR_D_CRO_USD	EUR				–85 000,00
S_IRD_b12#	GIRR_D_CRO_EUR	USD				–65 000,00
S_IRD_b10#	GIRR_D_30.00	USD	OIS			–50 000,00
S_IRD_c10#	GIRR_D_30.00	USD	Libor3m			10 000,00
S_IRD_d10#	GIRR_D_30.00	CLP	OIS			15 000,00
S_IRD_e10#	GIRR_D_30.00	EUR	OIS			– 120 000,00
S_IRD_b9#	GIRR_D_20.00	USD	OIS			200 000,00
S_IRD_c9#	GIRR_D_20.00	USD	Libor3m			–30 000,00
S_IRD_d9#	GIRR_D_20.00	CLP	OIS			90 000,00
S_IRD_e9#	GIRR_D_20.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b8#	GIRR_D_15.00	USD	OIS			30 000,00
S_IRD_c8#	GIRR_D_15.00	USD	Libor3m			10 000,00
S_IRD_d8#	GIRR_D_15.00	CLP	OIS			70 000,00
S_IRD_e8#	GIRR_D_15.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b7#	GIRR_D_10.00	USD	OIS			2 000,00
S_IRD_c7#	GIRR_D_10.00	USD	Libor3m			– 100 000,00
S_IRD_d7#	GIRR_D_10.00	CLP	OIS			–25 000,00
S_IRD_e7#	GIRR_D_10.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b6#	GIRR_D_05.00	USD	OIS			–90 000,00
S_IRD_c6#	GIRR_D_05.00	USD	Libor3m			–35 000,00
S_IRD_d6#	GIRR_D_05.00	CLP	OIS			–5 000,00
S_IRD_e6#	GIRR_D_05.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b5#	GIRR_D_03.00	USD	OIS			85 000,00
S_IRD_c5#	GIRR_D_03.00	USD	Libor3m			55 000,00
S_IRD_d5#	GIRR_D_03.00	CLP	OIS			– 100 000,00
S_IRD_e5#	GIRR_D_03.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b4#	GIRR_D_02.00	USD	OIS			–10 000,00
S_IRD_c4#	GIRR_D_02.00	USD	Libor3m			10 000,00
S_IRD_d4#	GIRR_D_02.00	CLP	OIS			5 000,00
S_IRD_e4#	GIRR_D_02.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b3#	GIRR_D_01.00	USD	OIS			–65 000,00
S_IRD_c3#	GIRR_D_01.00	USD	Libor3m			70 000,00
S_IRD_d3#	GIRR_D_01.00	CLP	OIS			10 000,00
S_IRD_e3#	GIRR_D_01.00	EUR	OIS			–50 000,00
S_IRD_b2#	GIRR_D_00.50	USD	OIS			15 000,00
S_IRD_c2#	GIRR_D_00.50	USD	Libor3m			–40 000,00
S_IRD_d2#	GIRR_D_00.50	CLP	OIS			45 000,00
S_IRD_e2#	GIRR_D_00.50	EUR	OIS			100,00
S_IRD_a1#	GIRR_D_00.25	USD	OIS			30 000,00
S_IRD_b1#	GIRR_D_00.25	USD	OIS			20 000,00
S_IRD_c1#	GIRR_D_00.25	USD	Libor3m			–30 000,00
S_IRD_d1#	GIRR_D_00.25	CLP	OIS			–30 000,00
S_IRD_e1#	GIRR_D_00.25	EUR	OIS			100,00
S_IRD_f1#	GIRR_D_00.25	DKK	OIS			100,00
S_IRC_a1#	GIRR_CU	USD				–18 466,83
S_IRC_b1#	GIRR_CU	USD				92 233,09
S_IRC_c1#	GIRR_CU	CLP				–1 270,00
S_IRC_d1#	GIRR_CU	EUR				– 253,12
S_IRC_e1#	GIRR_CU	VND				–11 950,00
S_IRC_a1#	GIRR_CD	USD				18 647,66
S_IRC_b1#	GIRR_CD	USD				–93 178,71
S_IRC_c1#	GIRR_CD	CLP				450,00
S_IRC_d1#	GIRR_CD	EUR				–3 237,08
S_IRC_e1#	GIRR_CD	VND				–4 030,00
S_FXV_b4#	FX_V_5.00	EUR_CLP				200,00
S_FXV_d4#	FX_V_5.00	CHF_VND				1 500,00
S_FXV_b3#	FX_V_3.00	EUR_CLP				– 400,00
S_FXV_d3#	FX_V_3.00	CHF_VND				1 000,00
S_FXV_b5#	FX_V_10.00	EUR_CLP				150,00
S_FXV_d5#	FX_V_10.00	CHF_VND				–2 000,00
S_FXV_b2#	FX_V_1.00	EUR_CLP				300,00
S_FXV_d2#	FX_V_1.00	CHF_VND				3 750,00
S_FXV_a1#	FX_V_0.50	EUR_CLP				– 100,00
S_FXV_b1#	FX_V_0.50	EUR_CLP				700,00
S_FXV_c1#	FX_V_0.50	AUD_JPY				450,00
S_FXV_d1#	FX_V_0.50	CHF_VND				–4 800,00
S_FXD_a1#	FX_D	GBP				5 000,00
S_FXD_b1#	FX_D	GBP				–8 000,00
S_FXD_c1#	FX_D	CLP				3 000,00
S_FXD_d1#	FX_D	DKK				1 000,00
S_FXD_f1#	FX_D	BGN				1 000,00
S_FXC_a1#	FX_CU	EUR				–16 037,91
S_FXC_b1#	FX_CU	EUR				80 159,24
S_FXC_c1#	FX_CU	CLP				– 800,00
S_FXC_d1#	FX_CU	JPY				–1 472,88
S_FXC_e1#	FX_CU	VND				–3 400,00
S_FXC_f1#	FX_CU	DKK				–48,61
S_FXC_a1#	FX_CD	EUR				16 162,18
S_FXC_b1#	FX_CD	EUR				–80 723,02
S_FXC_c1#	FX_CD	CLP				700,00
S_FXC_d1#	FX_CD	JPY				–1 324,35
S_FXC_e1#	FX_CD	VND				–2 100,00
S_FXC_f1#	FX_CD	DKK				48,61
S_EQV_a5#	EQ_V_5.00	1	UTSTÄLLARE A			100,00
S_EQV_aa4#	EQ_V_5.00	5	UTSTÄLLARE AA			1 200,00
S_EQV_ac1#	EQ_V_5.00	7	UTSTÄLLARE AC			–50,00
S_EQV_ae4#	EQ_V_5.00	9	UTSTÄLLARE A			600,00
S_EQV_af4#	EQ_V_5.00	10	UTSTÄLLARE AA			375,00
S_EQV_b4#	EQ_V_5.00	1	UTSTÄLLARE B			50,00
S_EQV_f4#	EQ_V_5.00	5	UTSTÄLLARE F			450,00
S_EQV_j4#	EQ_V_5.00	9	UTSTÄLLARE J			– 200,00
S_EQV_k4#	EQ_V_5.00	10	UTSTÄLLARE K			– 825,00
S_EQV_m1#	EQ_V_5.00	11	UTSTÄLLARE M			– 700,00
S_EQV_n4#	EQ_V_5.00	12	INDEX N			850,00
S_EQV_o4#	EQ_V_5.00	12	INDEX O			150,00
S_EQV_y1#	EQ_V_5.00	3	UTSTÄLLARE Y			700,00
S_EQV_a4#	EQ_V_3.00	1	UTSTÄLLARE A			– 500,00
S_EQV_aa3#	EQ_V_3.00	5	UTSTÄLLARE AA			– 850,00
S_EQV_ad1#	EQ_V_3.00	8	UTSTÄLLARE AD			300,00
S_EQV_ae3#	EQ_V_3.00	9	UTSTÄLLARE AE			– 450,00
S_EQV_af3#	EQ_V_3.00	10	UTSTÄLLARE AF			– 725,00
S_EQV_b3#	EQ_V_3.00	1	UTSTÄLLARE B			– 500,00
S_EQV_f3#	EQ_V_3.00	5	UTSTÄLLARE F			250,00
S_EQV_j3#	EQ_V_3.00	9	UTSTÄLLARE J			– 900,00
S_EQV_k3#	EQ_V_3.00	10	UTSTÄLLARE K			– 975,00
S_EQV_n3#	EQ_V_3.00	12	INDEX N			–1 250,00
S_EQV_o3#	EQ_V_3.00	12	INDEX O			100,00
S_EQV_x1#	EQ_V_3.00	2	UTSTÄLLARE X			– 200,00
S_EQV_z1#	EQ_V_3.00	4	UTSTÄLLARE Z			– 800,00
S_EQV_a6#	EQ_V_10.00	1	UTSTÄLLARE A			100,00
S_EQV_aa5#	EQ_V_10.00	5	UTSTÄLLARE AA			– 300,00
S_EQV_ab1#	EQ_V_10.00	6	UTSTÄLLARE AB			– 400,00
S_EQV_ae5#	EQ_V_10.00	9	UTSTÄLLARE AE			– 850,00
S_EQV_af5#	EQ_V_10.00	10	UTSTÄLLARE AF			525,00
S_EQV_b5#	EQ_V_10.00	1	UTSTÄLLARE B			500,00
S_EQV_f5#	EQ_V_10.00	5	UTSTÄLLARE F			600,00
S_EQV_j5#	EQ_V_10.00	9	UTSTÄLLARE J			150,00
S_EQV_k5#	EQ_V_10.00	10	UTSTÄLLARE K			300,00
S_EQV_n5#	EQ_V_10.00	12	INDEX N			225,00
S_EQV_o5#	EQ_V_10.00	12	INDEX O			– 200,00
S_EQV_q1#	EQ_V_10.00	13	INDEX Q			– 800,00
S_EQV_a3#	EQ_V_1.00	1	UTSTÄLLARE A			400,00
S_EQV_aa2#	EQ_V_1.00	5	UTSTÄLLARE AA			– 400,00
S_EQV_ae2#	EQ_V_1.00	9	UTSTÄLLARE AE			– 250,00
S_EQV_af2#	EQ_V_1.00	10	UTSTÄLLARE AF			–1 150,00
S_EQV_b2#	EQ_V_1.00	1	UTSTÄLLARE B			200,00
S_EQV_f2#	EQ_V_1.00	5	UTSTÄLLARE F			– 750,00
S_EQV_j2#	EQ_V_1.00	9	UTSTÄLLARE J			350,00
S_EQV_k2#	EQ_V_1.00	10	UTSTÄLLARE K			1 050,00
S_EQV_n2#	EQ_V_1.00	12	INDEX N			– 800,00
S_EQV_o2#	EQ_V_1.00	12	INDEX O			400,00
S_EQV_a1#	EQ_V_0.50	1	UTSTÄLLARE A			– 100,00
S_EQV_a2#	EQ_V_0.50	1	UTSTÄLLARE A			700,00
S_EQV_aa1#	EQ_V_0.50	5	UTSTÄLLARE AA			950,00
S_EQV_ae1#	EQ_V_0.50	9	UTSTÄLLARE AE			50,00
S_EQV_af1#	EQ_V_0.50	10	UTSTÄLLARE AF			– 300,00
S_EQV_b1#	EQ_V_0.50	1	UTSTÄLLARE B			900,00
S_EQV_c1#	EQ_V_0.50	2	UTSTÄLLARE C			– 500,00
S_EQV_d1#	EQ_V_0.50	3	UTSTÄLLARE D			600,00
S_EQV_e1#	EQ_V_0.50	4	UTSTÄLLARE E			– 800,00
S_EQV_f1#	EQ_V_0.50	5	UTSTÄLLARE F			1 000,00
S_EQV_g1#	EQ_V_0.50	6	UTSTÄLLARE G			– 400,00
S_EQV_h1#	EQ_V_0.50	7	UTSTÄLLARE H			–50,00
S_EQV_i1#	EQ_V_0.50	8	UTSTÄLLARE I			300,00
S_EQV_j1#	EQ_V_0.50	9	UTSTÄLLARE J			50,00
S_EQV_k1#	EQ_V_0.50	10	UTSTÄLLARE K			– 300,00
S_EQV_l1#	EQ_V_0.50	11	UTSTÄLLARE L			1 000,00
S_EQV_n1#	EQ_V_0.50	12	INDEX N			750,00
S_EQV_o1#	EQ_V_0.50	12	INDEX O			– 500,00
S_EQV_p1#	EQ_V_0.50	13	INDEX P			40,00
S_EQD_a1#	EQ_D_SPOT	1	UTSTÄLLARE A			16 500,00
S_EQD_a2#	EQ_D_SPOT	1	UTSTÄLLARE A			–35 000,00
S_EQD_b1#	EQ_D_SPOT	1	UTSTÄLLARE B			20 000,00
S_EQD_c1#	EQ_D_SPOT	2	UTSTÄLLARE C			66 000,00
S_EQD_d1#	EQ_D_SPOT	3	UTSTÄLLARE D			1 700,00
S_EQD_e1#	EQ_D_SPOT	4	UTSTÄLLARE E			1 100,00
S_EQD_f1#	EQ_D_SPOT	5	UTSTÄLLARE F			25 000,00
S_EQD_g1#	EQ_D_SPOT	5	UTSTÄLLARE G			8 400,00
S_EQD_h1#	EQ_D_SPOT	6	UTSTÄLLARE H			22 500,00
S_EQD_i1#	EQ_D_SPOT	7	UTSTÄLLARE I			–12 300,00
S_EQD_j1#	EQ_D_SPOT	8	UTSTÄLLARE J			– 450,00
S_EQD_k1#	EQ_D_SPOT	9	UTSTÄLLARE K			– 143,00
S_EQD_l1#	EQ_D_SPOT	9	UTSTÄLLARE L			– 143,00
S_EQD_m1#	EQ_D_SPOT	10	UTSTÄLLARE M			– 100,00
S_EQD_n1#	EQ_D_SPOT	10	UTSTÄLLARE N			– 100,00
S_EQD_o1#	EQ_D_SPOT	11	UTSTÄLLARE O			–19 600,00
S_EQD_q1#	EQ_D_SPOT	12	INDEX Q			1 100,00
S_EQD_r1#	EQ_D_SPOT	12	INDEX R			–40 000,00
S_EQD_s1#	EQ_D_SPOT	13	INDEX S			–1 950,00
S_EQD_s2#	EQ_D_SPOT	13	INDEX S			280,00
S_EQD_t2#	EQ_D_SPOT	13	INDEX T			3 150,00
S_EQD_u1#	EQ_D_SPOT	9	UTSTÄLLARE U			–57,00
S_EQD_v1#	EQ_D_SPOT	10	UTSTÄLLARE V			– 100,00
S_EQD_a3#	EQ_D_REPO	1	UTSTÄLLARE A			50 000,00
S_EQD_aa1#	EQ_D_REPO	6	UTSTÄLLARE AA			79 000,00
S_EQD_ab1#	EQ_D_REPO	7	UTSTÄLLARE AB			31 000,00
S_EQD_ac1#	EQ_D_REPO	8	UTSTÄLLARE AC			–10 000,00
S_EQD_b2#	EQ_D_REPO	1	UTSTÄLLARE B			–39 000,00
S_EQD_f2#	EQ_D_REPO	5	UTSTÄLLARE F			90 000,00
S_EQD_g2#	EQ_D_REPO	5	UTSTÄLLARE G			60 000,00
S_EQD_k2#	EQ_D_REPO	9	UTSTÄLLARE K			–14 250,00
S_EQD_l2#	EQ_D_REPO	9	UTSTÄLLARE L			– 150 000,00
S_EQD_m2#	EQ_D_REPO	10	UTSTÄLLARE M			–85 000,00
S_EQD_n2#	EQ_D_REPO	10	UTSTÄLLARE N			–72 000,00
S_EQD_p1#	EQ_D_REPO	11	UTSTÄLLARE P			48 000,00
S_EQD_q2#	EQ_D_REPO	12	INDEX Q			85 000,00
S_EQD_r2#	EQ_D_REPO	12	INDEX R			–40 000,00
S_EQD_t1#	EQ_D_REPO	13	INDEX T			– 125 000,00
S_EQD_x1#	EQ_D_REPO	2	UTSTÄLLARE X			75 000,00
S_EQD_y1#	EQ_D_REPO	3	UTSTÄLLARE Y			4 800,00
S_EQD_z1#	EQ_D_REPO	4	UTSTÄLLARE Z			–15 000,00
S_EQC_a1#	EQ_CU	1	UTSTÄLLARE A			–37 820,00
S_EQC_a2#	EQ_CU	1	UTSTÄLLARE A			77 655,00
S_EQC_aa1#	EQ_CU	2	UTSTÄLLARE AA			39 300,00
S_EQC_ab1#	EQ_CU	4	UTSTÄLLARE AB			17 262,00
S_EQC_ac1#	EQ_CU	5	UTSTÄLLARE AC			7 139,60
S_EQC_ad1#	EQ_CU	6	UTSTÄLLARE AD			–3 642,50
S_EQC_ae1#	EQ_CU	7	UTSTÄLLARE AE			3 900,00
S_EQC_af1#	EQ_CU	8	UTSTÄLLARE AF			41 550,00
S_EQC_ag1#	EQ_CU	9	UTSTÄLLARE AG			36 860,00
S_EQC_ah1#	EQ_CU	10	UTSTÄLLARE AH			22 150,00
S_EQC_b1#	EQ_CU	1	UTSTÄLLARE B			20 677,50
S_EQC_c1#	EQ_CU	2	UTSTÄLLARE C			–31 440,00
S_EQC_d1#	EQ_CU	3	UTSTÄLLARE D			6 238,00
S_EQC_e1#	EQ_CU	4	UTSTÄLLARE E			–21 605,00
S_EQC_f1#	EQ_CU	5	UTSTÄLLARE F			–2 850,00
S_EQC_g1#	EQ_CU	6	UTSTÄLLARE G			–3 642,50
S_EQC_h1#	EQ_CU	7	UTSTÄLLARE H			–7 800,00
S_EQC_i1#	EQ_CU	8	UTSTÄLLARE I			–29 550,00
S_EQC_j1#	EQ_CU	9	UTSTÄLLARE J			– 216 320,00
S_EQC_k1#	EQ_CU	10	UTSTÄLLARE K			1 950,00
S_EQC_q1#	EQ_CU	11	UTSTÄLLARE Q			–19 142,00
S_EQC_r1#	EQ_CU	11	UTSTÄLLARE R			28 713,00
S_EQC_s1#	EQ_CU	3	UTSTÄLLARE S			–17 025,00
S_EQC_t1#	EQ_CU	12	UTSTÄLLARE T			7 466,67
S_EQC_u1#	EQ_CU	13	UTSTÄLLARE U			11 160,00
S_EQC_v1#	EQ_CU	12	UTSTÄLLARE V			–39 200,00
S_EQC_w1#	EQ_CU	13	UTSTÄLLARE W			–58 590,00
S_EQC_y1#	EQ_CU	1	UTSTÄLLARE Y			–23 930,00
S_EQC_z1#	EQ_CU	1	UTSTÄLLARE Z			–47 860,00
S_EQC_a1#	EQ_CD	1	UTSTÄLLARE A			39 157,50
S_EQC_a2#	EQ_CD	1	UTSTÄLLARE A			–80 349,00
S_EQC_aa1#	EQ_CD	2	UTSTÄLLARE AA			–30 600,00
S_EQC_ab1#	EQ_CD	4	UTSTÄLLARE AB			–9 826,00
S_EQC_ac1#	EQ_CD	5	UTSTÄLLARE AC			–5 414,60
S_EQC_ad1#	EQ_CD	6	UTSTÄLLARE AD			2 617,50
S_EQC_ae1#	EQ_CD	7	UTSTÄLLARE AE			–2 720,00
S_EQC_af1#	EQ_CD	8	UTSTÄLLARE AF			–28 250,00
S_EQC_ag1#	EQ_CD	9	UTSTÄLLARE AG			–30 935,00
S_EQC_ah1#	EQ_CD	10	UTSTÄLLARE AH			–15 025,00
S_EQC_b1#	EQ_CD	1	UTSTÄLLARE B			– 238 910,00
S_EQC_c1#	EQ_CD	2	UTSTÄLLARE C			24 480,00
S_EQC_d1#	EQ_CD	3	UTSTÄLLARE D			–6 068,00
S_EQC_e1#	EQ_CD	4	UTSTÄLLARE E			12 310,00
S_EQC_f1#	EQ_CD	5	UTSTÄLLARE F			2 160,00
S_EQC_g1#	EQ_CD	6	UTSTÄLLARE G			2 617,50
S_EQC_h1#	EQ_CD	7	UTSTÄLLARE H			5 440,00
S_EQC_i1#	EQ_CD	8	UTSTÄLLARE I			20 050,00
S_EQC_j1#	EQ_CD	9	UTSTÄLLARE J			181 560,00
S_EQC_k1#	EQ_CD	10	UTSTÄLLARE K			–2 900,00
S_EQC_q1#	EQ_CD	11	UTSTÄLLARE Q			20 052,00
S_EQC_r1#	EQ_CD	11	UTSTÄLLARE R			–30 078,00
S_EQC_s1#	EQ_CD	3	UTSTÄLLARE S			–9 435,00
S_EQC_t1#	EQ_CD	12	UTSTÄLLARE T			–7 400,00
S_EQC_u1#	EQ_CD	13	UTSTÄLLARE U			–11 040,00
S_EQC_v1#	EQ_CD	12	UTSTÄLLARE V			38 850,00
S_EQC_w1#	EQ_CD	13	UTSTÄLLARE W			57 960,00
S_EQC_y1#	EQ_CD	1	UTSTÄLLARE Y			13 590,00
S_EQC_z1#	EQ_CD	1	UTSTÄLLARE Z			27 180,00
S_CNV_a5#	CSR_NON_SEC_V_5.00	1	UTSTÄLLARE A			100,00
S_CNV_b4#	CSR_NON_SEC_V_5.00	1	UTSTÄLLARE B			50,00
S_CNV_c4#	CSR_NON_SEC_V_5.00	3	UTSTÄLLARE C			150,00
S_CNV_hb1#	CSR_NON_SEC_V_5.00	9	UTSTÄLLARE HA			– 750,00
S_CNV_a4#	CSR_NON_SEC_V_3.00	1	UTSTÄLLARE A			– 500,00
S_CNV_ab1#	CSR_NON_SEC_V_3.00	2	UTSTÄLLARE AB			325,00
S_CNV_b3#	CSR_NON_SEC_V_3.00	1	UTSTÄLLARE B			– 500,00
S_CNV_c3#	CSR_NON_SEC_V_3.00	3	UTSTÄLLARE C			100,00
S_CNV_v1#	CSR_NON_SEC_V_3.00	20	INDEX V			500,00
S_CNV_a6#	CSR_NON_SEC_V_10.00	1	UTSTÄLLARE A			100,00
S_CNV_b5#	CSR_NON_SEC_V_10.00	1	UTSTÄLLARE B			500,00
S_CNV_c5#	CSR_NON_SEC_V_10.00	3	UTSTÄLLARE C			– 200,00
S_CNV_a3#	CSR_NON_SEC_V_1.00	1	UTSTÄLLARE A			400,00
S_CNV_b2#	CSR_NON_SEC_V_1.00	1	UTSTÄLLARE B			200,00
S_CNV_c2#	CSR_NON_SEC_V_1.00	3	UTSTÄLLARE C			400,00
S_CNV_a1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	UTSTÄLLARE A			– 100,00
S_CNV_a2#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	UTSTÄLLARE A			700,00
S_CNV_b1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	UTSTÄLLARE B			900,00
S_CNV_c1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	3	UTSTÄLLARE C			– 500,00
S_CNV_d1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	4	UTSTÄLLARE D			700,00
S_CNV_e1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	5	UTSTÄLLARE E			– 800,00
S_CNV_f1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	6	UTSTÄLLARE F			700,00
S_CNV_g1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	7	UTSTÄLLARE G			– 400,00
S_CNV_h1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	8	UTSTÄLLARE H			–50,00
S_CNV_i1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	10	UTSTÄLLARE I			300,00
S_CNV_j1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	11	UTSTÄLLARE J			50,00
S_CNV_k1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	12	UTSTÄLLARE K			– 300,00
S_CNV_l1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	13	UTSTÄLLARE L			1 000,00
S_CNV_m1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	14	UTSTÄLLARE M			– 350,00
S_CNV_n1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	15	UTSTÄLLARE N			950,00
S_CNV_o1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	16	UTSTÄLLARE O			– 900,00
S_CNV_p1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	17	UTSTÄLLARE P			200,00
S_CNV_q1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	18	UTSTÄLLARE Q			400,00
S_CNV_r1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	18	UTSTÄLLARE R			– 300,00
S_CNV_s1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	19	INDEX S			850,00
S_CNV_t1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	20	INDEX T			– 650,00
S_CNV_u1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	19	INDEX U			– 350,00
S_CND_hb2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	9	UTSTÄLLARE HB			–17 000,00
S_CND_t1#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	3	UTSTÄLLARE T			–6 000,00
S_CND_y1#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	20	INDEX Y			9 000,00
S_CND_ab2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS	2	UTSTÄLLARE AC			14 000,00
S_CND_b2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS	1	UTSTÄLLARE B			–17 000,00
S_CND_w1#	CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT	10	UTSTÄLLARE W		Kreditkvalitetssteg 1	9 000,00
S_CND_a4#	CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT	1	UTSTÄLLARE A			–10 000,00
S_CND_s1#	CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT	3	UTSTÄLLARE S			–6 000,00
S_CND_x1#	CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS	19	INDEX X			–18 500,00
S_CND_a1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	UTSTÄLLARE A			20 000,00
S_CND_a2#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	UTSTÄLLARE A			–30 000,00
S_CND_b1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	UTSTÄLLARE B			12 000,00
S_CND_c1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	3	UTSTÄLLARE C			–6 000,00
S_CND_d1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	4	UTSTÄLLARE D			25 000,00
S_CND_e1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	5	UTSTÄLLARE E			–4 000,00
S_CND_f1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	6	UTSTÄLLARE F			–8 000,00
S_CND_g1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	7	UTSTÄLLARE G			8 000,00
S_CND_h1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	8	UTSTÄLLARE H			3 000,00
S_CND_hb1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	9	UTSTÄLLARE HA			–23 000,00
S_CND_i1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	10	UTSTÄLLARE I		Kreditkvalitetssteg 2	–5 000,00
S_CND_j1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	11	UTSTÄLLARE J			2 000,00
S_CND_k1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	12	UTSTÄLLARE K			7 000,00
S_CND_l1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	13	UTSTÄLLARE L			–9 000,00
S_CND_m1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	14	UTSTÄLLARE M			10 000,00
S_CND_n1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	15	UTSTÄLLARE N			–20 000,00
S_CND_o1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	16	UTSTÄLLARE O			5 000,00
S_CND_p1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	17	UTSTÄLLARE P			–3 000,00
S_CND_q1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	18	UTSTÄLLARE Q			10 000,00
S_CND_r1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	18	UTSTÄLLARE R			–5 000,00
S_CND_a3#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	1	UTSTÄLLARE A			15 000,00
S_CND_ab1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	2	UTSTÄLLARE AB			21 000,00
S_CND_u1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	19	INDEX U			–32 000,00
S_CND_v1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	20	INDEX V			–13 000,00
S_CND_x2#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	19	INDEX X			52 500,00
S_CNC_a1#	CSR_NON_SEC_CU	1	UTSTÄLLARE A			–2 338,64
S_CNC_a2#	CSR_NON_SEC_CU	1	UTSTÄLLARE A			35 116,67
S_CNC_aa1#	CSR_NON_SEC_CU	10	UTSTÄLLARE AA		Kreditkvalitetssteg 1	–1 212,50
S_CNC_ab1#	CSR_NON_SEC_CU	2	UTSTÄLLARE AB1			– 247,47
S_CNC_b1#	CSR_NON_SEC_CU	1	UTSTÄLLARE B			890,91
S_CNC_c1#	CSR_NON_SEC_CU	3	UTSTÄLLARE C			– 500,00
S_CNC_d1#	CSR_NON_SEC_CU	4	UTSTÄLLARE D			415,00
S_CNC_e1#	CSR_NON_SEC_CU	5	UTSTÄLLARE E			–1 050,00
S_CNC_f1#	CSR_NON_SEC_CU	6	UTSTÄLLARE F			– 150,00
S_CNC_g1#	CSR_NON_SEC_CU	7	UTSTÄLLARE G			– 318,75
S_CNC_h1#	CSR_NON_SEC_CU	8	UTSTÄLLARE H			– 425,00
S_CNC_hb1#	CSR_NON_SEC_CU	9	UTSTÄLLARE HB1			– 500,00
S_CNC_i1#	CSR_NON_SEC_CU	10	UTSTÄLLARE I		Kreditkvalitetssteg 2	– 937,50
S_CNC_j1#	CSR_NON_SEC_CU	11	UTSTÄLLARE J			–4 650,00
S_CNC_k1#	CSR_NON_SEC_CU	12	UTSTÄLLARE K			– 425,00
S_CNC_l1#	CSR_NON_SEC_CU	13	UTSTÄLLARE L			–27 660,00
S_CNC_m1#	CSR_NON_SEC_CU	14	UTSTÄLLARE M			– 488,00
S_CNC_n1#	CSR_NON_SEC_CU	15	UTSTÄLLARE N			13 237,50
S_CNC_o1#	CSR_NON_SEC_CU	16	UTSTÄLLARE O			–1 127,50
S_CNC_p1#	CSR_NON_SEC_CU	17	UTSTÄLLARE P			–5 775,00
S_CNC_q1#	CSR_NON_SEC_CU	18	UTSTÄLLARE Q			–7 842,00
S_CNC_r1#	CSR_NON_SEC_CU	18	UTSTÄLLARE R			15 684,00
S_CNC_s1#	CSR_NON_SEC_CU	4	UTSTÄLLARE S			– 750,00
S_CNC_t1#	CSR_NON_SEC_CU	19	UTSTÄLLARE T			3 550,00
S_CNC_u1#	CSR_NON_SEC_CU	20	UTSTÄLLARE U			1 660,00
S_CNC_v1#	CSR_NON_SEC_CU	19	UTSTÄLLARE V			–18 637,50
S_CNC_w1#	CSR_NON_SEC_CU	20	UTSTÄLLARE W			–8 715,00
S_CNC_x1#	CSR_NON_SEC_CU	3	UTSTÄLLARE X			– 500,00
S_CNC_y1#	CSR_NON_SEC_CU	1	UTSTÄLLARE Y			– 249,95
S_CNC_z1#	CSR_NON_SEC_CU	1	UTSTÄLLARE Z			– 249,95
S_CNC_a1#	CSR_NON_SEC_CD	1	UTSTÄLLARE A			2 363,38
S_CNC_a2#	CSR_NON_SEC_CD	1	UTSTÄLLARE A			–35 314,65
S_CNC_aa1#	CSR_NON_SEC_CD	10	UTSTÄLLARE AA		Kreditkvalitetssteg 1	1 150,00
S_CNC_ab1#	CSR_NON_SEC_CD	2	UTSTÄLLARE AB1			247,47
S_CNC_b1#	CSR_NON_SEC_CD	1	UTSTÄLLARE B			–5 543,43
S_CNC_c1#	CSR_NON_SEC_CD	3	UTSTÄLLARE C			500,00
S_CNC_d1#	CSR_NON_SEC_CD	4	UTSTÄLLARE D			– 385,00
S_CNC_e1#	CSR_NON_SEC_CD	5	UTSTÄLLARE E			575,00
S_CNC_f1#	CSR_NON_SEC_CD	6	UTSTÄLLARE F			75,00
S_CNC_g1#	CSR_NON_SEC_CD	7	UTSTÄLLARE G			287,50
S_CNC_h1#	CSR_NON_SEC_CD	8	UTSTÄLLARE H			400,00
S_CNC_hb1#	CSR_NON_SEC_CD	9	UTSTÄLLARE HB1			500,00
S_CNC_i1#	CSR_NON_SEC_CD	10	UTSTÄLLARE I		Kreditkvalitetssteg 2	750,00
S_CNC_j1#	CSR_NON_SEC_CD	11	UTSTÄLLARE J			4 100,00
S_CNC_k1#	CSR_NON_SEC_CD	12	UTSTÄLLARE K			387,50
S_CNC_l1#	CSR_NON_SEC_CD	13	UTSTÄLLARE L			22 130,00
S_CNC_m1#	CSR_NON_SEC_CD	14	UTSTÄLLARE M			160,00
S_CNC_n1#	CSR_NON_SEC_CD	15	UTSTÄLLARE N			–23 437,50
S_CNC_o1#	CSR_NON_SEC_CD	16	UTSTÄLLARE O			1 246,25
S_CNC_p1#	CSR_NON_SEC_CD	17	UTSTÄLLARE P			6 225,00
S_CNC_q1#	CSR_NON_SEC_CD	18	UTSTÄLLARE Q			8 752,00
S_CNC_r1#	CSR_NON_SEC_CD	18	UTSTÄLLARE R			–17 504,00
S_CNC_s1#	CSR_NON_SEC_CD	4	UTSTÄLLARE S			– 250,00
S_CNC_t1#	CSR_NON_SEC_CD	19	UTSTÄLLARE T			–3 500,00
S_CNC_u1#	CSR_NON_SEC_CD	20	UTSTÄLLARE U			–1 540,00
S_CNC_v1#	CSR_NON_SEC_CD	19	UTSTÄLLARE V			18 375,00
S_CNC_w1#	CSR_NON_SEC_CD	20	UTSTÄLLARE W			8 085,00
S_CNC_x1#	CSR_NON_SEC_CD	3	UTSTÄLLARE X			500,00
S_CNC_y1#	CSR_NON_SEC_CD	1	UTSTÄLLARE Y			– 226,77
S_CNC_z1#	CSR_NON_SEC_CD	1	UTSTÄLLARE Z			– 226,77
S_CMV_a5#	CM_V_5.00	1	KOL			– 300,00
S_CMV_b4#	CM_V_5.00	1	URAN			450,00
S_CMV_a4#	CM_V_3.00	1	KOL			800,00
S_CMV_b3#	CM_V_3.00	1	URAN			800,00
S_CMV_a6#	CM_V_10.00	1	KOL			100,00
S_CMV_b5#	CM_V_10.00	1	URAN			– 250,00
S_CMV_a3#	CM_V_1.00	1	KOL			– 200,00
S_CMV_b2#	CM_V_1.00	1	URAN			– 750,00
S_CMV_d1#	CM_V_1.00	2	WTI			– 175,00
S_CMV_f1#	CM_V_1.00	3	FWD ELEKTRICITET NE			– 450,00
S_CMV_h1#	CM_V_1.00	4	PANAMAX			–5 500,00
S_CMV_j1#	CM_V_1.00	5	KOPPAR			– 200,00
S_CMV_l1#	CM_V_1.00	6	FLYTANDE NATURGAS			1 000,00
S_CMV_n1#	CM_V_1.00	7	SILVER			500,00
S_CMV_p1#	CM_V_1.00	8	MAJS			–1 000,00
S_CMV_r1#	CM_V_1.00	9	VASSLE			– 125,00
S_CMV_t1#	CM_V_1.00	10	GUMMI			–50,00
S_CMV_v1#	CM_V_1.00	11	KALIUMKLORID			–1 800,00
S_CMV_a1#	CM_V_0.50	1	KOL			1 000,00
S_CMV_a2#	CM_V_0.50	1	KOL			– 350,00
S_CMV_b1#	CM_V_0.50	1	URAN			150,00
S_CMV_c1#	CM_V_0.50	2	BRENT			200,00
S_CMV_e1#	CM_V_0.50	3	SPOT ELEKTRICITET SE			– 300,00
S_CMV_g1#	CM_V_0.50	4	SUPRAMAX			–5 000,00
S_CMV_i1#	CM_V_0.50	5	STÅL			550,00
S_CMV_k1#	CM_V_0.50	6	NATURGAS			400,00
S_CMV_m1#	CM_V_0.50	7	GULD			– 200,00
S_CMV_o1#	CM_V_0.50	8	SOJABÖNOR			– 750,00
S_CMV_q1#	CM_V_0.50	9	FISK			250,00
S_CMV_s1#	CM_V_0.50	10	KAKAO			350,00
S_CMV_u1#	CM_V_0.50	11	PLANGLAS			3 000,00
S_CMV_w1#	CM_V_0.50	4	SUPRAMAX			–5 000,00
S_CMV_x1#	CM_V_0.50	4	PANAMAX			15 000,00
S_CMD_p1#	CM_D_30.00	8	MAJS	OKLAHOMA		–10 000,00
S_CMD_f1#	CM_D_3.00	3	FWD ELEKTRICITET NE	TEXAS		–4 500,00
S_CMD_h1#	CM_D_3.00	4	PANAMAX	NEW ORLEANS		–68 750,00
S_CMD_n1#	CM_D_20.00	7	SILVER	EU1		5 000,00
S_CMD_r1#	CM_D_20.00	9	VASSLE	NEWCASTLE		–1 250,00
S_CMD_d1#	CM_D_2.00	2	WTI	OKLAHOMA		–1 750,00
S_CMD_l1#	CM_D_15.00	6	FLYTANDE NATURGAS	OKLAHOMA		10 000,00
S_CMD_t1#	CM_D_15.00	10	GUMMI	NEWCASTLE		– 500,00
S_CMD_j1#	CM_D_10.00	5	KOPPAR	OKLAHOMA		–2 000,00
S_CMD_v1#	CM_D_10.00	11	KALIUMKLORID	NEWCASTLE		–18 000,00
S_CMD_b1#	CM_D_1.00	1	URAN	OKLAHOMA		1 500,00
S_CMD_g1#	CM_D_1.00	4	SUPRAMAX	SANTOS		–62 500,00
S_CMD_w1#	CM_D_1.00	4	SUPRAMAX	SANTOS		–62 500,00
S_CMD_x1#	CM_D_1.00	4	PANAMAX	NEW ORLEANS		187 500,00
S_CMD_a4#	CM_D_0.50	1	KOL	NEWCASTLE		8 000,00
S_CMD_a1#	CM_D_0.00	1	KOL	NEWCASTLE		10 000,00
S_CMD_a2#	CM_D_0.00	1	KOL	NEWCASTLE		–3 500,00
S_CMD_a3#	CM_D_0.00	1	KOL	LONDON		–2 000,00
S_CMD_c1#	CM_D_0.00	2	BRENT	LE HAVRE		2 000,00
S_CMD_e1#	CM_D_0.00	3	SPOT ELEKTRICITET SE	LONDON		–3 000,00
S_CMD_i1#	CM_D_0.00	5	STÅL	LE HAVRE		5 500,00
S_CMD_k1#	CM_D_0.00	6	NATURGAS	LE HAVRE		4 000,00
S_CMD_m1#	CM_D_0.00	7	GULD	UK1		–2 000,00
S_CMD_o1#	CM_D_0.00	8	SOJABÖNOR	LE HAVRE		–7 500,00
S_CMD_q1#	CM_D_0.00	9	FISK	LONDON		2 500,00
S_CMD_s1#	CM_D_0.00	10	KAKAO	LONDON		3 500,00
S_CMD_u1#	CM_D_0.00	11	PLANGLAS	LONDON		30 000,00
S_CMC_a1#	CM_CU	1	KOL			17 335,00
S_CMC_a2#	CM_CU	1	KOL			36 936,00
S_CMC_b1#	CM_CU	1	URAN			6 635,00
S_CMC_c1#	CM_CU	2	BRENT			–11 600,00
S_CMC_d1#	CM_CU	2	WTI			–36 900,00
S_CMC_e1#	CM_CU	3	SPOT ELEKTRICITET SE			8 563,00
S_CMC_f1#	CM_CU	3	FWD ELEKTRICITET NE			–27 250,00
S_CMC_g1#	CM_CU	4	SUPRAMAX			–36 880,00
S_CMC_h1#	CM_CU	4	PANAMAX			29 472,00
S_CMC_i1#	CM_CU	5	STÅL			–5 850,00
S_CMC_j1#	CM_CU	5	KOPPAR			14 644,80
S_CMC_k1#	CM_CU	6	NATURGAS			–6 147,50
S_CMC_l1#	CM_CU	6	FLYTANDE NATURGAS			–6 147,50
S_CMC_m1#	CM_CU	7	GULD			–1 486,67
S_CMC_n1#	CM_CU	7	SILVER			743,33
S_CMC_o1#	CM_CU	8	SOJABÖNOR			–14 535,00
S_CMC_p1#	CM_CU	8	MAJS			20 475,00
S_CMC_q1#	CM_CU	9	FISK			–19 900,00
S_CMC_r1#	CM_CU	9	VASSLE			3 387,00
S_CMC_s1#	CM_CU	10	KAKAO			1 005,00
S_CMC_t1#	CM_CU	10	GUMMI			10 892,20
S_CMC_u1#	CM_CU	11	PLANGLAS			–13 790,00
S_CMC_v1#	CM_CU	11	KALIUMKLORID			20 685,00
S_CMC_x1#	CM_CU	9	MJÖLK			–6 300,00
S_CMC_y1#	CM_CU	1	URAN			–65 864,00
S_CMC_z1#	CM_CU	4	PANAMAX			29 472,00
S_CMC_a1#	CM_CD	1	KOL			–18 260,00
S_CMC_a2#	CM_CD	1	KOL			–37 630,00
S_CMC_b1#	CM_CD	1	URAN			–70 460,00
S_CMC_c1#	CM_CD	2	BRENT			8 320,00
S_CMC_d1#	CM_CD	2	WTI			3 550,00
S_CMC_e1#	CM_CD	3	SPOT ELEKTRICITET SE			–8 233,00
S_CMC_f1#	CM_CD	3	FWD ELEKTRICITET NE			16 370,00
S_CMC_g1#	CM_CD	4	SUPRAMAX			29 110,00
S_CMC_h1#	CM_CD	4	PANAMAX			–15 256,00
S_CMC_i1#	CM_CD	5	STÅL			4 080,00
S_CMC_j1#	CM_CD	5	KOPPAR			–10 219,80
S_CMC_k1#	CM_CD	6	NATURGAS			4 222,50
S_CMC_l1#	CM_CD	6	FLYTANDE NATURGAS			4 222,50
S_CMC_m1#	CM_CD	7	GULD			1 353,33
S_CMC_n1#	CM_CD	7	SILVER			– 676,67
S_CMC_o1#	CM_CD	8	SOJABÖNOR			10 435,00
S_CMC_p1#	CM_CD	8	MAJS			–14 735,00
S_CMC_q1#	CM_CD	9	FISK			6 700,00
S_CMC_r1#	CM_CD	9	VASSLE			–3 012,00
S_CMC_s1#	CM_CD	10	KAKAO			–1 415,00
S_CMC_t1#	CM_CD	10	GUMMI			–7 817,20
S_CMC_u1#	CM_CD	11	PLANGLAS			14 200,00
S_CMC_v1#	CM_CD	11	KALIUMKLORID			–21 300,00
S_CMC_x1#	CM_CD	9	MJÖLK			–4 700,00
S_CMC_y1#	CM_CD	1	URAN			–66 344,00
S_CMC_z1#	CM_CD	4	PANAMAX			–22 856,00

Portfölj	Riskklass	Komponent	Instrument
G000	GIRR	DELTA	S_IRD_a1#
G001	GIRR	DELTA	S_IRD_b1#
G002	GIRR	DELTA	S_IRD_b2#
G003	GIRR	DELTA	S_IRD_b3#
G004	GIRR	DELTA	S_IRD_b4#
G005	GIRR	DELTA	S_IRD_b5#
G006	GIRR	DELTA	S_IRD_b6#
G007	GIRR	DELTA	S_IRD_b7#
G008	GIRR	DELTA	S_IRD_b8#
G009	GIRR	DELTA	S_IRD_b9#
G010	GIRR	DELTA	S_IRD_b10#
G011	GIRR	DELTA	S_IRD_b11#
G012	GIRR	DELTA	S_IRD_b12#
G013	GIRR	DELTA	S_IRD_d1#
G014	GIRR	DELTA	S_IRD_d2#
G015	GIRR	DELTA	S_IRD_d3#
G016	GIRR	DELTA	S_IRD_d4#
G017	GIRR	DELTA	S_IRD_d5#
G018	GIRR	DELTA	S_IRD_d6#
G019	GIRR	DELTA	S_IRD_d7#
G020	GIRR	DELTA	S_IRD_d8#
G021	GIRR	DELTA	S_IRD_d9#
G022	GIRR	DELTA	S_IRD_d10#
G023	GIRR	DELTA	S_IRD_d11#
G024	GIRR	DELTA	S_IRD_d12#
G025	GIRR	DELTA	S_IRD_a1# S_IRD_b1#
G026	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10#
G027	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_c1#
G028	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10#
G029	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11#
G030	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12#
G031	GIRR	DELTA	S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6#
G032	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12#
G033	GIRR	DELTA	S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13#
G034	GIRR	DELTA	S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1#
G035	GIRR	VEGA	S_IRV_b1#
G036	GIRR	VEGA	S_IRV_a1# S_IRV_b1#
G037	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5#
G038	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21#
G039	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25#
G040	GIRR	VEGA	S_IRV_e1# S_IRV_e2#
G041	GIRR	VEGA	S_IRV_e1# S_IRV_e3#
G042	GIRR	VEGA	S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#
G043	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5#
G044	GIRR	VEGA	S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#
G045	GIRR	VEGA	S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3#
G046	GIRR	KURVRISK	S_IRC_b1#
G047	GIRR	KURVRISK	S_IRC_c1#
G048	GIRR	KURVRISK	S_IRC_a1# S_IRC_b1#
G049	GIRR	KURVRISK	S_IRC_d1#
G050	GIRR	KURVRISK	S_IRC_b1# S_IRC_c1#
G051	GIRR	KURVRISK	S_IRC_c1# S_IRC_e1#
G052	GIRR	KURVRISK	S_IRC_d1# S_IRC_e1#
G053	GIRR	KURVRISK	S_IRC_a1# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# S_IRC_e1#
G054	GIRR	SAMTLIGA	S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# S_IRC_e1#
G055	GIRR	DELTA	S_IRD_e11# S_IRD_e13#
G056	GIRR	DELTA	S_IRD_e1# S_IRD_f1#
E001	EQ	DELTA	S_EQD_a2#
E002	EQ	DELTA	S_EQD_c1#
E003	EQ	DELTA	S_EQD_d1#
E004	EQ	DELTA	S_EQD_e1#
E005	EQ	DELTA	S_EQD_f1#
E006	EQ	DELTA	S_EQD_h1#
E007	EQ	DELTA	S_EQD_i1#
E008	EQ	DELTA	S_EQD_j1#
E009	EQ	DELTA	S_EQD_k1#
E010	EQ	DELTA	S_EQD_m1#
E011	EQ	DELTA	S_EQD_o1#
E012	EQ	DELTA	S_EQD_q1#
E013	EQ	DELTA	S_EQD_s1#
E014	EQ	DELTA	S_EQD_a3#
E015	EQ	DELTA	S_EQD_x1#
E016	EQ	DELTA	S_EQD_y1#
E017	EQ	DELTA	S_EQD_z1#
E018	EQ	DELTA	S_EQD_f2#
E019	EQ	DELTA	S_EQD_aa1#
E020	EQ	DELTA	S_EQD_ab1#
E021	EQ	DELTA	S_EQD_ac1#
E022	EQ	DELTA	S_EQD_k2#
E023	EQ	DELTA	S_EQD_m2#
E024	EQ	DELTA	S_EQD_p1#
E025	EQ	DELTA	S_EQD_q2#
E026	EQ	DELTA	S_EQD_t1#
E027	EQ	DELTA	S_EQD_a1# S_EQD_a2#
E028	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_a3#
E029	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_b1#
E030	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_b2#
E031	EQ	DELTA	S_EQD_f1# S_EQD_f2#
E032	EQ	DELTA	S_EQD_f1# S_EQD_g1#
E033	EQ	DELTA	S_EQD_f1# S_EQD_g2#
E034	EQ	DELTA	S_EQD_k1# S_EQD_k2#
E035	EQ	DELTA	S_EQD_k1# S_EQD_l1#
E036	EQ	DELTA	S_EQD_k1# S_EQD_l2#
E037	EQ	DELTA	S_EQD_m1# S_EQD_m2#
E038	EQ	DELTA	S_EQD_m1# S_EQD_n1#
E039	EQ	DELTA	S_EQD_m1# S_EQD_n2#
E040	EQ	DELTA	S_EQD_o1# S_EQD_p1#
E041	EQ	DELTA	S_EQD_q1# S_EQD_q2#
E042	EQ	DELTA	S_EQD_q1# S_EQD_r1#
E043	EQ	DELTA	S_EQD_s1# S_EQD_t1#
E044	EQ	DELTA	S_EQD_s1# S_EQD_t1# S_EQD_t2#
E045	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_c1# S_EQD_d1# S_EQD_e1# S_EQD_f1# S_EQD_h1# S_EQD_i1# S_EQD_j1# S_EQD_k1# S_EQD_m1#
E046	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_o1#
E047	EQ	DELTA	S_EQD_q1# S_EQD_s1#
E048	EQ	DELTA	S_EQD_a2# S_EQD_q1#
E049	EQ	DELTA	S_EQD_k1# S_EQD_l1# S_EQD_m1# S_EQD_n1# S_EQD_q1# S_EQD_s2# S_EQD_u1# S_EQD_v1#
E050	EQ	DELTA	S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1#
E051	EQ	VEGA	S_EQV_a2#
E052	EQ	VEGA	S_EQV_c1#
E053	EQ	VEGA	S_EQV_d1#
E054	EQ	VEGA	S_EQV_e1#
E055	EQ	VEGA	S_EQV_f1#
E056	EQ	VEGA	S_EQV_g1#
E057	EQ	VEGA	S_EQV_h1#
E058	EQ	VEGA	S_EQV_i1#
E059	EQ	VEGA	S_EQV_j1#
E060	EQ	VEGA	S_EQV_k1#
E061	EQ	VEGA	S_EQV_l1#
E062	EQ	VEGA	S_EQV_n1#
E063	EQ	VEGA	S_EQV_p1#
E064	EQ	VEGA	S_EQV_a1# S_EQV_a2#
E065	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6#
E066	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_b1#
E067	EQ	VEGA	S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5#
E068	EQ	VEGA	S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5#
E069	EQ	VEGA	S_EQV_f1# S_EQV_aa1#
E070	EQ	VEGA	S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5#
E071	EQ	VEGA	S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5#
E072	EQ	VEGA	S_EQV_j1# S_EQV_ae1#
E073	EQ	VEGA	S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5#
E074	EQ	VEGA	S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5#
E075	EQ	VEGA	S_EQV_k1# S_EQV_af1#
E076	EQ	VEGA	S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5#
E077	EQ	VEGA	S_EQV_l1# S_EQV_m1#
E078	EQ	VEGA	S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5#
E079	EQ	VEGA	S_EQV_n1# S_EQV_o1#
E080	EQ	VEGA	S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5#
E081	EQ	VEGA	S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5#
E082	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_c1# S_EQV_d1# S_EQV_e1# S_EQV_f1# S_EQV_g1# S_EQV_h1# S_EQV_i1# S_EQV_j1# S_EQV_k1#
E083	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_m1#
E084	EQ	VEGA	S_EQV_n1# S_EQV_p1#
E085	EQ	VEGA	S_EQV_a2# S_EQV_n1#
E086	EQ	VEGA	S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1#
E087	EQ	VEGA	S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1#
E088	EQ	KURVRISK	S_EQC_b1#
E089	EQ	KURVRISK	S_EQC_c1#
E090	EQ	KURVRISK	S_EQC_d1#
E091	EQ	KURVRISK	S_EQC_e1#
E092	EQ	KURVRISK	S_EQC_f1#
E093	EQ	KURVRISK	S_EQC_g1#
E094	EQ	KURVRISK	S_EQC_h1#
E095	EQ	KURVRISK	S_EQC_i1#
E096	EQ	KURVRISK	S_EQC_j1#
E097	EQ	KURVRISK	S_EQC_k1#
E098	EQ	KURVRISK	S_EQC_q1#
E099	EQ	KURVRISK	S_EQC_t1#
E100	EQ	KURVRISK	S_EQC_u1#
E101	EQ	KURVRISK	S_EQC_a1# S_EQC_a2#
E102	EQ	KURVRISK	S_EQC_a1# S_EQC_b1#
E103	EQ	KURVRISK	S_EQC_f1# S_EQC_ac1#
E104	EQ	KURVRISK	S_EQC_j1# S_EQC_ag1#
E105	EQ	KURVRISK	S_EQC_k1# S_EQC_ah1#
E106	EQ	KURVRISK	S_EQC_q1# S_EQC_r1#
E107	EQ	KURVRISK	S_EQC_t1# S_EQC_v1#
E108	EQ	KURVRISK	S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_y1# S_EQC_z1#
E109	EQ	KURVRISK	S_EQC_s1#
E110	EQ	KURVRISK	S_EQC_a2# S_EQC_c1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_f1# S_EQC_g1# S_EQC_h1# S_EQC_i1# S_EQC_j1# S_EQC_k1#
E111	EQ	KURVRISK	S_EQC_a2# S_EQC_q1#
E112	EQ	KURVRISK	S_EQC_t1# S_EQC_u1#
E113	EQ	KURVRISK	S_EQC_a2# S_EQC_t1#
E114	EQ	KURVRISK	S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_d1# S_EQC_s1#
E115	EQ	KURVRISK	S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_t1# S_EQC_u1#
E116	EQ	KURVRISK	S_EQC_a1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# S_EQC_z1#
E117	EQ	SAMTLIGA	S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# S_EQC_a1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# S_EQC_z1#
F001	FX	DELTA	S_FXD_b1#
F002	FX	DELTA	S_FXD_c1#
F003	FX	DELTA	S_FXD_a1# S_FXD_b1#
F005	FX	DELTA	S_FXD_b1# S_FXD_c1#
F007	FX	DELTA	S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_e1# S_FXD_f1#
F008	FX	VEGA	S_FXV_b1#
F009	FX	VEGA	S_FXV_a1# S_FXV_b1#
F010	FX	VEGA	S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5#
F011	FX	VEGA	S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#
F012	FX	VEGA	S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1#
F013	FX	VEGA	S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#
F014	FX	VEGA	S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#
F015	FX	KURVRISK	S_FXC_b1#
F016	FX	KURVRISK	S_FXC_c1#
F017	FX	KURVRISK	S_FXC_a1# S_FXC_b1#
F018	FX	KURVRISK	S_FXC_d1#
F019	FX	KURVRISK	S_FXC_b1# S_FXC_c1#
F020	FX	KURVRISK	S_FXC_c1# S_FXC_e1#
F021	FX	KURVRISK	S_FXC_b1# S_FXC_d1# S_FXC_e1#
F022	FX	KURVRISK	S_FXC_a1# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# S_FXC_f1#
F023	FX	SAMTLIGA	S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_e1# S_FXD_f1# S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# S_FXC_a1# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# S_FXC_f1#
F024	FX	DELTA	S_FXD_d1#
F026	FX	DELTA	S_FXD_f1#
F028	FX	KURVRISK	S_FXC_f1#
N001	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1#
N002	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_c1#
N003	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_d1#
N004	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_e1#
N005	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_f1#
N006	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_g1#
N007	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_h1#
N008	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_i1#
N009	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_w1#
N010	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_j1#
N011	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_k1#
N012	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_l1#
N013	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_m1#
N014	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_n1#
N015	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_o1#
N016	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_p1#
N017	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_q1#
N018	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_u1#
N019	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_v1#
N020	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_a2#
N021	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a2# S_CND_a3#
N022	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a2# S_CND_a4#
N023	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a3# S_CND_a4#
N024	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_b1#
N025	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a3# S_CND_b1#
N026	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a4# S_CND_b1#
N027	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_b2#
N028	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_q1# S_CND_r1#
N029	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_u1# S_CND_x2#
N030	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_v1# S_CND_y1#
N031	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_u1# S_CND_x1# S_CND_x2#
N032	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1#
N033	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1#
N034	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#
N035	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#
N036	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1#
N037	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#
N038	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#
N039	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#
N040	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#
N041	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#
N042	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a3# S_CND_b1# S_CND_c1# S_CND_s1# S_CND_t1#
N043	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1#
N044	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a2#
N045	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_a2#
N046	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6#
N047	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a2# S_CNV_b1#
N048	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5#
N049	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_q1# S_CNV_r1#
N050	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_s1# S_CNV_u1#
N051	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_t1# S_CNV_v1#
N052	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5#
N053	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1#
N054	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1#
N055	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#
N056	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#
N057	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1#
N058	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#
N059	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#
N060	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#
N061	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#
N062	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#
N063	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_b4# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5#
N064	CSR_NON_SEC	VEGA	S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1#
N065	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_b1#
N066	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_c1#
N067	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_d1#
N068	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_e1#
N069	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_f1#
N070	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_g1#
N071	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_h1#
N072	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_i1#
N073	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_aa1#
N074	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_j1#
N075	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_k1#
N076	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_l1#
N077	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_m1#
N078	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_n1#
N079	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_o1#
N080	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_p1#
N081	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_q1#
N082	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_t1#
N083	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_u1#
N084	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_a1# S_CNC_a2#
N085	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_a1# S_CNC_b1#
N086	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_q1# S_CNC_r1#
N087	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_t1# S_CNC_v1#
N088	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_u1# S_CNC_w1#
N089	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_y1# S_CNC_z1#
N090	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_s1#
N091	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1#
N092	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1#
N093	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#
N094	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#
N095	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1#
N096	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#
N097	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#
N098	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#
N099	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#
N100	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#
N101	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_c1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1#
N102	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_a1# S_CNC_b1# S_CNC_d1# S_CNC_s1#
N103	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_a1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# S_CNC_aa1#
N104	CSR_NON_SEC	SAMTLIGA	S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# S_CNC_aa1#
N104(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_ab1#
N105(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	KURVRISK	S_CNC_hb1#
N106(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_ab1#
N107(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_hb1#
C001	CM	DELTA	S_CMD_a2#
C002	CM	DELTA	S_CMD_c1#
C003	CM	DELTA	S_CMD_e1#
C004	CM	DELTA	S_CMD_g1#
C005	CM	DELTA	S_CMD_i1#
C006	CM	DELTA	S_CMD_k1#
C007	CM	DELTA	S_CMD_m1#
C008	CM	DELTA	S_CMD_o1#
C009	CM	DELTA	S_CMD_q1#
C010	CM	DELTA	S_CMD_s1#
C011	CM	DELTA	S_CMD_u1#
C012	CM	DELTA	S_CMD_a1# S_CMD_a2#
C013	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_a3#
C014	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_a4#
C015	CM	DELTA	S_CMD_a3# S_CMD_a4#
C016	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_b1#
C017	CM	DELTA	S_CMD_c1# S_CMD_d1#
C018	CM	DELTA	S_CMD_e1# S_CMD_f1#
C019	CM	DELTA	S_CMD_g1# S_CMD_h1#
C020	CM	DELTA	S_CMD_i1# S_CMD_j1#
C021	CM	DELTA	S_CMD_k1# S_CMD_l1#
C022	CM	DELTA	S_CMD_m1# S_CMD_n1#
C023	CM	DELTA	S_CMD_o1# S_CMD_p1#
C024	CM	DELTA	S_CMD_q1# S_CMD_r1#
C025	CM	DELTA	S_CMD_s1# S_CMD_t1#
C026	CM	DELTA	S_CMD_u1# S_CMD_v1#
C027	CM	DELTA	S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#
C028	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1#
C029	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_u1#
C030	CM	DELTA	S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#
C031	CM	DELTA	S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#
C032	CM	VEGA	S_CMV_a2#
C033	CM	VEGA	S_CMV_a1# S_CMV_a2#
C034	CM	VEGA	S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6#
C035	CM	VEGA	S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5#
C036	CM	VEGA	S_CMV_c1# S_CMV_d1#
C037	CM	VEGA	S_CMV_e1# S_CMV_f1#
C038	CM	VEGA	S_CMV_g1# S_CMV_h1#
C039	CM	VEGA	S_CMV_i1# S_CMV_j1#
C040	CM	VEGA	S_CMV_k1# S_CMV_l1#
C041	CM	VEGA	S_CMV_m1# S_CMV_n1#
C042	CM	VEGA	S_CMV_o1# S_CMV_p1#
C043	CM	VEGA	S_CMV_q1# S_CMV_r1#
C044	CM	VEGA	S_CMV_s1# S_CMV_t1#
C045	CM	VEGA	S_CMV_u1# S_CMV_v1#
C046	CM	VEGA	S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#
C047	CM	VEGA	S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1#
C048	CM	VEGA	S_CMV_a2# S_CMV_u1#
C049	CM	VEGA	S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#
C050	CM	VEGA	S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#
C051	CM	KURVRISK	S_CMC_b1#
C052	CM	KURVRISK	S_CMC_c1#
C053	CM	KURVRISK	S_CMC_e1#
C054	CM	KURVRISK	S_CMC_g1#
C055	CM	KURVRISK	S_CMC_i1#
C056	CM	KURVRISK	S_CMC_k1#
C057	CM	KURVRISK	S_CMC_m1#
C058	CM	KURVRISK	S_CMC_o1#
C059	CM	KURVRISK	S_CMC_q1#
C060	CM	KURVRISK	S_CMC_s1#
C061	CM	KURVRISK	S_CMC_u1#
C062	CM	KURVRISK	S_CMC_a1# S_CMC_a2#
C063	CM	KURVRISK	S_CMC_a1# S_CMC_b1#
C064	CM	KURVRISK	S_CMC_c1# S_CMC_d1#
C065	CM	KURVRISK	S_CMC_e1# S_CMC_f1#
C066	CM	KURVRISK	S_CMC_g1# S_CMC_h1#
C067	CM	KURVRISK	S_CMC_i1# S_CMC_j1#
C068	CM	KURVRISK	S_CMC_k1# S_CMC_l1#
C069	CM	KURVRISK	S_CMC_m1# S_CMC_n1#
C070	CM	KURVRISK	S_CMC_o1# S_CMC_p1#
C071	CM	KURVRISK	S_CMC_q1# S_CMC_r1#
C072	CM	KURVRISK	S_CMC_s1# S_CMC_t1#
C073	CM	KURVRISK	S_CMC_u1# S_CMC_v1#
C074	CM	KURVRISK	S_CMC_a2# S_CMC_b1#
C075	CM	KURVRISK	S_CMC_g1# S_CMC_z1#
C076	CM	KURVRISK	S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1#
C077	CM	KURVRISK	S_CMC_a2# S_CMC_u1#
C078	CM	KURVRISK	S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1#
C079	CM	KURVRISK	S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1#
C080	CM	KURVRISK	S_CMC_a1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# S_CMC_z1#
C081	CM	SAMTLIGA	S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# S_CMC_z1#

”

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/379/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)